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2015年10月24日 星期六 上一期  下一期
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天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金

 

 基金管理人:天弘基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年10月24日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告财务资料未经审计。

 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

 

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:1、本基金合同于2015年5月7日生效,本基金于2015年5月7日转型为混合型证券投资基金,名称变更为“天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金”,本基金转型起至披露时点不满1年。

 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2015年5月7日—2015年11月6日,截止报告日本基金仍处于建仓期。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。

 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

 本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

 2015年3季度,经济增长继续维持低位,货币政策进一步放松,期间汇率出现一定幅度的波动。资金面整体维持宽松状态,季末时点出现了少许波动。股票IPO暂停、股市配资业务清理,导致大量固定收益类资金从权益市场涌入债券市场,导致债券市场整体上涨,收益率全面下行,期限结构逐渐修复至正常的偏平坦形态。

 本基金3季度以债券配置为主,考虑到持有人需求的不同和持有人结构的不稳定,我们主要配置品种为中短期、流动性较好的债券方面,一方面确保资金得到有效运用,一方面保证组合具有较好的流动性。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 截至2015年9月30日,本基金份额净值为1.085元,本报告期份额净值增长率为1.02%,同期业绩比较基准增长率为0.99%。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 从中期来看,经济体内融资需求减少、货币政策宽松,利率下行的大格局并未发生变化。但展望明年,经济增速仍需通过财政货币政策维持,物价下行压力远远小于今年,政策金融债等债务工具在经济拖底中将发挥更大作用,对于债市来说,基本面边际向好的空间相对有限。

 近期机构债券配置压力较大,市场表现出明显的资金推动型特征,部分机构配置过程中为满足刚性的成本要求、加大杠杆的使用,使得局部市场出现了泡沫迹象;此外近期收益率的快速下行中,之前较高的期限利差得到了充分的修复,目前已经回到了合理水平;大量交易类机构广泛参与短期逐利,其行为使得市场容易涨过跌过。上述因素使得短期市场结构趋于脆弱化,对风险的承受能力有所下降。

 四季度我们维持债券为主的配置结构,考虑债券市场大势的确定性和短期的风险,由于本基金持有人相对不稳定,需要提前防范风险,我们在四季度将维持偏防御的配置结构,过程中将根据基本面和市场本身运行的情况适度调整。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

 5.11.3 其他资产构成

 单位:人民币元

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本基金本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本基金本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 基金管理人住址于2015年8月27日由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层"变更为"天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号",上述住所变更已办理完毕工商变更登记。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、中国证监会批准设立天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的文件

 2、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同

 3、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

 4、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议

 5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照

 9.2 存放地点

 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

 9.3 查阅方式

 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

 公司网站:www.thfund.com.cn

 

 

 

 

 天弘基金管理有限公司

 二〇一五年十月二十四日

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