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2015年08月13日 星期四 上一期  下一期
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银华信用债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要
(2015年第2号)

基金管理人:银华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经2010年4月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]516号文核准募集。

本基金的基金合同于2010年6月29日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值。

2013年6月28日,本基金转为上市开放式基金(LOF)。转入开放期后,登记在注册登记系统中的基金份额可通过基金销售机构申请场外赎回,但不能上市交易,投资人可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内后再上市交易;登记在证券登记结算系统中的基金份额既可上市交易,也可直接申请场内赎回。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、流动性风险、技术风险和合规风险等。本基金在转为开放式基金后,将面临巨额赎回风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

本招募说明书(更新)摘要所载内容截止日为2015年6月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日,所披露的投资组合为2015年2季度的数据(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称银华基金管理有限公司
住所广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人王珠林设立日期2001年5月28日
批准设立机关中国证监会批准设立文号中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式有限责任公司注册资本2亿元人民币
存续期间持续经营联系人冯晶
电话010-85186558传真010-58163027

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例:49%)、第一创业证券股份有限公司(出资比例:29%)、东北证券股份有限公司(出资比例:21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例:1%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固定收益部、养老金业务部、、风险管理部、运作保障部、信息技术部、公司办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部、战略发展部等20个职能部门,并设有北京分公司。此外,公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同时下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策”三个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师;甘肃省证券公司发行部经理;中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,蓝星化工新材料股份公司筹备组组长;西南证券有限责任公司副总裁;中国银河证券股份有限公司副总裁;西南证券股份有限公司董事、总裁。此外,还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董事、国投电力控股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。现任银华基金管理有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事长、银华财富资本管理(北京)有限公司董事、西南证券股份有限公司董事,兼任中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有限公司董事、中航动力股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心研究员。

钱龙海先生:董事,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理;佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁,兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事,中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员,深圳市证券业协会副会长。

杨树财先生:董事,中共党员,研究生,高级会计师,中国注册会计师,中国证券业协会创新发展战略委员会副主任委员,吉林省高级专业技术资格评审委员会评委,第十三届长春市人大代表,长春市特等劳动模范,吉林省五一劳动奖章获得者,全国五一劳动奖章获得者,吉林省劳动模范,吉林省人民政府第三届、第四届决策咨询委员。曾任职吉林省财政厅、吉林会计师事务所涉外业务部主任;广西北海吉兴会计师事务所主任会计师;吉林会计师事务所副所长;东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁;东北证券股份有限公司总裁、党委副书记;东方基金管理有限责任公司董事长。现任东北证券股份有限公司董事长、总裁、党委书记;东证融通投资管理有限公司董事,东证融达投资有限公司副董事长。

周晓冬先生:董事,金融MBA、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理;上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理,兼任北京惠宇投资有限公司总经理。

王立新先生,董事、总经理,经济学博士。曾任中国工商银行总行科员;南方证券股份有限公司基金部副处长;南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监;银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司董事、总经理、银华财富资本管理(北京)有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事。

郑秉文先生:独立董事,经济学博士后,教授,博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任,院长助理,副院长。现任中国社会科学院美国研究所党委书记、所长;中国社科院世界社会保障中心主任;中国社科院研究生院教授,博士生导师,政府特殊津贴享受者,中国人民大学劳动人事学院兼职教授,武汉大学社会保障研究中心兼职研究员,西南财经大学保险学院暨社会保障研究所兼职教授,辽宁工程技术大学客座教授。

王恬先生:独立董事,大学学历,高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长,深圳天骥基金董事,中国国际财务有限公司(深圳)董事长,首长四方(集团)有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。

陆志芳先生,独立董事,法律硕士,律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任,北京仲裁委员会仲裁员,北京市律师协会国际业务委员会副主任委员,海问律师事务所律师、合伙人,浩天信和律师事务所合伙人、律师。现任北京天达共和律师事务所律师、合伙人。

刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师,政府特殊津贴享受者、中国注册会计师协会非执业会员、中国会计学会理事、中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任、中国会计学会教育分会前任会长、中国管理现代化研究会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事。

周兰女士,监事会主席,中国社会科学院货币银行学专业研究生。曾任北京建材研究院财务科长;北京京放经济发展公司计财部经理;佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。

王致贤先生,监事,硕士。曾任重庆市地方税务局办公室秘书、重庆市政府办公厅一处秘书、重庆市国有资产监督管理委员会办公室秘书、重庆市国有资产监督管理委员会企业管理三处副处长。现任西南证券股份有限公司办公室(党委办公室)主任、证券事务代表。

龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人;泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理;湘财证券有限责任公司稽核经理;交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。

杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管;北京赛特饭店财务部收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部总监助理。

封树标先生:副总经理,工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司总经理助理职务,现任银华基金管理有限公司副总经理,同时兼任公司特定资产管理业务投资经理。

周毅先生:副总经理,硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理和公司总经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华财富资本管理(北京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司总经理,并同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

凌宇翔先生,副总经理,工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员;西南证券有限责任公司基金管理部总经理;银华基金管理有限公司督察长。现任银华基金管理有限公司副总经理及银华国际资本管理有限公司董事。

杨文辉先生,督察长,法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。现任银华基金管理有限公司督察长。

2.本基金基金经理

葛鹤军先生,博士学位。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,曾任基金经理助理。自2014年10月8日起担任本基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)及银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2015年4月24日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起兼任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月17日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理:

张翼女士,管理本基金的时间为2012年6月12日至2014年5月8日。

王怀震先生,管理本基金的时间为2011年8月19日至2012年11月26日。

孙健先生,管理本基金的时间为2011年6月29日至2011年8月22日。

于海颖女士,管理本基金的时间为2014年5月8日至2014年10月8日。

3. 公司投资决策委员会成员

委员会主席:王立新

委员:封树标、周毅、王华、姜永康、王世伟、郭建兴、倪明、董岚枫

王立新先生:详见主要人员情况。

封树标先生:详见主要人员情况。

周毅先生:详见主要人员情况。

王华先生,硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作,曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理。现任银华中小盘精选股票型证券投资基金和银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及A股基金投资总监。

姜永康先生,硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益部总监及固定收益基金投资总监以及银华财富资本管理(北京)有限公司董事,并同时担任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。

王世伟先生,硕士学位,曾担任吉林大学系统工程研究所讲师;平安证券营业部总经理;南方基金公司市场部总监;都邦保险投资部总经理;金元证券资本市场部总经理。2013年1月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华财富资本管理(北京)有限公司副总经理,现任银华财富资本管理(北京)有限公司总经理。

郭建兴先生,学士学位。曾在山西证券股份有限公司(原山西证券有限责任公司)从事证券自营业务工作,历任交易主管、总经理助理兼监理等职;并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部,曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司,现任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。

倪明先生,经济学博士;曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任银华核心价值优选股票型证券投资基金及银华领先策略股票型证券投资基金基金经理。

董岚枫先生,博士学位;曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、行业研究员。现任研究部副总监。

4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。于2014年末,中国建设银行市值约为2,079亿美元,居全球上市银行第四位。

于2014年末,本集团资产总额167,441.30亿元,较上年增长8.99%;客户贷款和垫款总额94,745.23亿元,增长10.30%;客户存款总额128,986.75亿元,增长5.53%。营业收入5,704.70亿元,较上年增长12.16%;其中,利息净收入增长12.28%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为19.02%;成本收入比为28.85%。利润总额2,990.86亿元,较上年增长6.89%;净利润2,282.47亿元,增长6.10%。资本充足率14.87%,不良贷款率1.19%,拨备覆盖率222.33%。

客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68万户,个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点达到1.37万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1.75万个,网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过1.45万个营业网点30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多功能优势逐步显现。

债务融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长14.18%,金融资产增长18.21%。

2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第29位,新兴市场500强排名第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。2.主要人员情况

赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3.基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末,中国建设银行已托管514只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.直销机构

(1)银华基金管理有限公司北京直销中心

地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
电话010-58162950传真010-58162951
联系人展璐网址www.yhfund.com.cn
全国统一客户服务电话400-678-3333

(2)银华基金管理有限公司深圳直销中心

地址广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
电话0755-83515002传真0755-83515082
联系人饶艳艳

(3)银华基金管理有限公司网上直销交易系统

地址trade.yhfund.com.cn/etrading
手机交易网站m.yhfund.com.cn
客户服务电话010-85186558, 4006783333

2.代销机构

(1)场外代销机构

1)中国建设银行股份有限公司

注册地址北京市西城区金融大街25号
法定代表人王洪章
客服电话95533网址www.ccb.com

2)中国银行股份有限公司

注册地址北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人田国立
客服电话95566网址www.boc.cn

3)中国工商银行股份有限公司

注册地址中国北京复兴门内大街55号
法定代表人姜建清
客服电话95588网址www.icbc.com.cn

4)中国农业银行股份有限公司

注册地址北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人蒋超良
客服电话95599网址www.abchina.com

