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2015年06月09日 星期二 上一期  下一期
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002083孚日股份500深市退补10%5,050.00
002091江苏国泰200深市退补10%5,244.00
002092中泰化学700深市退补10%9,898.00
002093国脉科技300深市退补10%8,085.00
002106莱宝高科400深市退补10%6,576.00
002118紫鑫药业200深市退补10%5,364.00
002122天马股份500深市退补10%7,850.00
002123荣信股份300深市退补10%10,077.00
002128露天煤业200深市退补10%3,652.00
002140东华科技200深市退补10%6,060.00
002155湖南黄金500深市退补10%7,690.00
002161远望谷400深市退补10%12,180.00
002168深圳惠程400深市退补10%7,676.00
002174游族网络100深市退补10%13,300.00
002179中航光电200深市退补10%9,198.00
002181粤传媒400深市退补10%8,416.00
002183怡亚通500深市退补10%36,575.00
002191劲嘉股份700深市退补10%13,489.00
002194武汉凡谷200深市退补10%4,910.00
002203海亮股份400深市退补10%5,116.00
002204大连重工300深市退补10%5,880.00
002216三全食品200深市退补10%4,460.00
002219恒康医疗200深市退补10%8,560.00
002221东华能源200深市退补10%9,600.00
002223鱼跃医疗200深市退补10%11,884.00
002225濮耐股份300深市退补10%3,582.00
002226江南化工300深市退补10%3,954.00
002233塔牌集团300深市退补10%5,940.00
002237恒邦股份400深市退补10%6,748.00
002238天威视讯100深市退补10%4,015.00
002240威华股份200深市退补10%4,150.00
002242九阳股份200深市退补10%3,816.00
002244滨江集团400深市退补10%7,256.00
002249大洋电机400深市退补10%3,832.00
002250联化科技400深市退补10%10,616.00
002251步步高200深市退补10%7,386.00
002254泰和新材300深市退补10%6,648.00
002266浙富控股800深市退补10%16,536.00
002267陕天然气200深市退补10%3,850.00
002269美邦服饰800深市退补10%9,488.00
002271东方雨虹300深市退补10%9,840.00
002273水晶光电200深市退补10%9,428.00
002275桂林三金100深市退补10%3,520.00
002276万马股份400深市退补10%17,556.00
002277友阿股份300深市退补10%6,846.00
002281光迅科技100深市退补10%6,650.00
002285世联行400深市退补10%14,384.00
002293罗莱家纺200深市退补10%6,226.00
002299圣农发展300深市退补10%6,144.00
002308威创股份300深市退补10%7,251.00
002309中利科技200深市退补10%6,698.00
002311海大集团300深市退补10%7,548.00

