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2015年04月30日 星期四 上一期  下一期
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
—东吴基金管理有限公司2015年1号

 基金管理人:东吴基金管理有限公司

 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

 【重要提示】

 本基金根据【2014】年【1】月【6】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2014】【61】号)的注册募集。基金合同于2014年3月19日正式生效。

 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。相对而言,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。

 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年3月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日。(财务数据未经审计)

 一、基金管理人

 一、基金管理人概况

 名称:东吴基金管理有限公司

 住所:上海市浦东新区源深路279号(200135)

 法定代表人:任少华

 设立日期:2004年9月2日

 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】82号

 组织形式:有限责任公司

 注册资本:1亿元人民币

 联系人:钱巍

 电话:(021)50509888

 传真:(021)50509884

 客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666

 公司网址:www.scfund.com.cn

 (1)股权结构:

 ■

 (2)简要情况介绍:

 东吴基金管理有限公司设立投资管理部、固定收益部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、营销策划部(加挂电子金融部)、总经理办公室(下设三个二级部门,分别为综合管理部、战略规划部与行政事务部)、人力资源部、基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、风险管理部等20个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,于2005年2月1日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,于2006年12月15日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金,于2008年4月23日基金合同生效,托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金,于2008年11月5日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,于2009年5月6日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金,于2009年12月30日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金,于2010年5月11日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金,于2010年6月29日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金,于2011年2月1日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金,于2011年7月27日基金合同生效,托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金,于2011年9月28日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF),于2012年3月9日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十三只产品东吴保本混合型证券投资基金,于2012年8月13日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十四只产品东吴内需增长混合型证券投资基金,于2013年1月30日基金合同生效,托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十五只产品东吴鼎利分级债券型证券投资基金,于2013年4月25日基金合同生效,托管行为交通银行股份有限公司。公司已管理的第十六只产品东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金,于2014年3月19日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十七只产品东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金,于2014年5月9日基金合同生效,托管行为平安银行股份有限公司。

 二、主要人员情况

 1、董事会成员

 吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长,东吴证券股份有限公司董事长、党委书记,现任东吴基金管理有限公司董事长。

 金燕萍女士,副董事长,大学,高级政工师,中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记、上海兰生(集团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。

 任少华先生,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任苏州市人民检察院助理检查员,苏州中辰期货公司总经理助理,苏州证券投资部总经理、资产管理部总经理、副总经济师,东吴证券股份有限公司资产管理总部总经理、总经济师、总裁助理兼任期货筹备组组长、研究所所长,东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁,东吴期货有限公司董事长。现任东吴基金管理有限公司总经理。

 冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长,现任东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。

 戴继雄先生,董事,硕士,历任上海复星高科技(集团)有限公司财务、审计副总监、上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理。现任上海五金矿产发展有限公司副总经理。

 王炯先生,职工董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理。现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。

 贝政新先生,独立董事,大学,教授,博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。

 张平先生,独立董事,教授,博士生导师。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理,现任中国社科院经济研究所副所长。

 陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。

 2、监事会成员

 顾锡康先生,监事会主席,硕士学位,高级工程师、经济师,中共党员。历任苏州电子计算机厂工程师、室主任,苏州人民银行科技科硬件组组长,苏州证券电脑中心经理、技术总监,东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理,东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。

 王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

 沈清韵,员工监事,本科,学士学位,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理,现任监察稽核部总经理兼风险管理部总经理。

 4.基金经理

 程涛同志,男,硕士,英国雷丁大学毕业。曾任联合证券有限责任公司投资银行部高级经理,泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理,农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理;2013年3月加入东吴基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理,自2014年3月19日起担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理,其于2013年8月1日至2015年2月6日担任东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理、2013年8月1日至2015年2月6日担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、2013年8月13日至2015年2月6日担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。