5)交通银行股份有限公司

注册地址上海市银城中路188号
法定代表人牛锡明
客服电话95559网址www.bankcomm.com

6)招商银行股份有限公司

注册地址深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人李建红
客服电话95555网址www.cmbchina.com

7)中国民生银行股份有限公司

注册地址北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人董文标
客服电话95568网址www.cmbc.com.cn

8)平安银行股份有限公司

注册地址中国深圳市深南东路5047号
法定代表人孙建一
客服电话95511-3网址http://bank.pingan.com/

9)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人吉晓辉
客服电话95528网址www.spdb.com.cn

10)华夏银行股份有限公司

注册地址北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人吴建
客服电话95577网址www.hxb.com.cn

11)中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人刘安东
客服电话95580网址www.psbc.com

12)北京银行股份有限公司

注册地址北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人闫冰竹联系人谢小华
客服电话95526网址www.bankofbeijing.com.cn

13)东莞银行股份有限公司

注册地址东莞市莞城区体育路21号
法定代表人廖玉林联系人陈幸
客服电话40011-96228网址www.dongguanbank.cn

14)杭州银行股份有限公司

注册地址杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人吴太普联系人严峻
客服电话0571-96523、400-8888-508网址www.hzbank.com.cn

15)宁波银行股份有限公司

注册地址宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人陆华裕联系人胡技勋
客服电话95574网址www.nbcb.com.cn

16)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人胡平西联系人施传荣
客服电话021-962999、4006962999网址www.srcb.com

17)渤海证券股份有限公司

注册地址天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人王春峰联系人蔡霆
客服电话400-6515-988网址http://www.bhzq.com

18)大同证券有限责任公司

注册地址大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
法定代表人董祥联系人薛津
客服电话4007121212网址http://www.dtsbc.com.cn/

19)东北证券股份有限公司

注册地址长春市自由大路1138号
法定代表人杨树财联系人安岩岩
客服电话400-600-0686 ;0431-85096733网址www.nesc.cn

20)国都证券股份有限公司

注册地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人常喆
客服电话400-818-8118网址www.guodu.com

21)恒泰证券股份有限公司

注册地址内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人庞介民联系人王旭华
客服电话0471-4960762网址www.cnht.com.cn

22)申万宏源西部证券有限公司

注册地址新疆乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人李季联系人李巍
客服电话400-800-0562网址www.hysec.com

23)华龙证券股份有限公司

注册地址兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼
法定代表人李晓安联系人邓鹏怡
客服电话95368网址www.hlzqgs.com

24)江海证券有限公司

注册地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人孙名扬联系人刘爽
客服电话400-666-2288网址www.jhzq.com.cn

25)齐鲁证券有限公司

注册地址山东省济南市经七路86号
法定代表人李玮联系人马晓男
客服电话95538网址www.qlzq.com.cn

26)瑞银证券有限责任公司

注册地址北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人程宜荪
客服电话400-887-8827网址www.ubssecurities.com

27)山西证券股份有限公司

注册地址太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人侯巍联系人郭熠
客服电话400-666-1618;95573网址www.i618.com.cn

28)西部证券股份有限公司

注册地址西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人刘建武联系人刘莹
客服电话95582网址www.westsecu.com.cn

29)信达证券股份有限公司

注册地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人张志刚联系人唐静
客服电话400-800-8899网址www.cindasc.com

30)中国银河证券股份有限公司

注册地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人陈有安联系人宋明
客服电话400-888-8888网址www.chinastock.com.cn

31)中国国际金融股份有限公司

注册地址北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人金立群联系人蔡宇洲
客服电话010-85679238;010-85679169网址www.ciccs.com.cn

32)中信建投证券股份有限公司

注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人王常青联系人权唐
客服电话400-8888-108网址www.csc108.com

33)中信证券股份有限公司

注册地址深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人王东明联系人腾艳
客服电话95558网址www.citics.com

34)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
法定代表人杨宝林联系人吴忠超
客服电话95548网址www.citicssd.com

35)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层
法定代表人沈强联系人王霈霈
客服电话95548网址www.bigsun.com.cn

36)中原证券股份有限公司

注册地址郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人菅明军联系人程月艳
客服电话0371-967218 ;400-813-9666网址www.ccnew.com

