基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　送出日期：2015年8月26日

　§1重要提示及目录

　1.1重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

　§2基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2基金产品说明

　■

　2.3基金管理人和基金托管人

　■

　2.4信息披露方式

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　2.5其他相关资料

　■

　§3主要财务指标和基金净值表现

　3.1主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　3.2基金净值表现

　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

　沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，中债总财富指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站：

　http://www.csindex.com.cn

　http://www.chinabond.com.cn

　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、本基金基金合同于2012年9月4日生效，2012年10月10日开始办理申购、赎回业务。

　2、本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的80%；债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

　§4管理人报告

　4.1基金管理人及基金经理情况

　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。

　公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。

　公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部等部门，各部门分工协作，职责明确。

　截至2015年6月30日，公司共管理十一只基金，包括信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金、信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）、信达澳银消费优选股票型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金。

　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

　2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1公平交易制度的执行情况

　本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

　4.3.2异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年上半年A股市场经历了从疯狂到绝望的过山车式行情,上半年在‘互联网+’战略的刺激下, 全民创业热情瞬间点燃并迅速传到一二级市场,创业板最高涨幅超过160%; 5月份在各大报不停提示创业板估值风险背景下,市场仍然忽视风险继续上涨; 市场最后以证监会清查两融为导火索,从6月15日开始迎来断崖式下跌,市场陷入恐慌状态。

　本基金在上半年把持了一定的灵活性在市场选择成长风格的现实情况下重点配置了与成长相关的个股，但后面随着股市的断崖式下跌，净值也出现了很大的回撤。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　截至报告期末，本基金份额净值为2.200元，累计份额净值为2.200元，报告期内份额净值增长率为34.31%，同期业绩比较基准收益率为21.98%。

　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望下半年我们有理由相信救市政策已经初见成效，从重树投资者信心、增加资金供给改善流动性、打击恶意做空等多方面同时入手，市场恐慌性抛售已得到有效控制。在维稳行情下， 二次探底底部基本已经确立，虽然近期市场热点切换迅速， 但成交量逐渐活跃且赚钱效应逐渐显现，市场信心逐渐重塑。展望后市，牛市格局并未改变，随着市场信心整固，行情可望转入慢牛。我们对下半年还是抱有积极态度。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的副总经理担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

　4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

　基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

　4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

　4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

　本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据《信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益分配每年最多6次，每次收益分配比例不低于可分配收益的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为60,700,683.38元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

　本基金本报告期内未进行利润分配。

　4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　无。

　§5托管人报告

　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金未实施利润分配。

　5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1资产负债表

　会计主体：信达澳银消费优选股票型证券投资基金

　报告截止日：2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.200元，基金份额总额62,105,418.08份。

　6.2利润表

　会计主体：信达澳银消费优选股票型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　6.3所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：信达澳银消费优选股票型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　______于建伟______ _____ 于鹏______ ____刘玉兰____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4报表附注

　6.4.1基金基本情况

　信达澳银消费优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第172号《关于核准信达澳银消费优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，自2012年8月6日至2012年8月31日止期间公开发售，共募集有效净认购资金652,429,303.35元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第338号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金合同》于2012年9月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为652,815,953.07份基金份额，其中认购资金利息折合386,649.72份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银消费优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产为基金资产的60%-95%，其中投资于本基金定义的消费行业的股票不低于股票资产的80%；债券等固定收益类金融工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的0%-40%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规及监管机构的规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%。

　本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2015年8月24日批准报出。

　6.4.2会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年新颁布及经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

　6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　除“6.4.5.2会计估计变更的说明”所述内容外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1会计政策变更的说明

　本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

　6.4.5.2会计估计变更的说明

　本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的规定，自2015年3月26日起，对本基金持有的在交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

　6.4.5.3差错更正的说明

　本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

　6.4.6税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

　(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

　(4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

　(5) 对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

　(6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

　6.4.9关联方关系

　6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　经本基金管理人股东会决议通过，并中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]339号）批准，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的本公司54%的股权。上述股东变更的工商变更手续已于 2015年5月22日办理完毕。

　6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

　6.4.10.1.1股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.10.1.2权证交易

　无。

　6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

　2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　6.4.10.2关联方报酬

　6.4.10.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

　6.4.10.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

　6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　无。

　6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

　6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　无。

　6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：幸福人寿认购本基金的交易委托本基金的基金管理人办理，适用费率为0.5%。

　6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　无。

　6.4.10.7其他关联交易事项的说明

　无。

　6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　无。

　6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

　无。

　6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

　无。

　6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1) 公允价值

　(a)不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　(b)以公允价值计量的金融工具

　(i)金融工具公允价值计量的方法

　公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

　第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

　第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

　第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

　(ii)各层次金融工具公允价值

　于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为117,073,972.04元，属于第二层次的余额为17,518,640.10元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次71,384,763.94元，第二层次2,732,733.00元,无属于第三层次的余额)。

　(iii)公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。

　(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§7投资组合报告

　7.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fscinda.com网站的半年度报告正文。

　7.4报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　■

　注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有股指期货。

　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金制定时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在严格控制风险的前提下，通过参与股指期货投资，管理组合的系统性风险，改善组合的风险收益特征。

　本基金尚未参与投资股指期货，基金总体风险未受到股指期货投资的影响。

　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金未参与投资国债期货。

　7.11.2本基金投资国债期货的投资政策

　注：本基金本报告期末未参与投资国债期货。

　7.11.3本期国债期货投资评价

　本基金未参与投资国债期货。

　7.12投资组合报告附注

　7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

　7.12.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　§8基金份额持有人信息

　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

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　8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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　8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

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　§9开放式基金份额变动

　单位：份

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　§10重大事件揭示

　10.1基金份额持有人大会决议

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　10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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　10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　10.4基金投资策略的改变

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　10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

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　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　§11影响投资者决策的其他重要信息

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