 王立立同志,男,硕士,复旦大学世界经济专业。2010年7月至2010年12月就职于中信建投证券有限责任公司投资银行部任经理,2011年1月至2012年7月就职于上海汇利资产管理公司研究部任研究员,自2012年7月起加入东吴基金管理有限公司,曾任研究策划部行业研究员、基金经理助理,现任基金经理,其中自2013年12月24日起担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理、自2014年6月14日起担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年2月6日起担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理。

 5、投资决策委员会成员

 程 涛 公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理;

 黎 瑛 公司研究总监兼研究策划部总经理;

 杨庆定 固定收益部总经理;

 刘元海 投资管理部副总经理。

 上述人员之间不存在近亲属关系。

 二、基金托管人

 (一)基金托管人情况

 1、基本情况

 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

 住所:北京市东城区建国门内大街69号

 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

 法定代表人:刘士余

 成立日期:2009年1月15日

 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

 注册资本:32,479,411.7万元人民币

 存续期间:持续经营

 联系电话:010-68121510

 传真:010-68121816

 联系人:李芳菲

 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

 2、主要人员情况

 中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

 3、基金托管业务经营情况

 截止2014年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共243只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金、景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金、华夏永福养老理财混合型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混合型证券投资基金、长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、嘉实活期宝货币市场基金、融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金、国寿安保沪深300指数型证券投资基金、前海开源沪深300指数型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、南方理财金交易型货币市场基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)。

 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明

 1、内部控制目标

 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

 2、内部控制组织结构

 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

 3、内部控制制度及措施

 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

 三、相关服务机构

 (一)基金份额发售机构

 1、直销机构:

 东吴基金管理有限公司直销中心

 注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

 办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

 法定代表人:任少华

 联系人:钱巍

 直销电话:(021)50509880

 传真:(021)50509884

 客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666

 网站: www.scfund.com.cn

 2、代销机构:

