基金管理人：东吴基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　送出日期：二〇一五年八月二十七日

　§1 重要提示及目录

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计 。

　本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　东吴优信稳健债券A

　■

　东吴优信稳健债券C

　■

　注：1、比较基准=中信标普全债指数

　2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　注：1.比较基准=中信标普全债指数。

　2.经中国证监会批准，本基金于2009年6月15日分为A、C两类，具体内容详见本基金管理人于2009年6月11日刊登的《关于东吴优信稳健债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告》。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，公司股东为东吴证券股份有限公司（占70%股份）、上海兰生（集团）有限公司（占30%股份）。

　作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

　截至2015年6月30日，公司旗下共管理18只公募基金，其中股票型基金5只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；债券型基金4只，分别为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴鼎利分级债券型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金；混合型6只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金；货币型基金1只，为东吴货币市场证券投资基金；指数型基金1只，为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；LOF基金1只，为东吴深证100指数增强型股票投资基金。

　此外，管理专户资产管理计划27只；子公司专项资产管理计划79个。

　公司管理的资产总规模为486.05亿元，其中公募基金131.96亿元，专户资产57.2亿元，子公司296.89亿元。公司管理的资产规模较年初新增182.35亿元。

　今年上半年市场迎来了牛市行情，基金业绩提升比较大。公司本着为投资者创造绝对收益的宗旨，秉持更好回报投资者的信念，积极提高基金经理对牛市行情的把握能力，加大与上市公司及机构间的沟通，上半年基金投资取得了不错的成绩。根据中国银河证券研究所基金研究中心数据显示，截至6月30日，公司17只基金中有7只基金今年以来的净值增长率排名进入同类基金前二分之一，有1只基金进入同类基金前四分之一。

　下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核心竞争力，推进东吴基金向现代财富管理公司转型。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，因部分投资者选择赎回基金，导致该基金在2015年3月26日至2015年6月19日连续六十个工作日出现资产净值低于五千万的情况，本基金管理人已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

　本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年上半年GDP同比增速维持于7%，各月CPI同比增速始终低于2%，较弱的基本面环境对债券市场构成支撑。年初在经济预期悲观、财政与货币政策取向不明晰及权益市场调整的背景下，债市保持上涨，3月金融数据改善及地方政府债务置换措施出台后，市场对债券供给压力及“保增长”力度的担忧上升，权益市场全面走强也对资金也产生了明显的分流影响，债券收益率大幅波动上行。进入2季度后，央行货币政策维持宽松，货币市场流动性充裕，经济金融数据显示基本面持续偏弱，但地方政府债务置换预期和权益市场表现仍然对长久期利率债表现构成压力；信用债则受益于稳增长预期，以及权益市场大幅回调后较大的资金配置需求，表现好于利率债，信用利差明显压缩。

　本基金在1季度适当降低了债券仓位；2季度纯债部分均衡持仓，久期水平中性，持仓可转债回调导致基金净值产生一定回撤。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末，东吴优信稳健债券A份额净值为1.1500元，累计净值1.1620元；本报告期份额净值增长率1.13%，同期业绩比较基准收益率为1.82%；东吴优信稳健债券C份额净值为1.1236元，累计净值1.1356元；本报告期份额净值增长率0.99%，同期业绩比较基准收益率为1.82%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　2015年以来经济基本面维持偏弱格局，预计下半年经济仍将保持弱势，但明显下滑概率不大；猪价企稳及油价低基数因素下，CPI同比增速将温和回升，但仍将维持低位。下半年财政政策较上半年预计较上半年更加积极，但货币政策与财政政策并非“此消彼长”，货币政策仍有望保持适度宽松，货币市场流动性有望维持宽松格局，同时在融资需求下降的大背景下，信用扩张力度仍然有限。今年年中的权益市场调整后，传统债券品种需求迅速回升，下半年债券需求仍将较大，债券市场仍面临较为有利的环境。

　我们将根据市场变化，调整仓位和持仓品种，适时进行波段操作以提高收益。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、副总经理、运营总监、基金会计、基金投资总部总经理、监察稽核人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

　公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

　公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金本报告期内未进行利润分配。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期内，因部分投资者选择赎回基金，导致该基金在2015年3月26日至2015年6月19日连续六十个工作日出现资产净值低于五千万的情况，本基金管理人已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金未实施利润分配。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1 资产负债表

　会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金

　报告截止日： 2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金为分级基金，报告截止日2015年6月30日，份额总额为24,126,477.67份，其中东吴优信稳健债券A基金份额净值1.1500元，基金份额总额23,443,071.85份；东吴优信稳健债券C基金份额净值1.1236元，基金份额总额683,405.82份。

　6.2 利润表

　会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　______任少华______ ______吕晖______ ____沈静____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　东吴优信稳健债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1048号文《关于核准东吴优信稳健债券型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集，募集期为2008年10月6日至2008年10月31日。经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资，首次募集的净认购金额为1,481,291,890.04 人民币元，利息为439,198.30 人民币元，首次募集有效认购户数为8722 户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为1,481,731,088.34 份。经向中国证监会备案，本基金合同于2008年11月5日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益品种，债券投资比例为80%-95%，股票投资比例为0%-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准=中信标普全债指数。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，会计估计有调整。

　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　根据中国证券投资基金业协会关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知，本基金自2015年3月24日起，对交易所市场上上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券品种以外的固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。本基金对该会计估计变更采用未来适用法，经测算新估值标准实施日的相关调整对前一估值日基金资产净值的影响未超过0.5%。

　6.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　6.4.6 税项

　1、印花税

　经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　2、营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　3、个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期基金关联方未发生变化。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　6.4.8.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.8.1.2 权证交易

　本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

　6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.8.2 关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。

　6.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

　6.4.8.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：本基金自2009月6月15日实施A、C分类，其中A类不收取销售服务费，C类收取销售服务费。C类销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：C类日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值X0.4%/当年天数。

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　■

　注：1、本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。

　2、本基金于2008年11月5日成立，自2009年6月15日分为A、C两类。

　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.3 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

　6.4.9.4 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

　6.4.9.5 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.5.1 银行间市场债券正回购

　本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

　6.4.9.5.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券清算款余额10500000元，于2015年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购的余额。

　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　本基金无其他需要说明的重要事项。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.8 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.10 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金报告期末未持有贵金属投资。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.10.8 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期未投资国债期货。

　7.10.9 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期未投资国债期货。

　7.10.10 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　7.11 投资组合报告附注

　7.11.8

　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　7.11.9

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　7.11.10 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.11.11 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　7.11.12 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有股票。

　7.11.13 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

　3、本基金于2008年11月5日成立，自2009年6月15日分为A、C两类。

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

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　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　10.4 基金投资策略的改变

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　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.8 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

　租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

　2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

　本基金本报告期交易单元无变化。

　1.1.1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　§12 影响投资者决策的其他重要信息

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　东吴基金管理有限公司

　2015年8月27日