002315焦点科技100深市退补10%14,460.00
002317众生药业200深市退补10%7,106.00
002320海峡股份100深市退补10%3,141.00
002325洪涛股份300深市退补10%9,345.00
002327富安娜300深市退补10%5,850.00
002332仙琚制药300深市退补10%8,055.00
002340格林美500深市退补10%9,700.00
002342巨力索具400深市退补10%5,288.00
002345潮宏基300深市退补10%5,874.00
002358森源电气200深市退补10%12,228.00
002368太极股份100深市退补10%9,850.00
002371七星电子100深市退补10%5,669.00
002384东山精密300深市退补10%7,992.00
002390信邦制药400深市退补10%10,048.00
002392北京利尔200深市退补10%5,030.00
002393力生制药100深市退补10%5,132.00
002396星网锐捷200深市退补10%8,016.00
002405四维图新400深市退补10%28,000.00
002408齐翔腾达200深市退补10%5,580.00
002414高德红外200深市退补10%7,872.00
002419天虹商场100深市退补10%2,103.00
002424贵州百灵100深市退补10%9,491.00
002428云南锗业300深市退补10%8,679.00
002430杭氧股份200深市退补10%3,602.00
002431棕榈园林200深市退补10%7,910.00
002437誉衡药业200深市退补10%8,356.00
002440闰土股份300深市退补10%10,278.00
002444巨星科技300深市退补10%7,485.00
002461珠江啤酒200深市退补10%5,280.00
002463沪电股份600深市退补10%7,254.00
002477雏鹰农牧300深市退补10%7,881.00
002479富春环保200深市退补10%3,970.00
002480新筑股份200深市退补10%5,284.00
002482广田股份200深市退补10%8,294.00
002489浙江永强200深市退补10%9,998.00
002490山东墨龙200深市退补10%3,334.00
002498汉缆股份100深市退补10%2,402.00
002503搜于特200深市退补10%4,354.00
002505大康牧业700深市退补10%8,155.00
002508老板电器200深市退补10%8,198.00
002551尚荣医疗100深市退补10%5,996.00
002557洽洽食品200深市退补10%4,514.00
002573国电清新400深市退补10%11,128.00
002574明牌珠宝200深市退补10%4,580.00
002588史丹利200深市退补10%6,562.00
002595豪迈科技300深市退补10%9,021.00
002612朗姿股份100深市退补10%9,925.00
002635安洁科技100深市退补10%2,866.00
002646青青稞酒100深市退补10%3,789.00
002648卫星石化200深市退补10%3,890.00
002662京威股份100深市退补10%1,814.00
002663普邦园林500深市退补10%7,310.00
002665首航节能300深市退补10%13,074.00
002672东江环保100深市退补10%7,422.00
002678珠江钢琴100深市退补10%2,231.00
002690美亚光电200深市退补10%11,600.00
002698博实股份100深市退补10%7,385.00
002701奥瑞金400深市退补10%12,432.00
002705新宝股份100深市退补10%2,487.00
002714牧原股份100深市退补10%10,055.00
002727一心堂100深市退补10%7,824.00
300039上海凯宝400深市退补10%8,044.00
300059东方财富900深市退补10%83,160.00
300088长信科技200深市退补10%6,400.00
300115长盈精密200深市退补10%9,660.00
300134大富科技200深市退补10%9,622.00
300144宋城演艺200深市退补10%17,400.00
300147香雪制药300深市退补10%13,983.00
300168万达信息300深市退补10%42,000.00
300202聚龙股份200深市退补10%11,260.00
300253卫宁软件200深市退补10%18,206.00
300273和佳股份300深市退补10%11,103.00
600004白云机场300允许10%-
600006东风汽车600允许10%-
600017日照港1200允许10%-
600021上海电力500允许10%-
600026中海发展1000允许10%-
600037歌华有线500允许10%-
600039四川路桥700允许10%-
600056中国医药300允许10%-
600059古越龙山400允许10%-
600062华润双鹤300允许10%-
600064南京高科400允许10%-
600067冠城大通800允许10%-
600073上海梅林400允许10%-
600078澄星股份300允许10%-
600086东方金钰200允许10%-
600088中视传媒100允许10%-
600098广州发展600允许10%-
600110中科英华900允许10%-
600112天成控股300允许10%-
600120浙江东方200允许10%-
600122宏图高科700允许10%-
600125铁龙物流700允许10%-
600132重庆啤酒200允许10%-
600138中青旅400允许10%-
600141兴发集团200允许10%-
600151航天机电600允许10%-
600158中体产业500允许10%-
600160巨化股份700允许10%-
600161天坛生物200允许10%-
600162香江控股300允许10%-
600169太原重工1300允许10%-
600171上海贝岭400允许10%-
600175美都能源1100允许10%-
600176中国巨石300允许10%-
600180瑞茂通200允许10%-
600183生益科技600允许10%-
600184光电股份100允许10%-
600187国中水务1100允许10%-
600195中牧股份100允许10%-
600197伊力特200允许10%-
600198大唐电信300允许10%-
600199金种子酒300允许10%-
600200江苏吴中500允许10%-
600201金宇集团200允许10%-
600216浙江医药500允许10%-
600219南山铝业1700允许10%-
600220江苏阳光1100允许10%-
600239云南城投400允许10%-
600240华业地产600允许10%-
600251冠农股份400允许10%-
600259广晟有色100允许10%-
600260凯乐科技400允许10%-
600261阳光照明700允许10%-
600266北京城建500允许10%-
600270外运发展300允许10%-
600280中央商场100允许10%-
600284浦东建设400允许10%-
600289亿阳信通300允许10%-
600292中电远达100允许10%-
600298安琪酵母200允许10%-
600300维维股份600允许10%-
600312平高电气500允许10%-
600317营口港1500允许10%-
600320振华重工1300允许10%-
600325华发股份500允许10%-
600329中新药业200允许10%-
600333长春燃气200允许10%-
600335国机汽车100允许10%-
600337美克家居300允许10%-
600351亚宝药业400允许10%-
600366宁波韵升300允许10%-
600376首开股份700允许10%-

600380健康元500允许10%-
600387海越股份200允许10%-
600389江山股份100允许10%-
600392盛和资源100允许10%-
600397安源煤业300允许10%-
600401*ST海润1100允许10%-
600409三友化工700允许10%-
600410华胜天成500允许10%-
600416湘电股份300允许10%-
600418江淮汽车700允许10%-
600422昆药集团200允许10%-
600425青松建化400允许10%-
600426华鲁恒升500允许10%-

