基金管理人： 嘉实基金管理有限公司

　基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

　嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)（以下简称“本基金”）根据2010年4月19日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可 [ 2010 ] 479 号文》核准进行募集。本基金基金合同于2010年9月30日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

　重要提示

　投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　本摘要所载内容截止日为2015年3月30日（特别事项注明截止日除外），有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日（未经审计）。

　一、基金的名称

　本基金名称：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)

　二、基金的类型

　上市契约型开放式，股票型证券投资基金。

　三、基金的投资目标

　本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

　四、基金的投资方向

　本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

　本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

　五、基金的投资策略

　（一）投资策略

　本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

　本基金可以投资于同一标的指数的ETF，基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。

　1、资产配置策略

　作为被动式指数基金，本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本基金将根据市场的实际情况，投资于金融衍生产品，以保证对标的指数的有效跟踪。

　2、股票组合构建

　（1）股票投资原则：

　本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据恒生中国企业指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。

　（2）股票组合构建方法：

　本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。

　（3）本基金投资ETF主要基于以下策略：（a）根据ETF的折溢价情况，在标的指数成份股和ETF之间选择较优的方式实施组合构建；（b）根据ETF折溢价情况，参与ETF套利，以增加基金投资收益；（c）日常基金申购赎回通过ETF构造投资组合，以避免申购赎回而导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。

　（4）金融衍生产品投资

　本基金部分投资于金融衍生产品，以降低跟踪成本和提高投资管理效率。

　本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括：利用汇率衍生产品，以降低基金汇率风险；利用指数衍生产品，以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资管理效率；等等。

　此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加投资收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并按照相关规定发布临时公告。

　（二）投资管理体制

　本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

　1、投资决策委员会

　负责本基金的整体战略和原则审定；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

　2、定量策略小组

　跟踪并研究标的指数资料信息，计算标的指数的成份股基准权重、预测成份股调整清单，为本基金投资管理提供基础数据支持；根据基金投资组合与标的指数的权重差异提出投资组合调整建议；定期提供基金风险控制报告和绩效评估报告；基金经理提出的其他技术需求支持。

　3、基金经理

　在定量策略小组的技术支持下，负责基金投资组合的构建与日常管理。

　（三）投资程序

　1、投资分析

　定量策略小组根据标的指数的相关资料和数据，利用数量模型进行历史模拟和风险测算；行业分析师对标的指数成份股的基本面情况进行实时跟踪，对基本面恶化的上市公司提供及时的风险分析报告，在此基础上形成投资组合调整建议

　在投资组合调整建议的基础上，基金经理结合本基金的投资总体目标和原则，以及本基金投资组合状况，确定投资组合调整方案。

　投资决策委员会定期召开会议，审定基金经理提交的投资检讨报告，并提出指导性意见。

　基金经理根据投资决策委员会的指导性意见，在基金经理的权限内管理投资组合。对超出基金经理权限的投资指令须报投资决策委员会审议批准。

　2、资产配置

　本基金采取自上而下的资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。

　本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

　为尽可能降低本基金的跟踪误差，本基金在保证应对基金赎回和日常投资管理所必须的流动性需求的前提下，将尽量降低现金资产的持有比例。

　3、组合构建

　在股票资产配置上，本基金首先按照基准指数的行业权重，确定各行业的资产配置比例，然后按照行业内各个股的成份股权重，确定各个股的资产配置比例。对于因股票停牌、流动性和其他因素而无法投资的个股，本基金将尽量用本行业的个股或个股组合进行替代，以保证各行业的资产配置比例和基准指数的行业权重保持一致。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。

　4、交易执行

　基金经理在定量策略小组和行业分析师报告的基础上，结合市场情况和本基金的风险状况，进行投资组合的日常管理，向基金交易部下达投资指令。

　基金交易部执行投资指令的同时对交易执行情况进行监控，并将最终的完成情况及时向基金经理汇报。

　基金经理交易结果进行评估并形成报告。

　5、风险绩效评估

　本基金的投资评价指标有两个：跟踪误差和累计偏差。跟踪误差衡量本基金与标的指数的拟合偏离程度，力争控制本基金的净值增长率与基准指数增长率之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%；累计偏差是指衡量期间内本基金相对于标的指数的累计收益率，在相同跟踪误差水平的情况下，累计偏差的正收益比负收益好。

