客户服务电话： 4006000686

网址：www.nesc.cn

（45）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

电话：（023）63786488

传真：（023）63786001

客户服务电话：40080-96096

网址：www.swsc.com.cn

（46）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

电话：（028）86690125

传真：（028）86690126

客户服务电话：4006-600109

网址：www.gjzq.com.cn

（47）方正证券股份有限公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

电话：（0731）85832343

传真：（0731）85832342

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

（48）山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层

法定代表人：侯巍

电话：（0351）8686703

传真：（0351）8686619

客户服务电话：95573

网址：www.i618.com.cn；www.sxzq.net

（49）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人：陈林

电话：（021）50122107

传真：（021）50122078

客户服务电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

（50）北京高华证券有限责任公司@注册地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际中心18层1801-1806室、1826-1832室

办公地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际中心18层1801-1806室、1826-1832室

法定代表人：章星

电话：（010）66273000

传真：（010）66273001

客户服务电话：4006508356

网址：http://www.ghsl.cn

（51）财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客服电话：0571-96336

网址：www.ctsec.com

（52）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：祝献忠

电话：（010）58568007

传真：（010）58568062

客户服务电话：（010）58568118

网址：www.hrsec.com.cn

（53）东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人：魏庆华

电话：(010)66555316

传真：(010)66555246

客户服务电话： 010-66555835

网址：www.dxzq.net

（54）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

电话：(0451)82336863

传真：(0451)82287211

客户服务电话：40066-62288

网址：www.jhzq.com.cn

（55）浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号

办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6/7楼

法定代表人：吴承根

电话：（0571）87901053

传真：（0571）87901913

客户服务电话：967777

网址：www.stocke.com.cn

（56）中银国际证券有限责任公司

注册地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39层

办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39、40、41层

法定代表人：许刚

电话：（021）68604866

传真：（021）58883554

客户服务电话：4006208888

网址：www.bocichina.com

（57）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

法定代表人：刘汝军

电话：（010）83561149

传真：（010）83561094

客户服务电话：400-698-9898?

网址：www.xsdzq.cn

2、二级市场交易代办证券公司

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

（二）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

联系电话：（010）59378835

传真：（010）59378839

联系人：朱立元

（三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：秦悦民

经办律师：秦悦民、王利民

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

首席合伙人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：周祎

经办会计师：汪棣、周祎

四、基金的名称

本基金名称：上证180交易型开放式指数证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：交易型开放式。

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、基金的投资方向

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。

八、基金的投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

1、决策依据

（1）法律法规和基金合同的有关规定；

（2）标的指数编制、调整等相关规定，以及基金管理人事先制定的指数模拟和跟踪策略。

2、决策程序

研究开发、投资决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究开发：金融工程小组通过对成份股公司行为等相关信息的搜集与分析，进行基金资产流动性分析、跟踪误差及其归因分析等工作，定期撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

（2）投资决策：投资决策委员会依据产品开发小组所开发的指数模拟策略，以及金融工程小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制标的指数成分股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

（4）交易执行：集中交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（5）投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金更新的招募说明书及其更新中公告。

在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数。若本基金标的指数发生变更，则本基金业绩比较基准随之发生变化。

十、基金的风险收益特征

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

十一、基金投资组合报告

1、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日。

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
1	权益投资	14,037,903,977.79	98.37
	其中：股票	14,037,903,977.79	98.37
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	228,345,550.39	1.60
7	其他资产	3,854,995.04	0.03
8	合计	14,270,104,523.22	100.00

注：此处股票投资含可退替代款估值增值-584,298.00元。

2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极股票投资。

2.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	57,125,674.73	0.40
B	采矿业	713,061,816.00	5.01
C	制造业	3,368,625,773.28	23.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	436,056,346.26	3.06
E	建筑业	728,367,349.20	5.11
F	批发和零售业	236,421,944.31	1.66
G	交通运输、仓储和邮政业	401,191,471.84	2.82
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	618,768,488.68	4.34
J	金融业	6,537,331,379.23	45.90
K	房地产业	655,395,396.84	4.60
L	租赁和商务服务业	35,216,317.02	0.25
M	科学研究和技术服务业	36,204,249.00	0.25
N	水利、环境和公共设施管理业	46,703,348.55	0.33
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	123,523,119.49	0.87
S	综合	44,495,601.36	0.31
	合计	14,038,488,275.79	98.57

2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细

2.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	10,660,433	834,072,277.92	5.86
2	600016	民生银行	55,966,588	542,875,903.60	3.81
3	600030	中信证券	16,257,024	533,555,527.68	3.75
4	600036	招商银行	34,067,756	530,434,960.92	3.72
5	601166	兴业银行	23,834,856	437,607,956.16	3.07
6	600837	海通证券	16,706,242	391,093,125.22	2.75
7	600000	浦发银行	23,106,739	364,855,408.81	2.56
8	601668	中国建筑	29,899,406	229,328,444.02	1.61
9	601601	中国太保	6,492,969	220,111,649.10	1.55
10	601988	中国银行	47,856,959	209,613,480.42	1.47

2.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极股票投资。

2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

2.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

无。

2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

2.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

无。

2.11 投资组合报告附注

2.11.1 本基金投资的中信证券（600030）和海通证券（600837）因存在违规为到期融资融券合约展期问题，2015年1月16日受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

2.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	466,338.62
2	应收证券清算款	3,303,370.42
3	应收股利	-
4	应收利息	30,976.47
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	54,309.53
9	合计	3,854,995.04

2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

2.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明

2.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

2.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截止时间2014年12月31日）

阶段	净值 增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
自2006-4-13（合同生效日）至2006-12-31	81.63%	1.48%	87.32%	1.53%	-5.69%	-0.05%
2007-1-1至2007-12-31	146.39%	2.25%	151.55%	2.28%	-5.16%	-0.03%
2008-1-1至2008-12-31	-64.55%	2.96%	-66.34%	3.07%	1.79%	-0.11%
2009-1-1至2009-12-31	87.82%	2.03%	91.77%	2.06%	-3.95%	-0.03%
2010-1-1至2010-12-31	-15.45%	1.55%	-16.04%	1.56%	0.59%	-0.01%
2011-1-1至2011-12-31	-22.58%	1.30%	-23.14%	1.30%	0.56%	0.00%
2012-1-1至2012-12-31	12.40%	1.25%	10.80%	1.25%	1.60%	0.00%
2013-1-1至2013-12-31	-7.24%	1.43%	-9.19%	1.44%	1.95%	-0.01%
2014-1-1至2014-12-31	62.72%	1.26%	59.60%	1.26%	3.12%	0.00%

基金的过往业绩并不预示其未来。

十三、费用概览

（一）基金运作费用

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

4、证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金上市费及年费、基金分红手续费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相关合同的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（二）基金销售费用

申购、赎回佣金：

投资人在申购或赎回基金份额时，需按照招募说明书第十节第（六）款的规定，交纳一定的申购、赎回佣金。

本基金申购、赎回均以份额申请，费用计算公式为：

申购/赎回佣金＝申购/赎回份额×申购、赎回佣金比率

本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取，用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。基金标的指数使用费由基金管理人承担。

（四）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人的有关信息。
四、基金托管人	更新了基金托管人的相关信息。
五、相关服务机构	更新了部分机构的信息。
十一、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十二、基金的业绩	更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十三、对基金份额持有人的服务	更新“网上服务”内容，详见招募说明书。
二十四、其他应披露事项	披露了自2014年10月13日至2015年4月13日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司

二〇一五年五月二十八日