第B199版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年10月26日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金

 基金管理人:国泰基金管理有限公司

 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一五年十月二十六日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 ■

 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金

 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

 (2007年5月18日至2015年9月30日)

 ■

 注:本基金的合同生效日为2007年5月18日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 ■

 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年三季度A股市场表现可谓波澜壮阔,平时一年都难得一见的千股涨停与千股跌停在过去的几个月内频频亮相,投资者风险偏好在短短几个月内出现了大起大落,最终三季度沪深300指数大幅下跌28.39%,而创业板指数在9月份率先出现反弹后整个季度的跌幅为27.14%,季度表现再度好于沪深300指数。

 在二季报中我们曾经提到:三季度市场会进入休养生息的阶段,杠杆资金退潮后需要时间去安抚投资者受伤的心灵。从实际表现看,尽管管理层投入大量资金维稳,但宏观经济表现乏力、人民币汇率的下行、清理配资的持续等各类因素汇集还是让市场一度跌破3000点整数位。三季度本基金适当降低了股票仓位,在行业配置方面主要增加了医药行业和食品饮料行业的配置,个股方面主要是增加了具备估值安全边际、盈利增长较为确定的股票,主题方面配置了有资产注入预期的地方国企,希望把握资产证券化率提升的机会。在减持方面主要是降低了周期类股票的配置。

 4.4.2报告期内基金的业绩表现

 本基金在2015年第三季度的净值增长率为-23.00%,同期业绩比较基准收益率为-22.79%。

 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2015年四季度,市场在经历了大幅度下跌后有喘息的机会,但是出现系统性机会的概率比较小,毕竟宏观经济存在下行压力,改革的效果还有待观察,偏高的估值水平需要消化。而在投资机会方面,相信基于盈利确定性和估值安全性的分析会是主导下半年投资选择的重要标准。

 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 ■

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 ■

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 ■

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 ■

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 ■

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

 5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

 5.11.3 其他各项资产构成

 ■

 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 ■

 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 ■

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、关于同意国泰金牛创新成长股票型证券投资基金募集的批复

 2、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金合同

 3、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金托管协议

 4、报告期内披露的各项公告

 5、法律法规要求备查的其他文件

 8.2 存放地点

 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

 8.3 查阅方式

 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688

 客户投诉电话:(021)31089000

 公司网址:http://www.gtfund.com

 国泰基金管理有限公司

 二〇一五年十月二十六日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved