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2015年10月24日 星期六 上一期  下一期
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中邮上证380指数增强型证券投资基金

 2015年9月30日

 基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月24日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本季度报告的财务资料未经审计。

 本报告期自2015年07月01日起至2015年09月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:按相关法规及基金合同规定,本基金自合同生效日起3个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。

 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

 报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

 公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证公平交易原则得以实现;在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估,发现异常情况,要求投资经理做出合理解释,并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度,避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有效性。

 本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 三季度初在监管层的强力救市措施下市场触底反弹,但由于杠杆交易的资金链条已然断裂,加上海外市场波动加大,市场经历二次下跌。经济基本面各项数据未见明显改善甚至继续恶化,央行出其不意干预人民币汇率市场未能有效引导市场预期,贬值压力加大,形成了持仓投资者降低仓位、空仓投资者持币观望的局面,大、中、小盘股票下跌幅度均为显著,三季度末场外资金清理基本进入尾声,市场风险偏好略有上升,以创业板为主带动中小盘股票出现小幅反弹。

 本基金在做好常规跟踪复制之外,着重利用数量化策略进行增强投资。报告期内行业配置层面参照指数基准并结合量化模型对前期有所偏离行业进行了相对均衡调整;选股方面,对价值、成长等风格因子均衡权重,在全市场量化选股的基础上结合行业内选股策略进行优化选择。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 报告期内本基金复权净值下跌27.68%,业绩基准下跌29.85%,跑赢基准2.17%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望四季度,人民币汇率可能企稳反弹,深化国企改革的各项顶层设计陆续出台,实质性改革措施有望继续推进,以创业板龙头股为代表的新兴行业盈利状况符合市场预期,外部资金进入资本市场的意愿提高,前期风险释放较为充分的个股将成为增量资金的首选,坚守未来成长优势明显的个股也符合成长股投资者的一贯逻辑,本基金将根据量化模型在控制整体风险暴露的前提下适当提高重点行业及优质个股的配置比例。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本报告期末本基金未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本报告期末本基金未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本报告期末本基金未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本报告期末本基金未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本报告期末本基金未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本报告期末本基金未持有股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本报告期末本基金未持有国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本报告期末本基金未持有国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 5.11.2

 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 单位:份

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 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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 注:2015年07月07日为基金申购日,2015年07月08日为基金份额确认日。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 (一) 中国证监会批准中邮上证380指数增强型证券投资基金设立的文件;

 (二) 《中邮上证380指数增强型证券投资基金基金合同》;

 (三) 《中邮创业基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

 (四) 《中邮上证380指数增强型证券投资基金托管协议》;

 (五) 《法律意见书》;

 (六) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

 (七) 基金托管人业务资格批件、营业执照;

 8.2 存放地点

 基金管理人或基金托管人的住所。

 8.3 查阅方式

 投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。

 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

 客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618 

 基金管理人网址:www.postfund.com.cn

 中邮创业基金管理股份有限公司

 2015年10月24日

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