累计收益率 149.90% 预期年化收益率 61.62%

夏普比 3.63 最大回撤比 25.33%

索提诺比率 8.39 胜率 54.19%

　注：最近一周商品期货多数品种维持震荡，股指期货IF呈现快速下跌态势。综合影响下，东证期货量化策略指数最近一周净值下跌0.056，过去20个交易日净值下跌0.116，过去100个交易日净值上涨0.574， 2015年累计净值上涨0.569。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.499，高于基准108.24%。