一、重要声明与提示

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之高铁A份额、高铁B份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，中海基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商证券股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在中国证监会指定信息披露媒体和中海基金管理有限公司网站（www.zhfund.com）上的本基金招募说明书。

二、基金概览

1、基金交易简称和交易代码：

基础份额简称：中海中证高铁产业指数分级；场内简称：高铁分级；交易代码：502030

A类份额简称：中海中证高铁产业指数分级A；场内简称：高铁A；场内代码：502031

B类份额简称：中海中证高铁产业指数分级B；场内简称：高铁B；场内代码：502032

2、2015年7月31日基础份额共计265,555,880.99份，A类份额42,681,048.00份，B类份42,681,048.00份。

3、2015年7月31日基础份额净值：1.000元，A类份额1.000元，B类份额1.000元。

4、本次上市交易份额：A类份额42,681,048.00份，B类份额42,681,048.00份(截至2015年7月31日)。

5、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

6、上市交易日期：2015年8月7日。

7、基金管理人：中海基金管理有限公司。

8、基金托管人：招商证券股份有限公司。

9、上市推荐人：无。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2015年5月18日中国证监会证监许可[2015]932号文。

2、基金运作方式：契约型开放式、分级基金。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售方式：场内、场外认购。

5、发售日期：2015年6月15日至2015年7月24日。

6、发售价格：1.00元人民币。

7、发售期限：29个工作日。

8、发售机构

（1）场内销售机构

场内销售机构是指具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位（具体名单详见上海证券交易所网站）

（2）场外销售机构

①直销销售机构：中海基金管理有限公司

直销销售机构网点信息：

上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层；北京市西城区复兴门内大街158号1号楼F218；本公司网上交易系统：网址http://www.zhfund.com

②非直销销售机构：招商证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司及上海汇付金融服务有限公司。

（二）基金合同生效

本基金根据中国证监会证监许可[2015]932号文批准，自 2015 年 6 月15 日起向全社会公开募集，截至2015年7月24日，募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为350,836,047.77元人民币，有效净认购金额产生的利息共计81,929.22元人民币。本次有效净认购资金已于2015年7月30日划入本基金在基金托管人招商证券股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购总户数为7,169户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算。设立募集期间募集的有效份额为350,836,047.77份基金份额；利息结转的基金份额为81,929.22份基金份额。两项合计共350,917,976.99份基金份额，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本公司基金从业人员未认购本基金，本公司未使用固有资金认购本基金。

本基金于2015年7月31日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金合同于2015年7月31日正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

（三）基金上市交易

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书［2015］331号。

2、上市交易日期：2015 年8 月 7 日。

3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

4、基金二级市场交易简称和交易代码：

A 类份额简称：高铁 A；交易代码：502031

B 类份额简称：高铁 B；交易代码：502032

投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

5、本次上市交易总份额：A 类份额 42,681,048.00份，B 类份额 42,681,048.00份(截至 2015 年7 月31日)。

6、未上市交易份额的流通规定：本基金包括场内份额与场外份额，本次上市的基金份额全部为场内份额。

未上市交易的份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下，可以通过跨系统转托管转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统持有人上海证券账户下后，在上海证券交易所上市交易。跨系统转托管和份额配对转换业务将于 2015 年 8 月 7日开通。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至 2015 年7 月 31 日，本基金份额持有人户数为 7169户，平均每户持有的基金份额为 48,949.36份。其中，场内基础份额持有户数为 69 户，平均每户持有的基础基金份额为 1,237,132.13 份。A 类份额持有人户数为 69户，平均每户持有的 A 类基金份额为 618,565.91份。B 类份额持有人户数为69 户，平均每户持有的 B 类份额为 618,565.91份。

（二）持有人结构

截至2015年7月31日，机构投资者持有的场内基础基金份额为74,008,700.00 份，占场内基础基金份额比例为86.70%；个人投资者持有的场内基础基金份额为 11,353,417.00 份，占场内基础基金份额比例为 13.30%。

截至 2015年7月31日，机构投资者持有的本次上市交易的 A 类份额为 37,004,350.00 份，占本次 A 类份额上市交易基金份额比例为86.70%；个人投资者持有的本次上市交易的 A 类份额为5,676,698.00份，占本次 A 类份额上市交易基金份额比例为13.30%。

截至 2015 年 7 月 31 日，机构投资者持有的本次上市交易的 B 类份额为 37,004,350.00份，占本次 B 类份额上市交易基金份额比例为86.70%；个人投资者持有的本次上市交易的 B 类份额为5,676,698.00份，占本次 B 类份额上市交易基金份额比例为 13.30%。

截至 2015 年 7 月 31 日，基金管理人的基金从业人员未持有本基金；本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

（三）前十名基金份额持有人的情况：

截至2015年7月 31 日，A 类份额前十名场内基金份额持有人的情况如下表。

序号	持有人名称（全称）	持有A 类份额（份）	占 A 类份额比例（%）
1	招商证券投资有限公司	16,001,290.00	37.49
2	鹏华资产－工商银行－以太十号资产管理计划	15,001,200.00	35.15
3	申银万国证券股份有限公司	3,001,875.00	7.03
4	光大证券股份有限公司	2,999,985.00	7.03
5	黄满桃	799,424.00	1.87
6	角正云	649,996.00	1.52
7	陈海燕	500,795.00	1.17
8	古虹	274,859.00	0.64
9	陆兆津	249,422.00	0.58
10	林福华	199,212.00	0.47
合计		39,678,058.00	92.96

截至 2015 年 7月31日，B 类份额前十名场内基金份额持有人的情况如下表。

序号	持有人名称（全称）	持有 B 类份额（份）	占 B 类份额比例（%）
1	招商证券投资有限公司	16,001,290.00	37.49
2	鹏华资产－工商银行－以太十号资产管理计划	15,001,200.00	35.15
3	申银万国证券股份有限公司	3,001,875.00	7.03
4	光大证券股份有限公司	2,999,985.00	7.03
5	黄满桃	799,424.00	1.87
6	角正云	649,996.00	1.52
7	陈海燕	500,795.00	1.17
8	古虹	274,859.00	0.64
9	陆兆津	249,422.00	0.58
10	林福华	199,212.00	0.47
合计		39,678,058.00	92.96

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1．名称：中海基金管理有限公司

2．法定代表人：黄鹏

3．总经理：黄鹏

4．注册资本：壹亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元人民币

5．注册地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

6．设立批准文号：证监基金字[2004]24号

7．工商登记注册的法人营业执照文号：310000000086780

8．经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

9．股权结构：

中海信托股份有限公司 41.591％

国联证券股份有限公司 33.409％

法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000％

10．内部组织结构及职能：自成立以来，公司不断致力于健全公司治理结构，严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。

公司下辖三中心、十部门、一分公司，即投研中心、营销中心、财富管理中心、风控稽核部、互联网金融部、战略发展部、品牌与公共关系部、信息技术部、基金事务部、交易部、综合管理部、财务与固有资金管理部、人力资源部及北京分公司。

投研中心：根据公司发展战略，整合投资、研究等资源，组织实施投资、研究、金融工程等各项工作顺利开展，确保公司投资、研究等业务目标的实现。完成公司交办的其他工作。

营销中心：根据公司发展战略，构建市场营销、销售服务体系，组织制定并实施公司基金营销计划，提升公司公募基金管理规模，增加收入。依托公司营销体系与财富管理中心、战略发展部等部门合作推进非公募产品的发展。完成公司交办的其他工作。

财富管理中心：根据公司发展战略，构建非公募基金的营销、投研体系，协调公司内外部资源，组织并实施非公募基金的推广及投资计划，促进公司非公募基金业务发展。完成公司交办的其他工作。

风控稽核部：根据公司发展战略，建立公司风险控制体系，组织落实各项风控措施，确保控制公司各类风险；组织和管理公司法律事务、信息披露和稽核审计工作，确保公司整体工作的合法合规和内控的有效性。完成公司交办的其他工作。

互联网金融部：根据公司发展战略，提升公司在互联网平台的基金销量及保有量，完善现有业务平台的销售及服务功能，维护官网直销平台运作及相关信息披露工作，推动互联网领域内公司形象的建设，持续推进互联网金融项目建设。完成公司交办的其他工作。

战略发展部：负责公司战略与发展创新的研究与实施，组织和策划外部战略合作，并促进创新业务的孵化。根据市场需求，制定产品战略规划方案、产品开发计划并组织实施，完善公司产品线。完成公司交办的其他工作。

品牌和公共关系部：根据公司发展战略，负责公司形象和品牌形象塑造和传播，营销策划创意及持续营销推动，公司公共关系管理和媒体关系维护，公司及基金产品宣传材料和营销辅助品的设计和制作，并根据渠道要求完成相关材料印刷及配送。完成公司交办的其他工作。