 (1)中信银行股份有限公司

 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

 法定代表人:田国立

 联系人:郭伟

 电话:010-65557048

 传真:010-65550827

 客服电话:95558

 公司网址:http://bank.ecitic.com

 (2)中国农业银行股份有限公司

 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

 法定代表人:蒋超良

 联系人:刘峰

 电话:(010)85108226

 传真:(010)85109219

 客服电话:95599

 公司网址:www.abchina.com

 (3)交通银行股份有限公司

 注册地址:上海市银城中路188号

 办公地址:上海市银城中路188号

 法定代表人:牛锡明

 联系人:曹榕

 电话:021-58781234

 传真:021-58408483

 客服电话:95559

 公司网址:www.bankcomm.com

 (4)招商银行股份有限公司

 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

 法定代表人:傅育宁

 联系人:邓炯鹏

 电话:(0755)83198888

 传真:(0755) 83195049

 客服电话:95555

 公司网址:www.cmbchina.com

 (5)平安银行股份有限公司

 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

 法定代表人:孙建一

 联系人:张莉

 电话:021-38637673

 客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202

 公司网址:www.pingan.com

 (6)温州银行股份有限公司

 注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼

 办公地址:温州市车站大道196号

 法定代表人:邢增福

 联系人:林波

 电话:0577-88990082

 传真:0577-88995217

 客服电话:0577-96699

 公司网址: www.wzbank.cn

 (7)烟台银行股份有限公司

 注册地址:烟台市芝罘区海港路25号

 办公地址:烟台市芝罘区海港路25号

 法定代表人:叶文君

 联系人:王淑华

 电话:0535-6699660

 传真:0535-6699884

 客服电话:4008-311-777

 公司网址:www.yantaibank.net

 (8)苏州银行股份有限公司

 注册地址:江苏省苏州市东吴北路143号

 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号

 法定代表人:王兰凤

 联系人:项喻楠

 电话:0512-69868389

 传真:0512-69868370

 客服热线:96067

 公司网址:www.suzhoubank.com

 (9)东吴证券股份有限公司

 注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

 办公地址:苏州工业园区星阳街5号

 法定代表人:范力

 联系人:方晓丹

 电话:0512-65581136

 传真:0512-65588021

 客服电话:0512-33396288

 公司网址:www.dwzq.com.cn

 (10)中国银河证券股份有限公司

 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

 法定代表人:陈有安

 联系人:田薇

 电话:010-66568430

 传真:010-66568536

 客服电话:4008-888-888

 公司网址:www.chinastock.com.cn

 (11)申万宏源证券有限公司

 注册地址:上海徐汇区长乐路989号45层

 办公地址:上海徐汇区长乐路989号45层

 法定代表人:李梅

 联系人:黄莹

 电话:021-33389888

 传真:021-33388224

 客服电话:95523或4008895523

 公司网址:www.swhysc.com

 (12)中信建投证券股份有限公司

 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

 办公地址:北京市朝内大街188号

 法定代表人:张佑君

 联系人:权唐

 电话:(010)65183880

 传真:(010)65182261

 客服电话:400-8888-108

 公司网址:www.csc108.com

 (13)国信证券股份有限公司

 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层

 法定代表人:何如

 联系人:齐晓燕

 电话:0755-82130833

 传真:0755-82133952

 客服电话:95536

 公司网址:www.guosen.com.cn

 (14)国联证券股份有限公司

 注册地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼

 办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼

 法定代表人:雷建辉

 联系人:徐欣

 电话:0510-82831662

 传真:0510-82830162

 客服电话:400 888 5288

 公司网址:www.glsc.com.cn

 (15)国泰君安证券股份有限公司

 注册地址:上海市浦东新区商城路618号

 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

 法定代表人:万建华

 联系人:吴倩

 电话:021-38676666

 传真:021-38670666

 客户服务热线:400-8888-666

 (16)安信证券股份有限公司

 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

 法定代表人:牛冠兴

 联系人:陈剑虹

 电话:0755-82825551

 传真:0755-82558305

 客服电话:400-800-1001

 公司网址:www.essence.com.cn

 (17)中航证券有限公司

 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

 法定代表人:杜航

 联系人: 戴蕾

 电话:0791-86768681

 传真:0791-86770178

 客服电话:400-8866-567

 公司网址:www.avicsec.com

 (18)财富证券有限责任公司

 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

 法定代表人: 周晖

 联系人: 郭磊

 电话:0731-84403319

 传真:0731-84403439

 客服电话:0731-84403350

 公司网址: www.cfzq.com

 (19)中信证券(山东)有限责任公司

 注册地址:青岛市崂山区苗岭路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

 法定代表人:杨宝林

 电话:0532-85022326

 传真:0532-85022605

 联系人:吴忠超

 客服电话: 95548

 公司网址: www.citicssd.com

 (20)光大证券股份有限公司

 注册地址:上海市静安区新闸路1508号

