基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：2015年10月24日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告财务资料未经审计。

　本报告期间为2015年7月1日至2015年9月30日。

　§2 基金产品概况

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

　■

　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　本基金成立于2015年6月3日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截止报告期末，本基金仍在建仓期。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　市场在6月份暴跌之后企稳，在3600到4000之间震荡了约一个月时间，8月中旬以后，在人民币贬值预期以及全球股市连环下跌的促发下，上证综指快速向下触及2850点，后在3000到3200点区间内窄幅波动。

　本基金在7月10日打开申购之时，为应对赎回把仓位降到了最低，后来重点配置了养殖股和国企改革标的，主要理由是，前期疯狂炒作故事和概念的公司未来仍将面临证伪的过程，市值和估值压缩空间很大。而养殖股和国企改革标的在景气周期、估值和催化剂方面有较好的优势。但考虑到整体市场在政策底之后有寻找市场底的过程，因此本基金整体仓位一直较低。我们对市场风险一直保持警惕，但由于市场表现远超预期,本基金净值仍有较大损失，未来的操作将尽量发挥本基金操作灵活的优势，从追求绝对收益的角度操作。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截止报告期末，本基金份额净值为0.690元，本报告期份额净值增长率为-19.86%，同期业绩比较基准增长率为-16.68%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望未来季度，悲观的因素主要有如下三点：一是整体估值仍然偏高，不具备安全性；二是上市公司三季报低于预期的概率较大；三是宏观经济可能没有明显起色；乐观的因素是从债券市场的情况看，流动性非常宽裕，信用债利差被压到了极限，因此我们认为市场大幅下行空间不大，可能出现一些局部热点，可以在震荡区间的较低位置适当介入。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　注：以上为本基金本报告期末持有的全部股票投资。

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本报告期本基金没有投资国债期货。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　5.11.2

　基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3 其他资产构成

　■

　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　■

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　单位：份

　■

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　■

　1、本基金管理人投资本基金时所适用的费率为本基金合同中约定的费率；

　2、根据本基金合同，本次申购适用费率为固定费用1000元。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　本公司于2015年8月15日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任刘建先生为公司总经理。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　1、中国证监会准予基金募集注册的文件；

　2、《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》；

　3、《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金托管协议》；

　4、《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金招募说明书》

　9.2 存放地点

　基金管理人和基金托管人的住所。

　9.3 查阅方式

　投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。

　泰达宏利基金管理有限公司

　2015年10月24日