信息技术部：根据公司发展战略及业务需要，分析相关信息系统需求，制定信息系统保障规划，组织实施相关信息系统开发、测试、上线联调，培训相关信息系统用户，组织维护相关信息系统稳定运行，为公司基金日常运作提供支持。完成公司交办的其他工作。

基金事务部：根据公司发展战略及业务需要，按照相关法律法规、基金会计核算制度及基金合同等规定，组织实施新产品上线、基金估值、资金清算、注册登记、直销办理、相关信息批露等基金后台结算运作事宜，协调公司内外客户及供应商关系，确保基金后台事务稳定、合规、无差错运营。完成公司交办的其他工作。

交易部：按照相关法律法规、部门监管规章及公司相关规章制度，分析资本市场的走势，制定交易策略，组织落实交易指令并及时反馈，为投资活动提供支持。完成公司交办的其他工作。

综合管理部：根据公司发展战略，制定、优化行政管理体系，组织实施日常行政工作，为公司稳定运营提供行政后勤保障；管理党务工作；负责股东会、董事会及监事会的会务组织和日常协调工作。完成公司交办的其他工作。

财务与固有资金管理部：根据公司发展战略，建立公司财务管理体系，组织实施公司财务规划、预算管理、成本管理及风险准备金管理等工作；运作管理公司固有资金，确保资金稳健增值。为公司稳定运营及管理层决策提供财务支持。完成公司交办的其他工作。人力资源部：根据公司发展战略，制定公司年度人力资源战略规划，制定、优化人力资源管理体系，组织实施员工招聘、绩效管理，培训开发管理、薪酬福利管理、员工关系管理等工作，为公司稳定运营及管理层决策提供人力资源支持。完成公司交办的其他工作。

北京分公司：根据公司相关战略和工作计划，处理好公司交办的与北京分公司职责和业务相关的各项事务，开展监管单位、驻京托管及代销机构总部公关联络；根据公司营销计划配合营销；为基金产品的报会及销售提供保障。完成公司交办的其他工作。

11．人员情况

截止到2015年7月31日，本公司有员工112人，其中54人具有硕士学历，4人具有博士学历。96%的公司员工具有基金从业资格。

12．信息披露负责人：王莉

电话：021-38429808

13．基金管理业务介绍

截至2015年7月31日，本公司旗下共管理26只基金，分别为中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、中海能源策略混合型证券投资基金、中海稳健收益债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中海量化策略股票型证券投资基金、中海上证50指数增强型证券投资基金、中海货币市场证券投资基金、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、中海增强收益债券型证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、中海医疗保健主题股票型证券投资基金、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金、中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金、中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、中海纯债债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、中海安鑫保本混合型证券投资基金、中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金。?

14、本基金基金经理

彭海平先生，中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入本公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理，2015年7月起任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理。

（二）基金托管人情况

1、基本情况：

名称：招商证券股份有限公司（以下简称：招商证券）

住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

成立时间：1993年8月1日

注册资本：46.61亿元

法定代表人：宫少林

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】78号

联系人：秦湘

联系电话：0755-26951111

2、主要经营情况

招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。招商证券拥有多层次客户服务渠道，在国内58个城市设有超过100家营业部，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

（三）上市推荐人

无

（四）基金验资机构

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：赵钰

经办注册会计师：薛竞、赵钰

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

（一）基金募集期间费用

本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

本基金截至 2015 年7 月 31 日的资产负债表如下：

资 产	本报告期末
资 产：
银行存款	350,917,976.99
结算备付金	-
存出保证金	-
交易性金融资产	-

其中：股票投资	-
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	-
应收利息	47,373.93
应收股利	-
应收申购款	-
其他资产	-
资产合计	350,965,350.92
负债和所有者权益：
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	-
应付托管费	-
应付销售服务费	-
应付交易费用	-
应付税费	-
应付利息	-
应付利润	-
其他负债	1,519.48
负债合计	1,519.48
所有者权益：
实收基金	350,917,976.99
未分配利润	45,854.45
所有者权益合计	350,963,831.44
负债与持有人权益总计	350,965,350.92

八、基金投资组合

截至 2015 年 7 月 31日，本基金的投资组合情况如下：

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资 产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	350,917,976.99	99.99
7	其他资产	47,373.93	0.01
8	合计	350,965,350.92	100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