 办公地址:上海市静安区新闸路1508号

 法定代表人:薛峰

 电话:021-22169999

 传真:021-22169134

 联系人:刘晨、李芳芳

 客服电话:4008888788、10108998

 公司网址:www.ebscn.com

 (21)渤海证券股份有限公司

 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

 办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

 法定代表人:杜庆平

 联系人:王兆权

 电话:022-28451861

 传真:022-28451892

 客服电话:400-6515-988

 公司网址:www.bhzq.com

 (22)招商证券股份有限公司

 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

 法定代表人:宫少林

 电话:(0755)82943666

 传真:(0755)82943636

 联系人:林生迎

 客服电话:95565、400-8888-111

 公司网址:www.newone.com.cn

 (23)齐鲁证券有限公司

 注册地址:山东省济南市经七路86号23层

 办公地址:山东省济南市经七路86号23层

 法定代表人:李玮

 电话:(0531)68889155

 传真:(0531)68889752

 联系人:吴阳

 客服电话:95538

 公司网址:www.qlzq.com.cn

 (24)东海证券有限责任公司

 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

 法定代表人:刘化军

 电话:021-20333333

 传真:021-50498825

 联系人:梁旭

 客服电话:95531;400-8888-588

 网址:www.longone.com.cn

 (25)中国中投证券有限责任公司

 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

 法定代表人:龙增来

 联系人: 刘毅

 电话:0755-8202 3442

 传真:0755-8202 6539

 客服热线:400 600 8008

 公司网址:www.china-invs.cn

 (26)爱建证券有限责任公司

 注册地址:上海市南京西路758号23楼

 办公地址:上海市南京西路758号20-25楼

 法定代表人:宫龙云

 联系人:戴莉丽

 电话:021-32229888-25122

 传真:021-62878783

 客服电话:021-63340678

 公司网址:www.ajzq.com

 (27)天相投资顾问有限公司

 注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032

 办公地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座5层 邮编:100088

 法定代表人:林义相

 联系人:尹伶

 联系电话:010-66045529

 客服电话: 010-66045678

 传真: 010-66045518

 天相投顾网址: http://www.txsec.com

 天相基金网网址:www.jjm.com.cn

 (28)平安证券有限责任公司

 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

 法定代表人:杨宇翔

 联系人:郑舒丽

 电话:0755-82400862

 传真:0755-82433794

 客服热线:4008816168

 公司网址:www.PINGAN.com

 (29)长江证券股份有限公司

 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

 法定代表人:杨泽柱

 联系人:李良

 电话:027-65799999

 传真:027-85481900

 客服电话:95579或4008-888-999

 公司网址:www.95579.com

 (30)信达证券股份有限公司

 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

 法定代表人:张志刚

 联系人:唐静

 电话:010-63081000

 传真:010-63080978

 客服电话:400-800-8899

 公司网址:www.cindasc.com

 (31)华安证券有限责任公司

 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

 法定代表人:李工

 联系人:甘霖

 电话:0551-65161821 

 传真:0551-65161672

 客服电话:0551-96518或者4008096518

 公司网址:www.hazq.com

 (32)上海证券有限责任公司

 注册地址:上海市西藏中路336号

 办公地址:上海市西藏中路336号

 法定代表人:郁忠民

 联系人:张瑾

 电话:021-53519888-1915

 传真:021-33303353

 客服电话:4008918918

 公司网址:www.shzq.com

 (33)广州证券股份有限公司

 注册地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

 办公地址:广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼

 法定代表人:邱三发

 联系人: 林洁茹

 电话:020-88836999

 传真:020-88836654

 客服电话:020-961303

 公司网址:www.gzs.com.cn

 (34)长城国瑞证券有限公司

 注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

 办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

 法定代表人: 傅毅辉

 联系人: 卢金文

 电话:0592-5161642

 传真:0592-5161140

 客服热线:0592-5163588

 公司网址:www.xmzq.com.cn

 (35)中信证券股份有限公司

 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

 法定代表人:王东明

 联系人: 陈忠

 电话:010-60833722

 传真:010-60833739

 客服热线:95558

 公司网址:www.cs.ecitic.com

 (36)五矿证券有限公司

 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层

 法定代表人:张永衡

 联系人: 赖君伟

 电话:0755-23902400

 传真:0755-82545500

 客服热线:40018-40028

 公司网址:www.wkzq.com.cn

 (37)天源证券经纪有限公司

 注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

 办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

 法定代表人:林小明

 联系人:聂晗

 电话:0755-33331188

 传真:0755-33329815

 客服热线:4006543218

 公司网址:www.tyzq.com.cn

 (38)上海华信证券有限责任公司