　6、投资组合调整

　本基金以拟合基准指数为基本原则，股票指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金合同中的资产配置比例约定、申购赎回情况、新股等因素，对股票指数化投资组合进行适当调整，以保证基金对基准指数的有效跟踪。

　六、基金的业绩比较基准

　本基金标的指数是恒生中国企业指数。

　本基金的业绩基准为：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数

　七、基金的风险收益特征

　本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

　八、基金的投资组合报告

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日（“报告期末”） ，本报告所列财务数据未经审计。

　1.报告期末基金资产组合情况

　■

　2.报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

　■

　3.报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

　(1)报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

　■

　注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

　(2)报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

　报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

　4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

　(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

　■

　注：（1）根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。（2）本表所使用的证券代码为彭博代码。

　(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

　报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

　5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　报告期末，本基金未持有债券。

　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　报告期末，本基金未持有债券。

　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

　报告期末，本基金未持有金融衍生品。

　9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　报告期末，本基金未持有基金。

　10.投资组合报告附注

　(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　(2)本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

　(3)其他资产构成

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　(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

　②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　报告期末，本基金未持有积极投资股票。

　九、基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　1． 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　图：嘉实H股指数（QDII-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

　历史走势对比图

　■

　（2010年9月30日至2014年12月31日）

　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（六）1、组合投资比例限制）的有关约定。

　十、基金管理人

　（一）基金管理人概况

　1.基本情况

　■

　嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

　嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

　（二）主要人员情况

　1．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

　邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

　赵学军先生，董事、总经理，中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

　苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理、投资管理部业务经理；2004年3月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理；现任中诚信托有限责任公司投资总监、公司党委委员。

　Bernd Amlung先生，董事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London）全球战略与业务发展部负责人，MD。

　Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

　韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

　王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

　张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

　汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

　朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

　穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

　龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。

　曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

　宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

　戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

　王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

　邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

　李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。

　2、基金经理

　（1）现任基金经理

　杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有17年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，2003年3月15日至2004年7月7日任万家（原天同）180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司指数投资部总监。2012年3月22日至2014年5月9日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理，2013年2月5日至2014年6月20日任嘉实中证中期企业债指数（LOF）基金经理。2013年5月10日至2014年6月20日任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理。2005年8月29日至今任嘉实沪深300ETF联接（LOF）（原嘉实沪深300指数(LOF)）基金经理， 2012年5月7日至今任嘉实沪深300ETF基金经理， 2013年3月22日至今任嘉实中证500ETF联接基金经理， 2013年2月6日至今任嘉实中证500ETF基金经理, 2014年3月11日至今任嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）及本基金基金经理。杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理经验。

　（2）历任基金经理：张宏民先生自2010年9月30日至2013年1月25日任本基金基金经理。杨阳先生自2013年1月25日至2014年3月11日任本基金基金经理。

　3、海外投资决策委员会

　本基金采取集体投资决策制度，海外投资决策委员会的成员包括：海外业务首席投资官Andrew Tan，嘉实国际行政总裁Peng Wah Choy，嘉实国际CIO Thomas Kwan，高级基金经理Yi Qian Jiang、Alan Zhong，基金经理June Chua，风险管理经理 Patrick Chan。

　上述人员之间均不存在近亲属关系。

　十一、基金托管人

　（一）基本情况

　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

　住所：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：王洪章

　成立时间：2004年09月17日

　组织形式：股份有限公司

　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　存续期间：持续经营

　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

　联系人：田 青

　联系电话：(010)6759 5096

　中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

　2014年上半年，本集团实现利润总额1,695.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润1,309.70亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。

　截至2014年6月末，本集团资产总额163,997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和垫款总额91,906.01亿元，增长6.99%；负债总额152,527.78亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户存款总额129,569.56亿元，增长6.00%。

　截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。

　截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14,707个，服务覆盖面进一步扩大；自助设备72,128台，较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%，较上年末提高1.15个百分点。

　2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。

　中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工240余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　（二）主要人员情况

　赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　（三）基金托管业务经营情况

　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末，中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

　十二、境外资产托管人

　(一)境外托管人的基本情况

　美国道富集团（State Street Corporation）是遵照马萨诸塞联邦法律成立并于纽约股票交易所挂牌的金融控股公司。美国道富集团主要通过其全资子公司美国道富银行（State Street Bank and Trust Company）开展业务。道富银行在1924年成为美国第一只共同基金的托管银行，从此开始履行合法托管人的职责，并一直在金融服务领域处于领先地位。特别是在过去的三十年多里，其从一家美国地区性的商业银行逐步演变成为在全球范围内为机构投资者提供金融资产服务的专业机构。截止2014年底，道富银行的托管及行政管理资产总额逾28.2万亿美元。