37)爱建证券有限责任公司

注册地址上海市世纪大道1600号32楼
法定代表人钱华联系人王薇
网址www.ajzq.com

38)安信证券股份有限公司

注册地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人牛冠兴
客服电话400-800-1001网址www.essence.com.cn

39)财通证券股份有限公司

注册地址杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
法定代表人沈继宁
客服电话95336

4008696336

网址www.ctsec.com

40)长城证券股份有限公司

注册地址深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
法定代表人黄耀华
客服电话0755-33680000;400-6666-888网址www.cgws.com

41)长江证券股份有限公司

注册地址武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人杨泽柱联系人奚博宇
客服电话95579;400-8888-999网址www.95579.com

42)德邦证券有限责任公司

注册地址上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人姚文平
客服电话400-888-8128网址www.tebon.com.cn

43)第一创业证券股份有限公司

注册地址深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人刘学民
客服电话400-888-1888网址www.fcsc.com.cn

44)东方证券股份有限公司

注册地址上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人潘鑫军联系人胡月茹
客服电话95503网址www.dfzq.com.cn

45)东莞证券有限责任公司

注册地址东莞市莞城可园南路1号
法定代表人张运勇
客服电话0769-961130网址www.dgzq.com.cn

46)东海证券股份有限公司

注册地址江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人朱科敏联系人梁旭
客服电话95531;400-8888-588网址http://www.longone.com.cn

47)东吴证券股份有限公司

注册地址苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人范力联系人方晓丹
客服电话4008-601-555网址http://www.dwzq.com.cn

48)方正证券股份有限公司

注册地址北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
法定代表人雷杰
客服电话95571网址http://www.foundersc.com

49)光大证券股份有限公司

注册地址上海市静安区新闸路1508号
法定代表人薛峰联系人刘晨
客服电话10108998;95525;400-888-8788网址www.ebscn.com

50)广发证券股份有限公司

注册地址广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
法定代表人孙树明联系人黄岚
客服电话95575或致电各地营业网点网址http://www.gf.com.cn

51)广州证券股份有限公司

注册地址广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人邱三发联系人林洁茹
客服电话020-961303网址www.gzs.com.cn

52)国海证券股份有限公司

注册地址广西桂林市辅星路13号
法定代表人张雅锋联系人牛孟宇
客服电话95563网址www.ghzq.com.cn

53)国泰君安证券股份有限公司

注册地址上海市浦东新区商城路618号
法定代表人万建华
客服电话400-8888-666网址www.gtja.com

54)国信证券股份有限公司

注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人何如联系人齐晓燕
客服电话95536网址www.guosen.com.cn

55)海通证券股份有限公司

注册地址上海市广东路689号
法定代表人王开国联系人李笑鸣
客服电话95553或拨打各城市营业网点咨询电话网址www.htsec.com

56)华宝证券有限责任公司

注册地址上海市浦东新区世纪大道100号57层
法定代表人陈林
客服电话400-820-9898网址www.cnhbstock.com

57)华福证券有限责任公司

注册地址福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人黄金琳
客服电话96326(福建省外请先拨0591)网址www.hfzq.com.cn

58)华泰证券股份有限公司

注册地址江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人吴万善
客服电话95597网址www.htsc.com.cn

59)金元证券股份有限公司

注册地址海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人陆涛
客服电话400-888-8228网址www.jyzq.cn

60)南京证券有限责任公司

注册地址江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人步国旬联系人潘月
客服电话400-828-5888网址www.njzq.com.cn

61)平安证券有限责任公司

注册地址深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人谢永林
客服电话95511-8网址http://www.pingan.com

62)长城国瑞证券有限公司

注册地址厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人傅毅辉
客服电话0592-5163588网址www.xmzq.cn

63)上海证券有限责任公司

注册地址上海市西藏中路336号
法定代表人龚德雄
客服电话400-891-8918;021-962518网址http://www.962518.com

64)申万宏源证券有限公司

注册地址上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人李梅
客服电话95523;400-889-5523网址www.swhysc.com

65)世纪证券有限责任公司

注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人姜昧军
网址www.csco.com.cn

66)万联证券有限责任公司

注册地址广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层
法定代表人张建军联系人王鑫
客服电话400-8888-133网址www.wlzq.com.cn

67)西南证券股份有限公司

注册地址重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人余维佳
客服电话400-809-6096网址www.swsc.com.cn

68)湘财证券股份有限公司

注册地址湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人林俊波联系人李欣
客服电话400-888-1551网址www.xcsc.com

