基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　送出日期：2015年8月27日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合十七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1、本基金基金经理（助理）非首任基金经理（助理），其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指公司决定确定的解聘日期；

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2015年6月30日。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　今年上半年，我国宏观经济仍处于寻底过程中，如中央文件所言，中国经济目前处于经济增长的换挡期、结构调整的阵痛期以及前期刺激政策的消化期。中国经济的结构性问题仍需要时间和智慧来解决，绝非易事。中央政府充分意识到目前中国经济所处的状况，继续推动“互联网+”、“一带一路”、“国企改革”、“万众创新”、“大众创业”等重点方向，为我国经济转型注入了新的能量。

　报告期内，上证指数上涨32.23%，创业板指数上涨94.23%，各指数均在6月中旬创下新高后，开始显著急剧的回落。尤其是前期涨幅巨大的中小板、创业板，出现连续无量跌停的现象。此次市场调整，最本质的原因是前期涨幅过大过快、估值过高，外加“去杠杆”的推手，直接酿成了全球罕见的“股灾”。再加持股集中度较高，更造成了“挤压式卖盘”，从而引起流动性恐慌的迹象。作为上限为75%股票仓位的混合型基金，在前期向上的趋势中，一直保持高仓位，此次市场回撤，基金净值也回撤明显。

　本基金已经根据相关法律法规的要求，提请调整本基金的个别契约条例，如获通过，未来的投资将更加灵活，力争为持有人获取更好的收益。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末，本基金的份额净值为1.2067元。本报告期内本基金的份额净值收益率为43.83%，业绩比较基准收益率为37.79%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望全年，由于我国经济在资本、人力等方面都遇到了一定瓶颈，加上经济基数已经十分庞大，国内经济增长率中枢的下行是大概率事件；但从经济周期叠加政治周期的角度看，政府扭转经济下滑态势的决心也会越来越强。

　市场层面，短期经历暴跌后，投资者的情绪比较摇摆，容易出现极端跌停的现象。与此同时，我们也看到相关部门在积极推出“救市”政策，各参与主体也都纷纷表态，对恢复市场信心有一定好处，但也需要更多的时间。短期的投资将更遵循买跌不买涨、同时降低收益的幅度预期。就中长期而言，资本市场的活跃度对经济转型、改革创新具有极为重要的作用，理应也将成为居民资产的主要配置方向之一，依然值得看好。

　下一阶段，总的思路是紧跟国家政策，中短期很难出现上半年那样的普涨局面，选股的重要性更发显现，将会更加突出估值与市值的同等重要性；充分利用市场的恐慌情绪，率先增持被显著错杀的品种。未来将会灵活调整对本基金的配置。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

　本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

　上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015年 6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为, 宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1 资产负债表

　会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

　报告截止日： 2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.2067元，基金份额总额1,394,686,369.05份。

　6.2 利润表

　会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：宝盈鸿利收益证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金(原名为宝盈鸿利收益证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第53号《关于同意宝盈鸿利收益证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》(后更名为《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年10月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,446,415,713.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第117号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

　根据《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》和《关于宝盈鸿利收益证券投资基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年3月5日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：1.365256582，并于2008年3月5日进行了变更登记。

　根据本基金基金份额持有人大会于2015年7月10日以通讯方式审议通过的《关于修改宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同有关事项的议案》，自2015年7月10日起，原基金宝盈鸿利收益证券投资基金更名为宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金。《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2015年7月10日起生效，原《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》的有关规定，于2015年7月10日前，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：债券投资占基金净值的比例不低于20%，股票投资占基金净值的比例不高于75%，其余为现金资产。本基金于2015年7月10日前的业绩比较基准为：中信综合指数X80%＋上证国债指数X20%(国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数X80%＋国债指数X20%)。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自2015年7月10日起，本基金的投资范围修改为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例修改为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金自2015年7月10日起，业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率（全价）×35%。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　除财务报表附注6.4.5.2之外，本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

　自2015年3月27日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015年3月27日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。

　6.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　6.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

　6.4.8.2 关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数

　6.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。

　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　无。

　6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。

　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1 本期国债期货投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　7.11.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期未投资国债期货。

　7.12 投资组合报告附注

　7.12.1

　报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　7.12.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　7.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

　§8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　■

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　10.4 基金投资策略的改变

　■

　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

　（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。

　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

　（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

　（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

　（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

　2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单独指股票交易佣金。

　3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

　（Ⅰ）租用交易单元情况

　本报告期内租用中信建投证券深圳交易单元1个。

　（Ⅱ）退租交易单元情况

　本报告期内未退租已有的交易单元。

　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　宝盈基金管理有限公司

　2015年8月27日