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2015年10月26日 星期一 上一期  下一期
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上证180金融交易型开放式指数证券投资基金

 

 基金管理人:国泰基金管理有限公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一五年十月二十六日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 (3)本基金于2011年5月6日建仓完毕并进行了基金份额折算,折算比例为0.28400990。期末还原后基金份额累计净值=(期末基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买金融ETF后的实际份额净值变动情况。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金

 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

 (2011年3月31日至2015年9月30日)

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 注:本基金合同生效日为2011年3月31日,在3个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

 三季度在监管层清理场外配资政策和降杠杆的坚决态度影响下,去杠杆资金引起了市场持续的恐慌性大幅下挫,市场围绕着去杠杆和政府救市的轨迹运行,人民币贬值预期下外汇储备的持续大幅减少导致市场对资金供给的担忧,期间上证指数大幅下挫28.93%,沪深300指数、创业板指数分别下跌28.39%、27.14%,申万29个行业全部下跌,银行跌幅最小,下跌17.97%,最大的为钢铁,下跌接近40%,平均下跌超过30%。

 三季度180金融指数下跌25.29%,本基金净值下跌24.20%。

 作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致,最近一年年化跟踪误差为0.99%,符合基金合同年化跟踪误差不超过2%的规定。

 4.4.2报告期内基金的业绩表现

 本基金在2015年第三季度的净值增长率为-24.20%,同期业绩比较基准收益率为-25.29%。

 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 经过三季度管理层的坚定降杠杆,以融资融券为代表的场内杠杆资金规模已持续稳定于1万亿的年初水平之下,场外配资资金基本上清理完毕,目前市场的情绪逐步趋于稳定,证券市场有望逐步走上自身的运行轨迹。在美国经济低于预期,美联储推迟加息,国内经济仍未企稳的态势下,受益于政府多举措持续发力稳增长、降低实体融资成本,我们预计资本市场仍然有望继续步入上升轨道。

 利率市场化改革渐趋尾声,金融反哺经济的压力渐趋缓解。进过前期三季度的大幅下挫,金融股的整体估值吸引力重现,在目前的市场利率水平下,金融股的股息率更具投资价值,金融股未来的表现值得期待。

 上证180金融指数由上证180指数中银行、保险、证券、信托等行业构成,基于长期投资、价值投资的理念,投资者可利用国泰上证180金融ETF基金这一优良的资产配置工具,分享中国金融行业长期稳健增长的成果。

 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 注:上述股票投资包括可退替代款估值增值。

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“海通证券”公告违规、“中国平安”公告其子公司违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

 根据2015年9月12日海通证券发布的相关公告,公司部分营业部对恒生公司HOMS系统开放专线接入,客户通过HOMS系统进行分仓交易;部分营业部在明知客户身份存疑情况下为客户办理有关手续,并推介配资业务,在明知客户疑似从事配资业务后,未能采取有效措施规范客户账户。在这些行为中,海通证券未能按照相关规定履行对客户身份审查和了解的职能,未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动。中国证券监督管理委员会决定对海通证券给予警告,没收违法所得2865.3万元,处以8595.9万元罚款,并对相关责任人给予警告和罚款。

 根据2014年12月8日中国平安发布的相关公告,该公司控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)由于出具的保荐书存在虚假记载,并未能审慎核查海联讯销售情况,未能发现海联讯虚增营业收入的事实,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定对平安证券给予警告,没收保荐业务收入400万元,没收承销股票违法所得2867万元,并处以440万元罚款。

 本基金管理人此前投资海通证券、中国平安股票时,严格执行了公司的投资决策流程,在充分调研的基础上,按规定将该股票纳入本基金股票池,而后进行了投资,并进行了持续的跟踪研究。

 该情况发生后,本基金管理人就海通证券、中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为海通证券、中国平安子公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

 5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

 5.11.3 其他各项资产构成

 ■

 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有可转换债券。

 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同

 2、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议

 3、关于核准上证180金融交易型开放式指数证券投资基金募集的批复

 4、报告期内披露的各项公告

 5、法律法规要求备查的其他文件

 8.2 存放地点

 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

 8.3 查阅方式

 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688

 客户投诉电话:(021)31089000

 公司网址:http://www.gtfund.com

 国泰基金管理有限公司

 二〇一五年十月二十六日

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