40）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

联系人：崔成

电话：027-87610052

传真：027-87618863

客户服务电话:4008005000

网址：http://www.tfzq.com

c、第三方销售机构

1）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

联系人：高莉莉

联系电话：020-87599527

客服电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

2）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

传真：0755-82080798

联系人：邓爱萍

网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

3）上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

传真：021-50325989

联系人：蒋章

网址：www.ehowbuy.com

4）杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

客服电话：4000-766-123

传真：0571-26698533

联系人：周嬿旻

网址：www.fund123.cn

5）上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-089-1289

传真：021-58787698

联系人：敖玲

电话：021-58788678-8201

传真：021—58787698

客服电话：400-089-1289

网址： www.erichfund.com

6）北京展恒基金销售有限公司

办公地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人：闫振杰

联系人：张晶晶

传真：(+86-10) 6202 0088 转8802

客服电话：400 888 6661

网址：www.myfund.com

7）天相投资顾问有限公司

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

传真：010-66045527

联系人：林爽

网址：www.txsec.com

8）和讯信息科技有限公司

住所： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人： 王莉

联系人：于扬

联系电话：021-20835888

客服电话：400-920-0022

网址：licaike.hexun.com

9）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人： 马令海

联系人：邓洁

联系电话：010-58321388-1105

客服电话：010-58325327

网址：jrj.xinlande.com.cn

10）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

法定代表人：汪静波

客服电话：400-821-5399

传真：021-38509777

联系人：张姚杰

网址：www.noah-fund.com

11）万银财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

办公地址：北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人：李招弟

联系人：毛怀营

联系电话：010-59393923

客服电话：400-808-0069

网址：www.wy-fund.com

12）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

法定代表人：王昌庆

联系人：罗细安

联系电话：010-67000988

客服电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

13）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：胡璇

联系电话：0571-88911818

客服电话：4008-773-772

网址： www.5ifund.com

14）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

法定代表人：王昌庆

联系人：罗细安

联系电话：010-67000988

客服电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

15) 深圳腾元基金销售有限公司

住所： 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼1806-1810

办公地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼1806-1810

法定代表人： 卓紘畾

联系人：王娓萍

联系电话：0755-33376853

客服电话：4006-877-899

网址：www.dowinfund.com

16）浙江金观诚财富管理有限公司

住所：?拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室

办公地址：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层

法定代表人:陆彬彬

联系人：鲁盛

联系电话：0571-56028617

客服电话：4000680058

网址：www.jincheng-fund.com

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：鹏华基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

法定代表人：何如

联系人：吴群莉

联系电话：0755-82021106

传真：0755-82021165

（三）律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼?A?座?40层?

负责人：王玲

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼 A 座 40层

联系电话：（0755）22163333

传真：（0755）22163390?

联系人：宋萍萍

经办律师：靳庆军、宋萍萍

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

经办注册会计师：单峰、魏佳亮

联系人：魏佳亮

四、基金的名称

本基金名称：鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金是契约型开放式债券型基金。

六、基金的投资目标

本基金注重风险控制，力争获取超越存款利率的绝对收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等；同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金力争获取超越存款利率的绝对收益，并认为对风险的敏感把握和精准控制是创造绝对收益的关键。在控制风险方面，本基金将通过投资组合保险策略对系统性风险进行管理，通过构建投资组合对非系统性风险进行分散，在此基础上，重视基金管理人自上而下投资能力的发挥，以追求超越基准的绝对收益。这一理念和目标，将通过投资策略的三个层面得到体现和实现。

1、资产配置策略

本基金主要运用优化的投资组合保险策略确定和调整基金资产在高风险资产和低风险资产之间的配置比例，这是本基金控制系统性风险、追求绝对收益的第一步。

本基金将主要运用投资组合保险策略中的固定比例组合保险策略（CPPI）和时间不变性投资组合保险策略（TIPP）来实现基金的投资目标。

运用固定比例组合保险策略（CPPI）时，需要事先设定一个保险底线，在此基础上确定组合安全垫。将安全垫乘以一定的风险乘数，确定基金投资于高风险资产的比例，将剩余资产投资于低风险资产，从而完成一次资产配置。它通过动态调整资产组合，以保证高风险资产的损失额不超过预先设定的投资者可承受能力。

运用时间不变性投资组合保险策略（TIPP）时，需要假设当资产价值上升时，投资者更关心当前资产价值的保障，希望能够锁定浮动盈利，而非仅仅考虑投资本金。TIPP策略把保险底线从固定改为可变，保险底线为某一时点资产净值最高的一个固定比例。具体来说，当资产净值变动时可求出新的保险底线，将新的保险底线与原来的保险底线相比较，取其中较大的作为资产净值变动后的保险底线。可以看出，在整个投资过程中，TIPP策略的保险底线只升不降。通俗来讲，TIPP策略是一种“落袋为安”的策略。

本基金在投资组合保险策略的基础上还将进行一定的优化，主要体现在参数的设定和不同策略的选择运用上。本基金将以定量分析为基础，结合基金管理人对宏观经济的研究和判断进行参数设定。在不同策略的选择运用上，本基金将综合运用CIPP策略和TIPP 策略，从出发点上看，采用CPPI 策略主要是为了避免基金初始资产遭受本金损失，而采用TIPP 策略则主要是对基金已实现收益的锁定。

2、债券投资策略

债券投资是本基金资产投资的主要方向。本基金将从风险和收益两方面进行考虑来构建债券投资组合。

在风险控制方面，本基金分析基金下方风险来源，重点关注债券的利率风险、信用风险和流动性风险。对于利率风险，基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期；对于信用风险，基金管理人主要依靠自身专业的信用分析团队，参考国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，对发债主体的信用风险进行评价；对于流动性风险，本基金将对投资者需求进行跟踪与了解，结合历史经验，在构建投资组合时注重不同流动性水平资产的配合，并在久期、信用等因素类似的情况下选择流动性最好的券种进行投资。

本基金还将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、利差策略、息差策略等积极投资策略, 在为风险资产的投资创造安全垫的同时，力争在债券投资层面为基金追求超越基准的绝对收益产生正向贡献。

（1）久期策略

本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。

（2）收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。

（3）骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。

（4）息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。

（5）利差策略

本基金通过对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势作出判断，进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，则进行相反的操作。

3、股票投资策略

股票资产是本基金高风险资产最重要的构成部分。本基金通过优化的投资组合保险策略进行大类资产配置，决定对于高风险资产的投资比例，之后将通过以下方式进行个股的分散化投资。

（1）新股申购策略

本基金根据新股发行人的基本情况，结合对申购中签率和新股上市后表现的预期，谨慎参与新股申购，获取股票一级市场与二级市场的价差收益。

（2）二级市场股票投资策略

本基金股票投资以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。

定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，包括净资产与市值比率（B/P）、每股盈利/每股市价（E/P）、年现金流/市值（cashflow-to-price）以及销售收入/市值（S/P）等价值指标，以及净资产收益率（ROE）、每股收益增长率以及主营业务收入增长率等成长指标。

定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素，精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。

4、权证的投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具，权证的投资原则为有利于基金资产保值、增值，有利于加强基金风险控制。

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。

(二) 投资决策依据及程序

1、投资决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（2）国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策；

（3）固定收益市场发展及各类属间利差情况；

（4）各行业发展状况、市场波动和风险特征；

（5）上市公司研究，包括上市公司成长性的研究和市场走势；

（6）证券市场走势。

2、投资决策程序

（1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。

（2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

（3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。

（4）绩效与风险评估小组：对基金投资组合进行评估，向基金经理（或管理小组）提出调整建议。

（5）监察稽核部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1.6%。

上述“三年期银行定期存款利率”是指同期中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”，1.6%为在此基础上上浮的数值，同样为年化值。

本基金注重风险控制，力争获取超越存款利率的绝对收益。以上业绩基准符合本基金的产品定位，且易于投资者理解和接受，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应报中国证监会备案，并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的中低风险品种。

十一、基金的投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中所列财务数据截至2015年3月31日(未经审计)。

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

■

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

■

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

10、报告期末投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

■

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

■

注1：业绩比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+1.6%。

注2：本基金合同于2011年4月25日生效。

注3：基金业绩截止日为2015年3月31日。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）与基金销售有关的费用