600428中远航运600允许10%-
600429三元股份300允许10%-
600432吉恩镍业400允许10%-
600433冠豪高新600允许10%-
600435北方导航300允许10%-
600438通威股份300允许10%-
600439瑞贝卡500允许10%-
600456宝钛股份200允许10%-
600458时代新材400允许10%-
600460士兰微600允许10%-
600467好当家300允许10%-
600468百利电气100允许10%-
600478科力远500允许10%-
600481双良节能300允许10%-
600482风帆股份200允许10%-
600487亨通光电200允许10%-
600488天药股份400允许10%-
600490鹏欣资源700允许10%-
600496精工钢构700允许10%-
600499科达洁能400允许10%-
600507方大特钢400允许10%-
600509天富能源400允许10%-
600510黑牡丹200允许10%-
600511国药股份200允许10%-
600517置信电气600允许10%-
600521华海药业400允许10%-
600522中天科技500允许10%-
600525长园集团700允许10%-
600528中铁二局600允许10%-
600536中国软件200允许10%-
600537亿晶光电200允许10%-
600545新疆城建400允许10%-
600546山煤国际800允许10%-
600551时代出版200允许10%-
600557康缘药业300允许10%-
600563法拉电子100允许10%-
600572康恩贝400允许10%-
600575皖江物流700允许10%-
600580卧龙电气400允许10%-
600582天地科技500允许10%-
600584长电科技600允许10%-
600586金晶科技800允许10%-
600587新华医疗200允许10%-
600596新安股份400允许10%-
600601方正科技1700允许10%-
600611大众交通600允许10%-
600612老凤祥100允许10%-
600614鼎立股份200允许10%-
600616金枫酒业200允许10%-
600618氯碱化工200允许10%-
600628新世界300允许10%-
600635大众公用1500允许10%-
600636三爱富200允许10%-
600639浦东金桥200允许10%-
600640号百控股200允许10%-
600643爱建股份600允许10%-
600645中源协和200允许10%-
600651飞乐音响500允许10%-
600654中安消500允许10%-
600657信达地产500允许10%-
600673东阳光科800允许10%-
600675中华企业1000允许10%-
600685中船防务200允许10%-
600694大商股份200允许10%-
600699均胜电子200允许10%-
600702沱牌舍得200允许10%-
600704物产中大500允许10%-
600720祁连山500允许10%-
600729重庆百货100允许10%-
600736苏州高新500允许10%-
600737中粮屯河800允许10%-
600740山西焦化500允许10%-
600743华远地产400允许10%-
600747大连控股800允许10%-
600748上实发展300允许10%-
600750江中药业100允许10%-
600754锦江股份100允许10%-
600755厦门国贸900允许10%-
600757长江传媒500允许10%-
600759洲际油气700允许10%-
600761安徽合力300允许10%-
600765中航重机400允许10%-
600770综艺股份600允许10%-
600773西藏城投200允许10%-
600776东方通信300允许10%-
600780通宝能源300允许10%-
600787中储股份700允许10%-
600790轻纺城600允许10%-
600797浙大网新600允许10%-
600801华新水泥100允许10%-
600803新奥股份200允许10%-
600805悦达投资500允许10%-
600811东方集团1000允许10%-
600812华北制药600允许10%-
600816安信信托200允许10%-
600820隧道股份1200允许10%-
600823世茂股份400允许10%-
600825新华传媒400允许10%-
600826兰生股份200允许10%-
600830香溢融通200允许10%-
600831广电网络300允许10%-
600835上海机电200允许10%-
600844丹化科技400允许10%-
600850华东电脑100允许10%-
600851海欣股份400允许10%-
600859王府井200允许10%-
600864哈投股份200允许10%-
600869智慧能源200允许10%-
600872中炬高新600允许10%-
600874创业环保300允许10%-
600879航天电子600允许10%-
600881亚泰集团1400允许10%-
600884杉杉股份200允许10%-
600885宏发股份200允许10%-
600894广日股份300允许10%-
600895张江高科600允许10%-
600967北方创业500允许10%-
600970中材国际300允许10%-
600971恒源煤电400允许10%-
600978宜华木业900允许10%-
600983惠而浦200允许10%-
600993马应龙200允许10%-
600997开滦股份500允许10%-
601000唐山港700允许10%-
601001大同煤业600允许10%-
601002晋亿实业400允许10%-
601010文峰股份400允许10%-
601011宝泰隆100允许10%-
601012隆基股份700允许10%-
601099太平洋1900允许10%-
601101昊华能源400允许10%-
601126四方股份100允许10%-
601208东材科技200允许10%-
601233桐昆股份200允许10%-
601311骆驼股份300允许10%-
601369陕鼓动力500允许10%-
601388怡球资源200允许10%-
601515东风股份200允许10%-
601519大智慧600允许10%-
601566九牧王100允许10%-
601608中信重工600允许10%-
601666平煤股份900允许10%-
601678滨化股份500允许10%-
601717郑煤机600允许10%-
601718际华集团1200允许10%-
601777力帆股份300允许10%-
601801皖新传媒100允许10%-
601872招商轮船1400允许10%-
601880大连港800允许10%-
601886江河创建400允许10%-
601908京运通200允许10%-
601965中国汽研200允许10%-
601999出版传媒200允许10%-
603001奥康国际100允许10%-
603005晶方科技100允许10%-
603077和邦股份300允许10%-
603328依顿电子100允许10%-
603366日出东方200允许10%-
603369今世缘100允许10%-
603555贵人鸟100允许10%-
603766隆鑫通用300允许10%-

