累计收益率 166.71% 预期年化收益率 61.17%
夏普比 3.47 最大回撤比 25.50%
索提诺比率 8.48 胜率 57.39%
最近一周商品期货多数品种维持震荡,股指期货IF呈现探底回升行情。综合影响下,东证期货量化策略指数最近一周净值小幅上涨0.031,过去20个交易日净值上涨0.0941,过去100个交易日净值上涨0.4714,2015年累计净值上涨0.8671。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.6671,高于基准117.09%。
注:东证期货量化策略指数,涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础,综合了各主要量化策略类型,包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准,综合反应量化策略在各市场状态下的预期表现。