1、本基金不收取申购费。

2、赎回费：本基金对持有期限低于30天的基金份额，在赎回时收取赎回费；份额持有期限达到或超过30天的基金份额不收取赎回费。具体费率如下：

■

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担，本基金赎回费全部归入基金财产。

3、转换费

本基金的转换费用的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本公司相关公告。

4、基金管理人和基金托管人协商后，可以根据《基金合同》的相关约定调整申购费率、降低赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（四）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

3、对“四、基金托管人” 部分内容进行了更新

4、对“五、相关服务机构”部分内容进行了更新。

5、对“八、基金的投资” 部分内容进行了更新。

6、对“九、基金的业绩” 部分内容进行了更新。

7、对“二十一、其他应披露事项”的相关内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司

2015年6月

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	395,762,168.12	16.94
	其中：股票	395,762,168.12	16.94
2	固定收益投资	1,864,872,589.76	79.84
	其中：债券	1,864,872,589.76	79.84
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	25,499,406.43	1.09
7	其他资产	49,500,539.73	2.12
8	合计	2,335,634,704.04	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	39,946,009.36	1.88
C	制造业	310,939,192.76	14.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	50,340.00	0.00
J	金融业	25,062,300.00	1.18
K	房地产业	19,764,326.00	0.93
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	395,762,168.12	18.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	002129	中环股份	1,821,405	63,949,529.55	3.00
2	002531	天顺风能	3,312,294	60,018,767.28	2.82
3	600498	烽火通信	1,999,905	47,377,749.45	2.22
4	000925	众合科技	1,800,000	44,262,000.00	2.08
5	603993	洛阳钼业	2,650,000	36,013,500.00	1.69
6	002202	金风科技	1,856,432	35,383,593.92	1.66
7	600549	厦门钨业	638,758	24,419,718.34	1.15
8	601318	中国平安	300,000	23,472,000.00	1.10
9	600048	保利地产	1,300,000	14,937,000.00	0.70
10	601727	上海电气	1,300,000	14,196,000.00	0.67

序号	债券品种		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
1		国家债券		-		-
2		央行票据		-		-
3		金融债券		160,003,000.00		7.51
		其中：政策性金融债		160,003,000.00		7.51
4		企业债券		1,509,395,336.90		70.85
5		企业短期融资券		119,976,000.00		5.63
6		中期票据		20,024,000.00		0.94
7		可转债		55,474,252.86		2.60
8		其他		-		-
9		合计		1,864,872,589.76		87.53

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	140327	14进出27	800,000	80,016,000.00	3.76
2	124020	12辽城经	645,150	64,773,060.00	3.04
3	122642	12朝阳债	550,000	57,255,000.00	2.69
4	122709	12绵阳债	516,100	54,706,600.00	2.57
5	124210	13皋投债	500,000	52,400,000.00	2.46

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	71,881.74
2	应收证券清算款	4,370,600.99
3	应收股利	-
4	应收利息	44,994,447.00
5	应收申购款	63,610.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	49,500,539.73

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	128008	齐峰转债	1,791,761.64	0.08
2	113007	吉视转债	1,641,698.50	0.08
3	128007	通鼎转债	1,378,882.32	0.06
4	128006	长青转债	1,013,754.00	0.05

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600498	烽火通信	47,377,749.45	2.22	重大事项

	净值增长率1	净值增长率标准差2	业绩比较基准收益率3	业绩比较基准收益率标准差4	1-3	2-4
2011年4月25日 (基金合同生效日)至2011年12月31日	0.10%	0.15%	4.49%	0.02%	-4.39%	0.13%
2012年1月1日至2012年12月31日	8.89%	0.10%	6.22%	0.02%	2.67%	0.08%
2013年1月1日至2013年12月31日	-0.07%	0.08%	5.85%	0.02%	-5.92%	0.06%
2014年1月1日至2014年12月31日	10.73%	0.12%	5.82%	0.02%	4.91%	0.10%
2015年1月1日至2015年3月31日	3.96%	0.25%	1.36%	0.02%	2.60%	0.23%
自基金合同生效日至2015年3月31日	25.39%	0.13%	23.74%	0.02%	1.65%	0.11%

持有期限	赎回费率
Y＜30天	1%
Y≥30天	0