(八)场外巨额赎回的情形及处理方式

1、场外巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(场外赎回申请份额总数扣除场外申购申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了场外巨额赎回。

2、场外巨额赎回的处理方式

当基金出现场外巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部场外赎回申请时,按正常场外赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的场外赎回申请有困难或认为因支付投资人的场外赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余场外赎回申请延期办理。对于当日的场外赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占场外赎回申请总量的比例,确定当日受理的场外赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交场外赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日未获受理的部分场外赎回申请将被撤销;选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日、与下一开放日场外赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交场外赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理,部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生场外巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的场外赎回申请;已经接受的场外赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、场外巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

(九)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请(基金管理人可视情况同时暂停或拒绝场内和场外两种申购方式,也可以只拒绝或暂停其中一种方式):

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。

8、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购、赎回,或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第除第4项暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项(基金管理人可同时对场内和场外两种赎回方式实施暂停或延缓支付赎回款项,也可以只针对其中一种方式):

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。

(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

(十二)集合申购与其他服务

在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。

基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。

(十三)基金的非交易过户、冻结及解冻

登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。

(十四)基金的转托管

本基金的转托管包括场外份额的系统内转托管及场内外份额的跨系统转托管。

条件许可情况下,在基金管理人制定并发布有关规则后,本基金场外份额可跨系统转托管为场内份额,并进行场内赎回、上市交易。但除非基金管理人另行公告,场内份额不可跨系统转托管为场外份额。

(十五)其他

基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,应在新的申购赎回安排实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

十四、备查文件目录

(一)中国证监会批准华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金设立的文件

(二)《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

(三)《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

(四)登记结算服务协议

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)华泰柏瑞基金管理有限公司募集设立华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的法律意见书。

备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一五年六月九日

附录:基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集基金;

(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;

(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用;

(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通业务;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定额投资的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价或者赎回款项;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人,同时将已冻结的股票解冻;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(二)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;

(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,有权呈报中国证监会,并可采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(三)基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。但由于证券市场波动、基金管理人为场外投资者买卖证券时机及申购赎回途径不同等原因,本基金投资者依据基金份额净值所支付、取得的场外申购、赎回现金对价,可能与场内申购、赎回所支付、取得的对价并不等值。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守基金合同;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则;

(10)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额(包括场内份额和场外份额)拥有平等的投票权。

鉴于本基金和本基金的联接基金(即“华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金”,以下简称“联接基金”)的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时,联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外:

(1)终止基金合同;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在不违反法律法规的规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或收费方式、调整基金份额类别;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;

(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

(6)在符合有关法律法规的前提下,经中国证监会允许,基金管理人、代销机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则(包括但不限于申购赎回清单的调整、场内及场外开放时间的调整等);

(7)基金推出新业务或服务;

(8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%);

(3)若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不少于在重新确定的权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);

(4)若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不少于在重新确定的权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一);

(5)上述第(3)、(4)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

(6)会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式,具体方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

三、基金收益分配原则、执行方式

(一)基金收益分配原则

1、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金方式;

2、每一基金份额享有同等分配权;

3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可对超额收益进行分配;

4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%;

6、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配;

7、基金收益分配每年至多4次;

8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。证券交易所或基金登记机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。

(二)基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。

基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去1乘以100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。

基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率

截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益=(基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金份额折算日基金份额净值。

2、每基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以收益评价日发行在外的基金份额总额,保留小数点后3位,第4位舍去。

(三)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(四)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

(五)收益分配中发生的费用

收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、指数许可使用费;

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的投资标的交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

10、基金上市费及年费;

11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

3、指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。

指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

上述“(一)基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(五)基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率和基金托管费率,无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过,但法律法规要求提高该等报酬标准或费率的除外。

五、基金财产的投资方向和投资限制

(一)投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。

(二)投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,且不低于基金非现金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。

(三)投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金投资股指期货等衍生金融工具时,将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

 (下转B053版)

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