A10 衍生品/对冲

　业内人士指出，虽然当前三大期指依然对现货保持贴水状态，但远月与近月合约的价差已有所收敛，说明部分多头资金开始关注前期价差较大的远月合约，因此当前市场存在一定跨期套利机会。此外，由于近月合约与现货直接基差已有所回归，且部分资金已提前开始移仓换月，因此预计期指在交割日不会出现较大波动。