69)兴业证券股份有限公司

注册地址福州市湖东路268号
法定代表人兰荣
客服电话95562网址www.xyzq.com.cn

70)招商证券股份有限公司

注册地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人宫少林联系人黄婵君
客服电话400-8888-111;95565网址www.newone.com.cn

71)中国中投证券有限责任公司

注册地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人龙增来联系人刘毅
客服电话4006-008-008;95532网址www.china-invs.cn

72)中航证券有限公司

注册地址南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人杜航联系人戴蕾
客服电话400-8866-567网址www.avicsec.com

73)中银国际证券有限责任公司

注册地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人许刚联系人王炜哲
客服电话400-620-8888网址www.bocichina.com

74)北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
联系人马鹏程
客服电话400-786-8868-5网址www.chtfund.com

75)嘉实财富管理有限公司

办公地址北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
联系人费勤雯
客服电话400-021-8850网址www.harvestwm.cn

76)上海天天基金销售有限公司

办公地址上海市徐汇区龙田路195号 3C座9楼
联系人潘世友
客服电话400-1818-188网址www.1234567.com.cn

77)浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903
联系人吴杰
客服电话4008-773-772网址www.ijijin.cn

78)深圳众禄基金销售有限公司

办公地址深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
联系人童彩平
客服电话4006-788-887网址www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

79)杭州数米基金销售有限公司

办公地址浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
联系人徐昳绯
客服电话4000-766-123网址www.fund123.cn

80)上海好买基金销售有限公司

办公地址上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120)
联系人罗梦
客服电话400-700-9665网址www.ehowbuy.com

(以上排名不分先后)

(2)场内代销机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

(二)注册登记机构

名称中国证券登记结算有限责任公司
住所及办公地址北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人金颖联系人崔巍
电话010-66210988,010-59378888传真010-66210938

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称上海市通力律师事务所
住所及办公地址上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人韩炯联系人秦悦民
电话021-31358666传真021-31358600
经办律师秦悦民、王利民

(四)会计师事务所及经办注册会计师

名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东3办公楼)16层
执行事务人吴港平联系人王珊珊
电话010-58153280;010-58152145传真010-85188298
经办注册会计师李慧民、王珊珊

四、基金的名称

银华信用债券型证券投资基金(LOF)

五、基金的类型

债券型基金

六、基金的运作方式

上市契约型开放式

七、基金的投资目标

在合理控制信用风险、谨慎投资的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

八、基金的投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、正回购、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%;投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%;基金转入开放期后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

九、基金的投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。

1.资产配置策略

本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类金融资产配置和信用债券类金融工具的类属配置,动态调整组合久期和信用债券的结构,并通过自下而上精选信用债券,构建和调整固定收益投资组合,获取优化收益。

本基金还将在严格控制风险的前提下,根据利率周期、宏观经济环境、资金市场状况等实际情况适度参与一级市场股票首次公开发行和新股增发,并调整固定收益类资产投资比重,以进一步提高组合收益。

2、信用债券类金融工具投资策略

(1)信用债券类金融工具类属配置策略

类属配置是指对各市场及各种类的信用债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。

在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场信用债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中信用债券类金融工具所占的投资比例。

在品种选择层面,本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种信用债券类金融工具之间进行优化配置。

(2)久期调整策略

信用债券同样承受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。

当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。

(3)收益率曲线配置策略

本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。

在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。

本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。

(4)基于信用变化策略

信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。

(5)息差策略

当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于信用债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。

(6)信用债券精选策略

本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。

(7)可转换公司债券投资策略

本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种,进而构建本基金可转换公司债券的投资组合。

当本基金所持有的可转换公司债券与正股之间存在套利机会或者可转换公司债券流动性暂时不足时,为实现投资收益最大化,本基金将把所持有的可转换公司债券转股并择机抛售。

(8)资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

3、国债及中央银行票据投资策略

国债及中央银行票据作为无风险利率投资品种,主要为本基金投资组合提供较好的流动性。国债及中央银行票据受货币政策、利率周期、通货膨胀等宏观因素影响比较大,在综合分析以上因素的基础上,主要采用久期管理和收益率曲线策略配置合适期限的投资品种控制利率风险,获得相对较优的利率风险收益。在平稳的市场利率环境下,通过回购套利投资国债及中央银行票据可以获得具备较好流动性的利差收益。对于跨市场发行的国债,由于银行间和交易所市场构成差异,还可获得跨市场交易的套利收益。国债及中央银行票据具备良好的抵押回购融资功能,对放大基金资产投资,应急大额基金赎回起到流动性支持作用。

