累计收益率 136.00% 预期年化收益率 53.87%

夏普比 3.44 最大回撤比 25.50%

索提诺比率 7.47 胜率 56.91%

　注：最近一周商品期货多数品种维持震荡，股指期货IF呈现反弹震荡态势。综合影响下，东证期货量化策略指数最近一周净值上涨0.02535，过去20个交易日净值上涨0.1152，过去100个交易日净值上涨0.3923，2015年累计净值上涨0.5595。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.360，高于基准95.27%。

　注：东证期货量化策略指数，涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础，综合了各主要量化策略类型，包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准，综合反映量化策略在各市场状态下的预期表现。