1.指数投资按行业分类的股票投资组合

本基金于7月31日未持有指数投资股票。

2.积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金于2015年7月31日未持有积极投资股票。

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金于2015年7月31日未持有指数投资股票。

2.期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金于2015年7月31日未持有积极投资股票。

（四）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

截至2015年7月31日，本基金未持有债券。

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

截至2015年7月31日，本基金未持有债券。

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

截至2015年7月31日，本基金未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

截至2015年7月31日，本基金未持有权证。

（八）投资组合报告附注

1.自基金合同生效日至 2015 年 7 月31日，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2.本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3.其他各项资产构成

序号	其他资产	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	47,373.93
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	47,373.93

4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

截至2015年7月31日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金于2015年7月31日未持有指数投资股票。

（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金于2015年7月31日未持有积极投资股票。

九、重大事件揭示

无。

十、基金管理人承诺

基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、基金上市推荐人意见

本基金无上市推荐人。

十三、备查文件目录

（一）中国证监会准予中海中证高铁产业指数分级证券投资基金募集注册的文件；

（二）《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》；

（三）《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》；

（四）《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金托管协议》；

（五）法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件和营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件和营业执照。

存放地点：基金管理人、基金托管人处。

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

中海基金管理有限公司

二〇一五年八月四日

附件：基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。如果中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的运作出现终止，则在终止中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的运作后，本基金每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依照法律法规及基金合同的规定，依法转让其持有的中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额，依法申请赎回其持有的中海中证高铁份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定中海中证高铁份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理中海中证高铁份额的申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设银行结算账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的银行结算账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、中海中证高铁份额的基金份额净值、中海中证高铁A份额的基金份额参考净值与中海中证高铁B份额的基金份额参考净值、中海中证高铁份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应分别由中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一份基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》，基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）终止中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；

（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整中海中证高铁份额的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式；

（4）因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；

（7）经中国证监会允许，基金管理人、基金登记机构、销售机构在法律法规规定的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、单独或合计代表中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面回复，单独或合计代表中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、单独或合计代表中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额各自基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的基金份额不少于本基金在权益登记日各类别基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额少于本基金在权益登记日各类别基金份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额应不少于在权益登记日各类别基金份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额小于在权益登记日各类别基金份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额各类别基金份额三分之一以上（含三分之一）的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

在存续期内，本基金（包括中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额）不进行收益分配。

经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数许可使用费；

4、基金上市费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金的开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下，指数许可使用费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

指数许可使用费的计算方法如下：

H＝E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

指数许可使用费每日计算，逐日累计，每季支付一次，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中予以披露。

上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证高铁产业指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、衍生工具（权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

待证券投资基金参与融资融券业务的相关规定颁布后，基金管理人在履行适当程序后，可以根据相关法律法规的规定，在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证高铁产业指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。

本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

（二）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证高铁产业指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（3）基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（14）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（一）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（二）基金资产净值的公告方式

《基金合同》生效后，在中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额上市交易前或开始办理中海中证高铁份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和中海中证高铁份额的基金份额净值、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的基金份额参考净值。

在中海中证高铁A份额、中海中证高铁B份额上市交易前或开始办理中海中证高铁份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的中海中证高铁份额的基金份额净值和基金份额累计净值、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的基金份额参考净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和中海中证高铁份额的基金份额净值、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、中海中证高铁份额的基金份额净值和基金份额累计净值、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额的基金份额参考净值登载在指定媒介上。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额各自的应计分配比例，并据此由中海中证高铁份额、中海中证高铁A份额与中海中证高铁B份额各自的基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

《基金合同》受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖，并按其解释。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金

开通跨系统转托管与份额配对转换业务的

公告

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2015年7月31日正式生效。经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）向上海证券交易所（以下简称“上交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）申请，本公司决定自2015年8月7日起，开通本基金的跨系统转托管以及份额配对转换业务。

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场内认购的全部基础份额（场内简称：高铁分级，基金代码：502030）按1:1的比例自动分离为A类份额（场内简称：高铁A，基金代码：502031）和B类份额（场内简称：高铁B，基金代码：502032）。

一、跨系统转托管业务

基础份额的持有人自2015年8月7日起可通过办理跨系统转托管业务实现基础份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间的转登记。

场内A类份额和B类份额的持有人需先将相应场内份额合并转换为场内基础份额，方可将场内基础份额跨系统转托管至场外基础份额。场外基础份额的持有人需先将场外基础份额通过跨系统转托管转至场内基础份额，方可将场内基础份额分拆转换为场内A类份额和B类份额。