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　全球托管是道富银行最主要的业务，道富致力于为机构投资者服务。道富银行仅为机构投资者提供托管服务，这一使命是其在业内保持领先者地位的重要原因。道富银行在全球29个国家设有办事处，托管网络覆盖全世界超过100个市场，拥有庞大的专业投资服务团队。道富银行在美国为共同基金客户提供广泛而综合的托管和会计服务，包括基金会计、每日定价和基金行政管理。道富银行服务于公司和公众养老金免税资产，并为每日估值投资组合提供信托和估值服务。

　道富银行同时是美国以外国家和地区的领先金融服务商。在德国、意大利、法国和卢森堡，道富银行向零售和机构基金资产提供depotbank服务，向养老金和其他机构客户提供托管和其他服务；在英国，道富银行向养老金提供托管服务并为共同基金提供基金行政管理服务；截止2014年12月31日，截止2014年12月31日，道富银行在卢森堡、爱尔兰、开曼群岛为约14, 300亿美元的离岸资产提供服务；在亚太地区，道富银行为13, 400多亿美元资产提供行政服务；在日本非本土信托银行当中，道富银行服务超过94%的信托资产。（二）境外资产托管人职责

　1、安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜；

　2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人，确保基金及时收取所有应得收入；

　3、其他由基金托管人委托其履行的职责。

　十三、相关服务机构

　（一）基金份额发售机构

　1.直销机构

　（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

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　（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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　（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

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　（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

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　（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

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　（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

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　（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

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　（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

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　（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

