累计收益率 152.35% 预期年化收益率 57.53%
夏普比 3.41 最大回撤比 25.50%
索提诺比率 7.98 胜率 57.16%
注:最近一周商品期货多数品种维持震荡,沪深300股指期货(IF)呈现底部震荡行情。综合影响下,东证期货量化策略指数最近一周净值小幅上涨0.106,过去20个交易日净值上涨0.1567,过去100个交易日净值上涨0.3467,2015年累计净值上涨0.7235。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.5235,高于基准106.67%。
东证期货量化策略指数,涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础,综合了各主要量化策略类型,包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准,综合反应量化策略在各市场状态下的预期表现。