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2015年10月24日 星期六 上一期  下一期
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前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金

 

 基金管理人:前海开源基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月24日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2015年9月30日,本基金建仓期结束未满1年。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 3季度,A股市场在杠杆出清、汇率扰动、改革预期下降和经济硬着陆担忧等多种因素共同作用下,延续了2季度末的快速回调趋势。期间,上证综指下跌28.63%,创业板指下跌27.14%,近千只个股跌幅在40%以上。下跌速度之快、下跌幅度之大都足以载入中国资本市场发展史。报告期内,本基金始终对市场持较为谨慎的态度,保持了较低的仓位,但由于报告期初市场跌停股票较多,一定程上出现了流动性风险,本基金资产净值在报告期初出现了一定幅度的回撤,对此我们深表歉意。

 经过前期大幅回调后,A股市场中部分优质标的已经进入价值投资区间,由此我们预判4季度市场很可能会出现显著的个股分化行情。基于这样的判断,本基金将在接下来的运作过程中继续秉承稳健的投资策略。我们将围绕新经济投资主题,重点围绕国防军工、农业电商、电子信息等行业,去伪存真、持续挖掘盈利模式清晰、成长前景良好的优质个股,努力为广大投资者带来良好的收益。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期本基金份额净值增长率为-29.90%,同期业绩比较基准收益率为-19.61%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 从中长期来看,宏观经济将随着改革与转型的逐步深入,在以“互联网+”和“工业4.0”为代表的新发展模式推动下,获得高质量的持续增长动力,A股市场也将在这一过程中获得长期上行动力。

 从短期来看,我们对宏观经济和证券市场均持谨慎乐观态度。一方面,最新披露的宏观经济数据缺乏亮点,表明经济在短期内仍承受一定的下行压力,而政府再次采取大规模经济刺激计划的空间也受到经济转型和地方政府债务的制约;汇率贬值预期下的资本外流仍将在短期内给宏观经济和证券市场带来一定的下行压力;创业板上市公司目前估值仍处于较高区位,主板上市公司尽管静态市盈率已经回归到较低水平,但考虑到公司盈利水平下降的动态市盈率仍然偏高。另一方面,去杠杆已基本结束,之前导致市场大幅回调的最重要因素已经得到排除;经过前期大幅下跌后估值泡沫的显著压缩,且市场交易量已经处于较低水平,股指进一步下行的压力已经得到较大程度的释放,其中部分股票已经具有长期投资价值。

 在对宏观经济以及A股市场持谨慎乐观态度的基础上,本基金将在4季度围绕景气度提高、基本面扎实和成长性良好的优质个股进行布局,兼顾组合的进攻性和防御性,力争为投资者获取稳健的回报。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 注:本基金本报告期末仅持有以上股票。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未投资股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未投资国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2

 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 无。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 (1)中国证券监督管理委员会批准前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

 (2)《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

 (3)《前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

 (5)前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

 9.2 存放地点

 基金管理人、基金托管人处

 9.3 查阅方式

 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服务电话:4001-666-998(免长途话费)

 (3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.qhkyfund.com

 前海开源基金管理有限公司

 2015年10月24日

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