 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼

 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼

 法定代表人:罗浩

 联系人:倪丹

 电话:021-38784818

 传真:021-68775878

 客服热线:68777877

 公司网址:www.cf-clsa.com

 (39)中信证券(浙江)有限责任公司

 住所:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

 法定代表人:沈强

 电话:0571-86078823

 传真:0571-85783711

 联系人:周妍

 网址:www.bigsun.com.cn

 客户服务电话:0571-96598

 (40)万联证券有限责任公司

 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

 法定代表人:张建军

 联系人: 王鑫

 电话:020-38286588

 传真:020-38286588

 客服热线:4008888133

 公司网址:www.wlzq.com.cn

 (41)华鑫证券有限责任公司

 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

 法定代表人:洪家新

 联系人:孔泉

 电话:0755-82083788

 传真:0755-82083408

 客服热线:021-32109999, 029-68918888

 网址:www.cfsc.com.cn

 (42)浙江同花顺基金销售有限公司

 注册地址: 浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

 法定代表人: 凌顺平

 联系人: 杨翼

 电话:0571-88911818转8565

 传真:0571—86800423

 客服热线:4008-773-772

 公司网址:www. 5ifund.com

 (43)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

 法定代表人:汪静波

 联系人:方成

 电话:021-38600735

 传真:021-38509777

 客服热线:400-821-5399

 公司网址:www.noah-fund.com

 (44)上海天天基金销售有限公司

 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

 法定代表人:其实

 联系人: 潘世友

 电话:021-54509998

 传真:021-64385308

 客服热线:400-1818-188

 公司网址:www.1234567.com.cn

 (45)杭州数米基金销售有限公司

 注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

 法定代表人: 陈柏青

 联系人: 张裕

 电话:021-60897840

 传真:0571-26698533

 客服热线:4000 766 123

 公司网址:www.fund123.cn

 (46)和讯信息科技有限公司

 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

 法定代表人:王莉

 联系人:于杨

 电话:021-20835779

 传真:021-20835885

 客服热线:400-920-0022

 公司网址:http://licaike.hexun.com/

 (47)上海长量基金销售投资有限公司

 代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司

 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

 法定代表人:张跃伟

 联系人:敖玲

 电话:021-58788678-8201

 传真:021—58787698

 客服电话:400-089-1289

 公司网站: www.erichfund.com

 (48)国金证券股份有限公司

 注册地址: 四川省成都市东城根上街95号

 办公地址: 四川省成都市东城根上街95号

 法定代表人: 冉云

 联系人: 刘婧漪

 电话:028-86690057

 传真:028-86690126

 客服热线:4006600109

 公司网址:www.gjzq.com.cn

 (49)江苏银行股份有限公司

 注册地址: 南京市洪武北路55号

 办公地址:南京市洪武北路55号

 法定代表人: 夏平

 联系人: 张洪玮

 电话:025-58587036

 传真:025-58587038

 客服热线:96098,4008696098

 公司网址:www.jsbchina.cn

 3. 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

 (二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司

 注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

 办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

 法定代表人:任少华

 联系人:钱巍

 电话:021-50509888

 传真:021-50509884

 客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666

 网站: www.scfund.com.cn

 (三)律师事务所和经办律师

 名称:北京市君泽君律师事务所

 住所:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层

 办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层

 负责人:王冰

 电话:010-66523388

 传真:010-66523399

 经办律师:余红征、林袁袁

 (四)会计师事务所和经办注册会计师

 名称:江苏天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

 注册地址:南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座(14幢)20楼

 办公地址:南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座(14幢)20楼

 法定代表人:余瑞玉

 经办注册会计师:谈建忠 魏娜

 电话:025-84711188

 传真:025-84716883

 四、基金的名称

 本基金名称:东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

 五、基金的类型

 本基金类型:混合型

 六、基金的投资目标

 本基金为混合型基金,坚持以大类资产轮动为主、金融衍生品对冲投资为辅的投资策略,在有效控制风险的前提下,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

 七、基金的投资范围

 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例不高于基金资产的95%;国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的5%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

