基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年07月21日
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的基金合同于2014年06月05日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年6月5日至2015年6月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密跟踪标的指数,将年化跟踪误差和日均绝对跟踪偏离度控制在基金和同约定范围之内。
2季度市场振幅加剧,呈先涨后跌行情。本基金在基金合同允许的范围内保持合适仓位,力争取得与业绩基准相一致的收益。
本基金跟踪误差主要源自申购赎回,标的指数成分股中国人寿和农业银行的替代投资,以及停牌等因素的影响。本基金管理人以量化分析为研究基础,持续根据市场情况优化投资组合管理方案,在日常管理中综合采用适当的策略,尽可能降低跟踪误差及偏离度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.9208元,累计份额净值为1.9208元。报告期内净值增长率为11.16%,同期业绩基准涨幅为9.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
六月中下旬以来,市场经历一波调整,非理性的趋同预期导致指数在短期内快速下跌。但是升级转型和深化改革才是未来中国宏观经济运行的主线,在此背景下,新的投资机会仍将不断涌现。
本基金将严格遵守基金合同,力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券和海通证券外没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
中信证券于2015年1月19日公告称,因存在为到期融资融券合约展期的问题(根据相关规定,融资融券合约期限最长为6个月),公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。
海通证券于2015年1月20日公告称,公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题,受到暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。
本基金管理人对上述事项进行了分析,认为上述处罚不会对中信证券和海通证券的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对相关投资判断未发生改变。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
金额单位:人民币元
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件
8.1.2 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》
8.1.3 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
8.1.5 报告期内国寿安保沪深300指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
8.1.6 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层
8.3 查阅方式
8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn
8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
二〇一五年七月二十一日