基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月26日
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
金额单位:人民币元
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注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年2月22日-2015年9月30日)
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注:本基金的基金合同生效日为2012年2月22日,本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.5 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度亚洲市场在香港市场的带动下,出现大幅下跌。中国证监会对股票融资的收紧,使得国内A股市场出现急剧下跌,同时拖累港股的表现。出于对美联储升息的担心,资金流出新兴市场,也加大了股票市场的波动性,亚洲各股市普遍出现下跌。 货币方面,除港币外,其他主要亚洲货币对美元出现明显贬值。
本季度,国富亚洲机会基金保持较高的港股配置,以及较高的持股集中度, 中小市值股票持仓较高,在下跌过程中净值遭受较大负面影响。
4.6 报告期内基金的业绩表现
本基金净值在三季度下跌26.71%。相比之下,业绩比较基准(MSCI亚洲除日本净总收益指数,以美元计价)同期下跌17.71%。基金业绩表现落后比较基准的主要因为地区国别配置偏重香港市场,中小市值股票占比较高。
4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,自2015年7月1日到2015年9月30日,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
金额单位:人民币元
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注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
金额单位:人民币元
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注:以上分类采用GICS行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细
金额单位:人民币元
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注:1.本基金对以上证券代码采用彭博BBG-ID。
2.上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
金额单位:人民币元
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注:本基金本报告期末持有Fosun International Ltd 权证数量2,688.00。截至2015年9月30日行权价高于市值。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
单位:人民币元
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海亚洲机会(除日本)股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
8.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一五年十月二十六日