 八、基金的投资策略

 1、资产配置策略

 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,通过公司数量化模型确定资产配置比例并动态地优化管理。

 2、股票投资策略

 本基金秉承价值型的投资理念,在个股精选的过程中将以寻找价值被低估的股票为基本原则,在分享股价合理回归的收益的同时力求达到投资组合较高的安全边际。

 (1)评价市场流动性对估值影响

 股票的估值水平是一个动态的指标,受市场的流动性的影响较大,两者呈现出较强的正相关关系。同时,流动性对于上市公司的内在价值判断也具有较大的影响,主要表现在对于折现率的影响。当市场流动性较为高时,未来现金流的折现率较低,从而导致内在价值(DCF)的升高。相反,当流动性较弱时,折现率的提高会导致内在价值的降低。因此,基金管理人在考察个股的估值水平时,将首先考虑当时的市场流动性的充裕程度,考察的指标主要包括市场利率水平、央行货币政策和M1、M2的变动等。

 (2)考察行业整体估值水平的影响

 个股的估值水平与行业的整体估值水平具有很大的关联性。由于受到行业基本面差异的影响,即使在市场的同一时期不同行业也会表现出估值水平上的较大差异。所以在考察目标个股的合理估值水平时,基金管理人将首先以所处行业的当时的估值均值作为主要的参考指标,并在此基础上再根据目标个股的基本面差异进行一定程度的调整。一般而言,在估值水平较低的行业中更容易挑选出具有投资价值的个股。因此,基金管理人在选择个股的过程中,将重点关注市场估值较为安全且基本面良好的行业,基金管理人主要通过与历史均值的比较和与现有市场均值的比较综合判断行业的估值水平是否处于安全区间。

 (3)综合考察个股的投资价值

 在综合考虑市场流动性和行业整体估值水平的基础上,本基金管理人将采用定性和定量的双重标准对个股的基本面和投资价值进行细致分析,目标是筛选出被市场低估、安全边际较高的个股。

 1)定量指标

 本基金为实行价值投资策略的基金,因此在定量指标的设置上将重点倾向于价值指标,包括净资产收益率、销售毛利率、资产负债率等有关财务指标以及PE,PB,PCF等有关估值指标,成长性指标和盈利性指标为辅助考察指标,在考察过程中所占比重一般低于价值指标。

 2)定性指标

 价值投资策略具有安全边际较高的特点,除因为其在定量指标上选择价格低估的股票外,还因为其在定性指标上一般选择基本面良好股票进行持有,从而有效回避了上市公司自身经营出现问题而导致的投资风险。

 3、债券投资策略

 (1)投资组合久期配置

 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对投资组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。

 (2)期限结构配置

 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。

 (3)类属配置

 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

 (4)中小企业私募债投资策略

 中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。

 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。

 (5)信用风险管理

 本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在组合久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

 4、股指期货投资策略

 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。

 (1)时点选择:本基金在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

 (2)套保比例:本基金根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

 (3)合约选择:本基金根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

 九、业绩比较基准

 基金业绩比较基准=沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

 本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为0-95%,因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为65%,其余为债券投资部分。

 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:

 1、沪深300指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。

 2、中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。

 因此,我们选取了沪深300指数作为股票投资部分、中国债券综合全价指数作为债券投资部分的比较基准。

 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩评价基准并报中国证监会备案,并及时公告。

 十、风险收益特征

 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

 十一、基金投资组合报告

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日(未经审计)。

 1.报告期末基金资产组合情况

 ■

 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

 ■

 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 ■

 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金报告期末未持有贵金属投资。

 8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 本基金本报告期未持有股指期货

 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 本基金本报告期未投资国债期货。

 11、投资组合报告附注

 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 (2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 (3)其他各项资产构成:

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 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 (5)报告期末投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 ■

 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 十二、基金的业绩

 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 (1)东吴阿尔法灵活配置混合型基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

 ■

 注:比较基准=沪深300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%。,数据截止到2014年12月31日。

 (2)自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

 (2014年03月19日至2014年12月31日)

 ■

 注:1、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金于2014年3月19日成立。按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。

 2、比较基准=沪深300 指数×65%+中国债券综合全价指数×35%.