4、新股申购策略

历史经验表明,由于股票一、二级市场价差的存在,参与新股申购能够取得较高的收益回报。本基金将充分研究首次公开发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考股票一级市场资金供求关系,在此基础上谨慎参与新股申购,从而在承担有限风险的基础上获取股票一、二级市场价差收益。

本基金通过新股申购所获得的股票,将根据其市场价格及其合理的内在价值判断,在其可上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%。

本基金选择上述业绩比较基准的理由如下:

1.公允性

本基金业绩比较基准为复合型基准,在设定该基准时选取了中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数。上述两个指数分别反映我国企业债市场和国债市场整体价格和投资回报情况,其样本与本基金的投资范围具有较高一致性,能够比较贴切地体现本基金的投资目标和风险收益特征。本基金在设定复合基准时对上述两个指数分别赋予了80%和20%的权重,客观反映了本基金在信用债券市场处于中性情况下的资产配置比例,可以比较公允地反映基金管理人的投资管理能力。

2.易于观测性

中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数的情况在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)上公开发布,易于观察,任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准。

3.指数发布主体的权威性

该业绩比较基准所采用指数的发布主体是中央国债登记结算公司。中央国债登记结算公司是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构,是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人。4.指数的知名度

中债企业债总全价指数和中债国债总全价指数在市场上具有较高的知名度,被广大投资人所认同,并且已被越来越多的证券投资基金使用。

5.不可操纵性

由于本基金业绩比较基准所采用指数具有较高的市场代表性,遵循客观的编制规则,具有较强的知名度和权威性,也保证了该指数的不可操纵性。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金,或者未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,在履行相应程序的前提下对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,按有关规定及时公告,并报证监会备案。

十一、风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

十二、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日(财务数据未经审计)。

1.报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资693,360.000.48
 其中:股票693,360.000.48
2基金投资--
3固定收益投资130,630,108.1090.65
 其中:债券130,630,108.1090.65
 资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
 其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计9,897,902.056.87
8其他资产2,878,178.382.00
9合计144,099,548.53100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业375,840.000.54
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业317,520.000.45
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计693,360.000.99

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1002521齐峰新材27,000375,840.000.54
2601929吉视传媒21,000317,520.000.45

注:本基金本报告期末仅持有上述股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券5,020,000.007.17
2央行票据--
3金融债券--
 其中:政策性金融债--
4企业债券125,578,139.90179.42
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债31,968.200.05
8其他--
9合计130,630,108.10186.64

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
112460114唐城债200,00021,512,000.0030.74
212284011临汾债150,00015,688,500.0022.42
312455514余城建110,00011,572,000.0016.53
412466514余交通100,00010,842,000.0015.49
512419513滨海02100,00010,146,000.0014.50

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

10.投资组合报告附注

10.1.本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2.本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

10.3.其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金52,514.73
2应收证券清算款334,793.68
3应收股利-
4应收利息2,489,181.89
5应收申购款1,688.08
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2,878,178.38

10.4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

10.6.投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

阶段净值增长

率①

净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
2010.06.29-2010.12.316.70%0.24%-3.44%0.12%10.14%0.12%
2011.01.01-2011.12.31-0.70%0.22%0.03%0.11%-0.73%0.11%
2012.01.01-2012.12.319.62%0.10%2.16%0.07%7.46%0.03%
2013.01.01-2013.12.311.15%0.10%-3.62%0.09%4.77%0.01%
2014.01.01-2014.12.3115.24%0.25%6.13%0.12%9.11%0.13%
2015.01.01-2015.6.305.73%0.41%0.31%0.10%5.42%0.31%
自基金合同生效日(2010.06.29)起

至2015.6.30

43.16%0.22%1.25%0.10%41.91%0.12%

十四、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1.基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金财产拨划支付的银行费用;

(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

(7)基金的证券交易费用;

(8)基金上市初费和上市月费;

(9)证券账户开户费用和银行账户维护费;

(10)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

4.不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5.基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(二)与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等,上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“六、基金的募集”、“八、基金份额的上市交易、申购、赎回与转换”。

(三)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,我司对银华信用债券型证券投资基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。

3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的相关情况进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”部分,增加了部分代销机构,并更新了部分代销机构的资料。

5、在“九、基金的投资”部分,更新了最近一期投资组合报告的内容。

6、在“十、基金的业绩”部分,更新了截至2015年6月30日的基金投资业绩。

7、对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司

2015年8月13日

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