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2015年10月26日 星期一 上一期  下一期
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广发大盘成长混合型证券投资基金

 基金管理人:广发基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一五年十月二十六日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 广发大盘成长混合型证券投资基金

 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

 (2007年6月13日至2015年9月30日)

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 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

 1、市场回顾

 三季度全球经济都出现了不同程度的问题,大众造假、嘉能可股价大跌以及美国经济数据不及预期都严重影响着全球投资者对经济的预期。而国内面临着GDP增速下滑以及企业盈利下降的问题,同时人民币还出现了大幅贬值的预期,对国内负债端的压力逐步加大。出于对国内金融系统性风险的控制,国家对股市进行了多轮的干预,阶段性控制了系统性风险的暴露。客观来看,全球由于基础制造端以及资源端的债务过高和盈利能力缺失,将影响整体需求的中期预期,债务和资产价格也出现了背离,政府的干预也因此会进一步加强,预期和实际状况的相互作用也会更复杂。

 2、操作回顾

 尽管在二季报中,我们谈到要积极地参与股市,但是猪价的持续上涨以及人民币的贬值,让我们调整了预期,为了保护投资者利益,我们选择了降低仓位。从结果上看,我们为投资者回避了三季度的下跌,跑赢了比较基准。

 4.4.2报告期内基金的业绩表现

 本报告期内,本基金净值增长率为-18.41%,同期业绩比较基准收益率为-20.96%。

 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 进入四季度,市场似乎又开始恢复信心,对小股票的热情也开始上升。基于对小股票业绩情况的判断以及市场估值水平的理解,我们仍维持对小股票的谨慎,也担心小股票的泡沫会进一步拖累股市以及经济的发展。出于对多种风险的担忧以及对预期风险回报率的考量,我们在四季度仍会采取相对谨慎的策略,希望在保证资产安全的前提下为投资者创造更长期的可靠回报。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。

 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。

 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1根据公开市场信息,根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他各项资产构成

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 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1.中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金募集的文件;

 2.《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》;

 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

 4.《广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议》;

 5.《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版;

 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;

 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

 8.2 存放地点

 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

 8.3 查阅方式

 1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

 投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

 

 广发基金管理有限公司

 二〇一五年十月二十六日

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