基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　报告送出日期：2015年7月18日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　华泰柏瑞丰汇债券A

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　华泰柏瑞丰汇债券C

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：1、图示日期为2014年12月11日至2015年6月30日。

　2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围中规定的各项比例，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　半年，央行通过定向工具和传统货币政策工具对市场投放流动性并引导社会融资成本下行。随着经济指标的下滑，央行货币政策放松力度开始逐渐加码。前4个月，央行主动投放的流动性超过2万亿。货币市场利率的下行对中长期债券收益率和贷款利率的传导并不顺畅，中长端利率并没有伴随短融利率下行，5-6月收益率曲线整体变得比较陡峭，长端收益率上升。权益市场上半年整体表现良好，六月中旬开始，由于场外融资杠杆较大，风险逐渐显现，权益市场迅速下跌进入调整期。

　投资策略上，基金以短久期品种为配置主体，并配置一定仓位的转债资产，在控制风险的前提下，博取权益价格波动中的交易机会。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末，本基金A类和C类份额净值分别为1.061元和1.058元，分别上涨4.43%和4.34%，同期本基金的业绩比较基准上涨2.35%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　下半年，债券市场预计将呈现整体震荡与短期受政策刺激上涨并存的局面；权益市场随着风险逐渐释放与政策的不断刺激，将逐步筑底反弹。

　策略上，债券部分将保持短久期的特征，并把握长久期品种的阶段性机会；权益上，将继续以一定仓位参与权益市场价格波动的交易机会。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　注：无。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.9.1 本期国债期货投资政策

　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.9.3 本期国债期货投资评价

　注：本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.10 投资组合报告附注

　5.10.1

　报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.10.2

　基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

　5.10.3 其他资产构成

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　5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　无。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　无。

　§8 备查文件目录

　8.1 备查文件目录

　1、本基金的中国证监会批准募集文件

　2、本基金的《基金合同》

　3、本基金的《招募说明书》

　4、本基金的《托管协议》

　5、基金管理人业务资格批件、营业执照

　6、本基金的公告

　8.2 存放地点

　上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

　8.3 查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

　客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638

　公司网址：www.huatai-pb.com

　华泰柏瑞基金管理有限公司

　2015年7月18日