基础份额跨系统转托管的具体业务需按照中登的相关规定办理。

二、份额配对转换业务

（一）份额配对转换是指本基金的基础份额与A类份额、B类份额之间的配对转换。份额配对转换包括以下两种方式：

1、分拆

分拆指基金份额持有人将其持有的每两份场内基础份额申请转换成一份A类份额与一份B类份额的行为。

2、合并

合并指基金份额持有人将其持有的每一份A类份额与一份B类份额进行配对申请转换成两份场内基础份额的行为。

场外基础份额不进行份额配对转换。在场外基础份额通过跨系统转托管至场内后，可按照场内份额配对转换规则进行操作。

（二）份额配对转换的业务办理机构

投资者可以通过上交所会员单位办理份额配对转换业务，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

（三）份额配对转换的业务办理时间

上交所交易日9：15至9：25、9:30至11:30和13:00至15:00（基金管理人公告暂停份额配对转换业务时除外），上述时间以外不予办理。 （销售机构受理该业务的具体时间以各销售机构的规定为准。）

若上交所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人将对份额配对转换业务的办理时间进行相应调整并公告。

（四）份额配对转换业务办理规则

1、投资者通过业务办理机构提出份额配对转换申请的，通过基础份额代码，以份额申报。分拆、合并申报不得变更或撤销。

2、本基金最低分拆、合并申报份额最低为50000份（以基础份额计），且必须是100的整数倍。

上交所、基金管理人可根据市场情况调整“合并”或“分拆”每笔申报的最低份额数量限制，并在调整生效前依照有关规定进行公告。

3、办理份额配对转换业务的上交所会员单位应对投资者每笔“分拆”或“合并”申请的可用份额数量进行检查并对相应基金份额进行预冻结。

4、投资者提出“合并”申请的，A类份额与B类份额必须同时配对申请，且A类份额与B类份额的份额数必须分别为相关业务公告规定份额的正整数倍，份额数配比为1：1。

5、当日买入的基础份额，同日可以分拆。

6、当日申购或通过转托管转入的基础份额，清算交收完成后可以分拆。

7、当日合并所得的基础份额，同日可以卖出、赎回或者转托管，但不能分拆。

8、当日分拆所得的A类份额或B类份额，同日可以卖出，但不能合并。

9、当日买入的A类份额或B类份额，同日可以合并。

10、当日闭市后，中登公司根据日内分拆、合并成交数据，对投资者的基金份额余额进行相应的记增或记减登记处理，对于份额减少类业务数据，具体变动份额的选取规则为“先进先出”。

11、份额配对转换目前只开通“场内份额配对转换成场内份额”的转换模式，基础份额的场外份额如需申请进行“分拆”，须跨系统转托管为基础份额的场内份额后方可进行。本公司今后若增加开通“场内份额配对转换成场外份额”或“场外份额配对转换成场内份额”等其它模式的基金份额配对转换业务，将按规定在指定媒介上刊登公告。

12、本基金场内份额配对转换程序及业务办理规则遵循上交所、中登的最新业务规则。上交所、中登、基金管理人可视情况对上述规定作出调整，基金管理人将按规定在至少一家中国证监会指定的媒介和基金管理人网站公告。

（五）暂停份额配对转换的情形

1、基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益的。

2、上海证券交易所、登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。

3、基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实际情形决定暂停接受份额配对转换。

4、法律法规、上海证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生前述事项之一且基金管理人决定暂停份额配对转换的，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。

在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理，并依照有关规定在指定媒介公告。

（六）份额配对转换的业务办理费用

本基金场内份额配对转换业务的办理机构可对该业务的办理酌情收取一定的费用，具体见业务办理机构的相关公告或规则。

（七）重要提示

本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述份额配对转换的业务规则，并按照相关规定进行公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

投资者若希望了解基金跨系统转托管业务或基金份额配对转换业务详情，可咨询各业务办理机构，或通过本基金管理人网站（www.zhfund.com.）或客户服务电话（400-888-9788）咨询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2015年8月4日

中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后

估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会公告[2008]38号）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人商定，决定对本公司旗下基金持有的“达安基因”（证券代码：002030）以及“银江股份”（证券代码：300020）股票进行估值调整，自2015年8月3日起按指数收益法进行估值。

本公司旗下基金持有的以上股票均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。敬请投资者留意。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2015年8月4日