基金管理人：中海基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期：2015年7月20日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

　§2 基金产品概况

　2.1 中海医疗保健主题证券投资基金（转型后）

　■

　注：2015年6月9日，中海上证380指数证券投资基金变更为中海医疗保健主题证券投资基金。

　2.2 中海上证380指数证券投资基金（转型前）

　■

　注：2015年6月9日，中海上证380指数证券投资基金变更为中海医疗保健主题证券投资基金。

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标（转型后）

　单位：人民币元

　■

　注1：本期指2015年6月9日至2015年6月30日，上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.2 主要财务指标（转型前）

　单位：人民币元

　■

　注1：本期指2015年4月1日至2015年6月8日，上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.3 基金净值表现（转型后）

　3.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的80%。因此，我们选取市场认同度很高的中证医药卫生指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般市场状况下，本基金投资于医药保健主题类证券的比例控制在80%左右，其他资产投资比例控制在20％左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照80%、20%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

　3.3.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：本基金转型日期为2015年6月9日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。

　3.4 基金净值表现（转型前）

　3.4.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.4.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

　注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风险管理部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

　本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

　本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　转型前：

　4月和5月，大盘受大量入市增量资金推动，不断创出新高。截至6月8日，大盘继续创出新高。

　2季度，从季初至6月9日，380指数基金以跟踪标的指数，控制跟踪误差为主要目标，以复制指数为操作策略。

　转型后：

　2015年2季度，宏观经济运行平稳，构成影响市场的主要因素来自于政策与流动性两个方面，在宽松货币政策与改革预期的引导下，市场热度持续大幅上升，但进入六月后，在查场外配资的影响下，市场出现一定的流动性风险，上证指数和创业板都出现较大的回调。医药行业整体运行平稳，虽然行业增速下一个台阶，但企业增长呈现分化，产品梯队丰富的公司有望获得更为确定的成长；在市场风险偏好下降的情况下，主题投资的热度有所下降。

　本基金在报告期内完成了初步建仓工作，主要增持了互联网医疗、基因测序等新兴成长领域，同时增持了估值合理且基本面趋势向上的白马成长股。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　转型前：

　截至2015年6月8日，本基金份额净值1.9340元(累计净值2.3440元)。报告期内本基金净值增长率为48.88%，低于业绩比较基准1.15个百分点。

　转型后：

　截至2015年6月30日，本基金净值1.718元(累计净值 2.128元)。报告期内本基金A类净值增长率为-11.17%，高于业绩比较基准6.56个百分点。

　4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本基金转型前，2015年4月1日至2015年5月6日以及2015年5月11日至2015年6月8日，本基金分别出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金转型后，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　转型后：中海医疗保健主题股票型证券投资基金

　报告期（2015年6月9日—2015年6月30日）

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　5.11.2

　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　5.11.3 其他资产构成

　■

　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　转型前：中海上证380指数证券投资基金

　报告期（2015年4月1日—2015年6月8日）

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

　■

　5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

　■

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　■

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　5.11.2

　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　5.11.3 其他资产构成

　■

　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　注：本报告期内，基金管理人未持有本基金。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§8 备查文件目录

　8.1 备查文件目录

　1、中国证监会批准募集中海上证380指数证券投资基金的文件

　2、中海上证380指数证券投资基金基金合同、中海医疗保健主题证券投资基金基金合同

　3、中海上证380指数证券投资基金托管协议、中海医疗保健主题证券投资基金托管协议

　4、中海上证380指数证券投资基金财务报表及报表附注、中海医疗保健主题证券投资基金财务报表及报表附注

　5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

　8.2 存放地点

　上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

　8.3 查阅方式

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

　咨询电话：(021)38789788或400-888-9788

　公司网址：http://www.zhfund.com

　中海基金管理有限公司

　2015年7月20日

　（原中海上证380指数证券投资基金）