基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一五年十月二十六日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　上投摩根现金管理货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（2014年8月19日至2015年9月30日）

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　注：本基金建仓期自2014年8月19日至2015年2月18日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为2014年8月19日，图示时间段为2014年8月19日至2015年9月30日。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注： 1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　2.王亚南先生、孟晨波女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

　3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

　对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

　报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年三季度，经济仍然延续二季度的疲弱态势，处于底部徘徊阶段。从工业增加值及PPI数据来看，工业增长下滑，经济企稳根基仍待加固。从进出口数据来看，增速都不及预期，内外需依旧低迷。从固定资产投资以及PMI指数等指标观察，基本面仍然处于下滑阶段，实体经济业绩改善仍需等待。

　三季度政府高度重视经济下行压力，货币政策继续发力，一次降息、一次降准促进社会融资成本降低，同时提出了财政政策、房地产、投资等多方面措施来实现稳增长的宏观目标。

　进入三季度，货币政策持续宽松，但是8月汇改之后资金有加速流出的趋势，外汇占款不断减少，对短期流动性造成一定影响，导致短期债券市场收益率难以下降。以一年期国开债收益率为例，始终在2.78%到2.56%的区间震荡。与此相反，受经济持续低迷影响长债收益率下行明显，以10年期国开债为例，整个三季度收益率一路下滑，从4.12%的位置下降至3.69%。

　本基金在2015年的第三季度继续保持谨慎、稳健的结构化投资风格。时时掌握大客户的现金流动情况，特别是在季末等关键时点提前预判现金流，加强流动性管理。同时积极跟踪市场变化，在市场降息降准的预期中，提前布局债券的配置，拉长久期，合理配置协存、逆回购和现金比例，尽可能把握市场机会为投资人寻求稳定安全又能满足流动性的最佳回报。

　展望2015年四季度，经济复苏动力仍然较弱，全球需求低迷态势将继续持续，未来货币政策可能继续保持宽松局面，央行或仍以定向降准、正逆回购等工具主导资金流向，同时配合财政、财税等多方面政策实现稳增长的宏观目标。本基金在四季度将继续以流动性管理为第一要务，在整个货币利率不断下行的大趋势中，合理配置各类资产，适当控制久期，时刻关注客户的现金流动情况，把握市场机会，做好到期资产管理。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　本报告期本基金份额净值增长率为0.3957%，同期业绩比较基准收益率为0.0894%。

　4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　无。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期债券回购融资情况

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　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　5.8 投资组合报告附注

　5.8.1基金计价方法说明

　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

　5.8.2报告期内本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

　5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.8.4其他各项资产构成

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　5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　无。

　§8 备查文件目录

　8.1 备查文件目录

　1、中国证监会批准上投摩根现金管理货币市场基金设立的文件

　2、《上投摩根现金管理货币市场基金基金合同》

　3、《上投摩根现金管理货币市场基金托管协议》

　4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》

　5、基金管理人业务资格批件、营业执照

　6、基金托管人业务资格批件、营业执照

　8.2 存放地点

　基金管理人或基金托管人处。

　8.3 查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　上投摩根基金管理有限公司

　二〇一五年十月二十六日