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　2、场外代销机构

　（1）中国建设银行股份有限公司

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　（2）中国农业银行股份有限公司

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　（3）中国银行股份有限公司

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　（4）交通银行股份有限公司

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　（5）上海浦东发展银行股份有限公司

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　（6）中国民生银行股份有限公司

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　（7）中信银行股份有限公司

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　（8）华夏银行股份有限公司

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　（9）平安银行股份有限公司

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　（10）宁波银行股份有限公司

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　（11）中国光大银行股份有限公司

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　（12）东莞银行股份有限公司

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　（13）杭州银行股份有限公司

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　（14）上海农村商业银行股份有限公司

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　（15）浙商银行股份有限公司

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　（16）江苏银行股份有限公司

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　（17）乌鲁木齐商业银行股份有限公司

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　（18）嘉实财富管理有限公司

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　（19）万银财富（北京）基金销售有限公司

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　（20）上海天天基金销售有限责任公司

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　（21）杭州数米基金销售有限公司

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　（22）上海长量基金销售投资顾问有限公司

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　（23）和讯信息科技有限公司

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　（24）浙江同花顺基金销售有限公司

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　（25）深圳腾元基金销售有限公司

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　（26）北京展恒基金销售有限公司

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　（27）深圳众禄基金销售有限公司

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　（28）中信证券股份有限公司

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　（29）广发证券股份有限公司

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　（30）中信建投证券股份有限公司

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　（31）海通证券股份有限公司

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　（32）申银万国证券股份有限公司

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　（33）国泰君安证券股份有限公司

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　（34）中国银河证券股份有限公司

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　（35）兴业证券股份有限公司

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　（36）招商证券股份有限公司

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　（37）华泰证券股份有限公司

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　（38）长城证券有限责任公司

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　（39）国都证券有限责任公司

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　（40）华福证券有限责任公司

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　（41）光大证券股份有限公司

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　（42）渤海证券股份有限公司

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　（43）安信证券股份有限公司

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　（44）东北证券股份有限公司

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　（45）平安证券有限责任公司

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　（46）中国中投证券有限责任公司

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　（47）湘财证券股份有限公司

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　（48）中银国际证券有限责任公司

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　（49）德邦证券有限责任公司

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　（50）财富证券有限责任公司

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　（51）中信证券（山东）有限责任公司

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　（52）中航证券有限公司

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　（53）中信证券（浙江）有限责任公司

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　（54）长江证券股份有限公司

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　（55）金元证券股份有限公司

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　（56）国盛证券有限责任公司

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　（57）山西证券股份有限公司

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　（58）西部证券股份有限公司

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　（59）广州证券股份有限公司

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　（60）国联证券股份有限公司

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　（61）东吴证券股份有限公司

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　（62）南京证券股份有限公司

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　（63）浙商证券有限责任公司

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　（64）恒泰证券股份有限公司

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　（65）东海证券股份有限公司

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　（66）东方证券股份有限公司

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　（67）第一创业证券股份有限公司

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　（68）宏源证券股份有限公司

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　（69）民生证券股份有限公司

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　（70）新时代证券有限责任公司

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　（71）上海证券有限责任公司

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　（72）世纪证券有限责任公司

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　（73）华西证券股份有限公司

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　（74）中原证券股份有限公司

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　（75）东莞证券股份有限公司

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　（76）华龙证券有限责任公司

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　（77）万联证券有限责任公司

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　（78）国金证券股份有限公司

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　（79）财通证券有限责任公司

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　（80）齐鲁证券有限公司

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　（81）大同证券经纪有限责任公司

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　（82）瑞银证券有限责任公司

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　（83）华鑫证券有限责任公司

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　（84）中山证券有限责任公司

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　（85）江海证券有限公司

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　（86）中国民族证券有限责任公司

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　（87）长城国瑞证券有限公司

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　（88）爱建证券有限责任公司

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　（89）华宝证券有限责任公司

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　（90）方正证券股份有限公司

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　（91）西南证券股份有限公司

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　（92）日信证券有限责任公司

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　（93）信达证券股份有限公司

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　（94）东兴证券股份有限公司

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　（95）华融证券股份有限公司

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　（96）国信证券股份有限公司

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　（97）上海华信证券有限责任公司

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　（98）华安证券股份有限公司

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　（99）宏信证券有限责任公司

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　（100）天风证券股份有限公司

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　3、场内代销机构

　指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

　（二）注册登记机构

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　（三）律师事务所和经办律师

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　（四）会计师事务所和经办注册会计师

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　十四、费用概览

　（一） 基金费用的种类

　1、与基金运作有关的费用

　（1）基金管理人的管理费

　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年管理费率÷当年天数

　H 为每日应计提的基金管理费

　E 为前一日基金资产净值

　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　（2）基金托管人的托管费

　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×年托管费率÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日基金资产净值

　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　（3）基金合同生效后的指数许可使用费

　本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：

　在每个自然日：

　H＝E×A÷当年实际天数

　H为每个自然日应计提的指数使用费，币种为人民币

　A为“恒生中国企业指数”指数许可使用费的费率，从合同生效至2010年12月31日该费率等于0.02%;从2011年1月1日以后该费率等于0.04%

　E为前一自然日基金资产净值

　若一个会计年度累计计提指数使用费金额 / 当年最后一日（如为节假日取最近一日）中国人民银行或其授权机构公布的汇率中间价小于指数使用许可协议规定的费用下限，则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。

　指数使用费每日计提，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后于次季度首日起15个自然日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

　（4）与基金运作有关的其他费用

　主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费等。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　2、与基金销售有关的费用

　（1）申购费

　本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

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　个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

　（2）赎回费

　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

　通过场内赎回的赎回费率统一为0.5％。

　通过场外赎回基金份额，以基金登记系统确认份额的顺序，按照“先进先出”的原则适用赎回费率。场外具体赎回费率如下：

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　注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

　3、其他费用

　按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

　（二）不列入基金费用的项目

　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　（三）基金管理费和基金托管费的调整

　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　（四）基金的税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　十五、对招募说明书更新部分的说明

　本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

　1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　2.在“四、基金的投资”部分：增加了本基金最近一期投资组合报告内容。

　3.在“五、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2014年12月31日。

　4.在“六、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

　5.在“十、基金份额的申购、赎回与转换”部分：修改了申购费优惠的相关信息；根据相关公告，修改了申购赎回确认时间。

　6.在“十四、基金资产的估值”部分：根据相关公告，修改了基金估值的确认时间。

　7.在”十九、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

　8.在”二十、境外资产托管人”部分：更新了境外资产托管人的相关信息。

　9.在“二十一、相关服务机构”部分： 新增天风证券、众禄基金两家代销机构，并更新了相关代销机构相关信息。

　10.在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2014年9月30日至2015年3月30日相关临时公告事项。

　嘉实基金管理有限公司

　2015年5月11日