基金管理人：新华基金管理股份有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一五年十月二十四日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　新华中小市值优选混合型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（2011年1月28日至2015年9月30日）

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　注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中小市值优选股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

　场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

　场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　6月中旬开始随着清理场外配资力度加强，上证综指和创业板指数连续暴跌，上证指数最大跌幅46%，创业板最大跌幅56%，跌幅大，且跌速快。9月中下旬市场情绪有好转，指数温和反弹。本基金在市场下跌过程中控制仓位和增加有安全边际标的，相对跌幅不大。

　4.5报告期内基金的业绩表现

　截至2015年9月30日，本基金份额净值为2.002元，本报告期份额净值增长率为-18.68%，同期比较基准的增长率为-25.13%。

　4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　预计第4季度指数宽幅震荡概率较大，看好第4季度的阶段性反弹机会。重点关注十三五规划、国企改革、新材料、新能源汽车、互联网+、工业4.0、信息安全等。在震荡市中，波段操作博弈市场预期差收益，同时配置攻守兼备的标的获取绝对收益。

　4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

　§5投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　报告期末，本基金未持有债券。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　报告期末，本基金未持有债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　报告期末，本基金未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　报告期末，本基金未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本报告期末本基金无股指期货投资。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金合同中尚无股指期货的投资政策。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金合同中尚无国债期货的投资政策。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本报告期末本基金无国债期货投资。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本报告期末本基金无国债期货投资。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.12014年12月8日，中国平安（601318.SH）子公司平安证券因出具的保荐书存在虚假记载被证监会给予警告，并没收保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2867万元，并处以440万元罚款。

　除此之外，基金投资前十名证券没有被监管部门立案调查或公开谴责、处罚。

　5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　5.11.3 其他资产构成

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　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　本基金管理人本报告期未持有本基金。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　经新华基金管理有限公司董事会、股东会审议决议，重庆市工商行政管理局核准,报中国证监会备案，新华基金管理有限公司法定名称变更为“新华基金管理股份有限公司”，住所变更为“重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层”，公司股权结构等事项未发生变化。“新华基金管理有限公司”对外签订的全部合同、协议及全部债权、债务关系将由“新华基金管理股份有限公司”承继。

　为符合2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于不同基金类别所适用投资比例的规定，根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定以及《新华中小市值优选股票型证券投资基金基金合同》的约定，新华中小市值优选股票型证券投资基金自2015年8月4日起基金类别变更为混合型基金，基金合同部分条款相应修订。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　（一）中国证监会批准新华中小市值优选混合型证券投资基金募集的文件

　（二）关于申请募集新华中小市值优选混合型证券投资基金之法律意见书

　（三）《新华中小市值优选混合型证券投资基金托管协议》

　（四）《新华中小市值优选混合型证券投资基金基金合同》

　（五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

　（六）更新的《新华中小市值优选混合型证券投资基金招募说明书》

　（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照

　（九） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

　9.2 存放地点

　基金管理人、基金托管人住所。

　9.3 查阅方式

　投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金

　管理人网站查阅。

　新华基金管理股份有限公司

　二〇一五年十月二十四日