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2015年10月26日 星期一 上一期  下一期
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长城优化升级混合型证券投资基金

 基金管理人:长城基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月26日

 §1 重要提示

 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年07月01日起至09月30日止。

 §2 基金产品概况

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 注:本基金自2015年8月3日起由“长城优化升级股票型证券投资基金”更名为“长城优化升级混合型证券投资基金”,基金类别由“股票型”变更为“混合型”,并相应修改基金合同和托管协议,详见本管理人2015年8月3日公告。

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:本基金合同规定本基金投资组合为:本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%,其中,以不低于80%的股票资产投资于优化升级企业;债券投资占基金资产净值的比例范围为0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城优化升级混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

 本报告期内,A股市场经历了历史上极为艰难的时刻,清理配资引爆了市场调整的潜在风险,进而演变为大部分人都没有想到的股灾行情。回过头看,估值的严重偏离、市场资金的泛滥以及情绪的极度乐观都为这次股灾埋下了一定的伏笔。而缺乏流动性的暴跌,使得投资者的信心在三季度经受了残酷的打击。

 在此罕见的股灾行情之下,我们认为市场从基本面、市场情绪以及流动性方面都出现了较大的问题,所以仓位一直保持在较低的位置,对于市场的行情一直保持谨慎的看法。同时,在选股思路方面,尽量避免前期互联网热潮而严重偏离的股票,选取业绩已经兑现,估值相对合理的品种以期将损失降低。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 本基金本季度的净值增长率为-29.28%,在同类可比基金中业绩表现中等水平。后期将会结合大盘情况对组合适当进行调整,以优化投资结构。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金自2015年7月1日起至2015年9月9日止连续四十九个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 本报告期本基金投资的前十名证券除键桥通讯发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 键桥通讯发行主体深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“键桥通讯”或“公司”)于2015年1月31日发布“《键桥通讯:股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》”的公告。公告称因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查,并提示公司股票存在被深圳证券交易所实施暂停上市风险。 2015年2月17日,键桥通讯发布“《键桥通讯:关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局 《行政处罚决定书》的公告》”。公告称中国证监会深圳监管局对公司信息披露违法违规事项已调查、审理终结,并对公司及部分人员进行了相应处罚,其中,对公司责令改正,给予警告,并处以六十万元罚款。

 本基金管理小组分析认为,键桥通讯信息披露违法违规事项已调查结束,长期来看,键桥通讯是一家具有长期投资价值的优质公司,该行政处罚措施不影响公司的长期投资价值。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对键桥通讯进行了投资。

 5.11.2

 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 单位:份

 ■

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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 注:上述申购金额大于人民币500万元,根据本基金招募说明书对申购费率的规定,该笔申购收取固定费用人民币1000元。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1. 本基金设立等相关批准文件

 2. 《长城优化升级混合型证券投资基金基金合同》

 3. 《长城优化升级混合型证券投资基金托管协议》

 4. 法律意见书

 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

 7. 中国证监会规定的其他文件

 8.2 存放地点

 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

 8.3 查阅方式

 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

 咨询电话:0755-23982338

 客户服务电话:400-8868-666

 网站:www.ccfund.com.cn

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