 十三、基金转换

 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

 1.基金转换业务的适用范围

 截至2015年3月19日,本基金已开通与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金(基金代码:580002)、东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)、东吴优信稳健债券型证券投资基金A(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码:582201)、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580005)、东吴新经济股票型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴货币市场证券投资基金A(基金代码:583001)和东吴货币市场证券投资基金B(基金代码:583101)、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(基金代码:585001)、东吴增利债券型证券投资基金A(基金代码:582002)、东吴增利债券型证券投资基金C(基金代码:582202)、东吴新创业股票型证券投资基金(基金代码:580007)、东吴保本混合型证券投资基金(基金代码:582003)、东吴内需增长混合型证券投资基金(基金代码:580009)的基金转换业务。

 基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并将另行公告。

 2.开通转换的销售机构

 投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:

 农业银行、交通银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、平安银行、温州银行、烟台银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、中信证券、银河证券、申万宏源证券、长江证券、安信证券、中信证券(浙江)、渤海证券、中信证券(山东)、东吴证券、信达证券、光大证券、广州证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、齐鲁证券、中航证券、爱建证券、长城国瑞证券、天源证券、华信证券、华鑫证券、中投证券、天相投顾、和讯、天天基金、数米基金、长量、同花顺、苏州银行、国金证券、江苏银行。

 根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

 十四、基金费用与税收

 (一)基金费用的种类

 1、基金管理人的管理费;

 2、基金托管人的托管费;

 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

 5、基金份额持有人大会费用;

 6、基金的证券交易费用;

 7、基金的银行汇划费用;

 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

 1、基金管理人的管理费

 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

 H=E×1.5%÷当年天数

 H为每日应计提的基金管理费

 E为前一日的基金资产净值

 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

 2、基金托管人的托管费

 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

 H=E×0.25%÷当年天数

 H为每日应计提的基金托管费

 E为前一日的基金资产净值

 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

 上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

 (三)不列入基金费用的项目

 下列费用不列入基金费用:

 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

 3、《基金合同》生效前的相关费用;

 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

 (四)费用调整

 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。

 (五)与基金销售有关的费用

 申购费与赎回费

 1、申购费

 本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下:

 ■

 2、赎回费

 本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

 赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:

 ■

 注:1年指365天

 3、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%,赎回费用最高不超过赎回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

 (六)基金税收

 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

 十五、对招募说明书更新部分的说明

 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

 1、在“重要提示”中,对相关内容进行了更新。

 2、在“三、基金管理人”中,对相关内容进行了更新。

 3、在“四、基金托管人”中,对相关内容进行了更新。

 4、在“五、相关服务机构”中,对相关内容进行了更新。

 5、在“八、基金份额的申购与赎回”中,对相关内容进行了更新

 6、在“九、基金的投资”中,对相关内容进行了更新。

 7、在“十、基金的业绩”中,对相关内容进行了更新。

 8、在“二十一、对基金份额持有人的服务”中,更新了相关内容。

 9、在“二十二、其他应披露事项”中,对相关内容进行了更新:

 (1)2014年10月09日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》;

 (2)2014年10月15日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》;

 (3)2014年10月21日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》;

 (4)2014年10月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告》;

 (5)2014年10月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》;

 (6)2014年11月01日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书及摘要》;

 (7)2014年11月12日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增苏州银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;

 (8)2014年11月12日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州银行股份有限公司网上交易申购费率及定投申购费率优惠的公告》;

 (9)2014年11月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告》;

 (10)2014年11月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》;

 (11) 2015年01月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金2014年年度资产净值公告》;

 (12)2015年01月05日在公司网站上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州银行股份有限公司网上交易申购费率及定投申购费率优惠的公告》;

 (13)2015年01月21日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2014年第4季度报告》;

 (14) 2015年03月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增国金证券股份有限公司为代销机构并推出转换业务的公告》;

 (15) 2015年03月18日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》;

 (16) 2015年03月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增江苏银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;

 十六、签署日期

 本基金更新招募说明书于2015年4月30日签署。

 东吴基金管理有限公司

 二零一五年四月三十日

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