投资要点

　摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金（以下简称“大摩量化配置”）属于股票型基金。该基金设立于2012年12月11日，通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。

　业绩领先同业，今年尤为突出：大摩量化配置从2012年12月11日成立以来，已取得131.2%的收益，显著高于同期沪深300指数。该基金2014年业绩表现尤为突出，该年度取得55.3%的收益，在同类362只股票型基金中排名高居第18位；今年以来，该基金已取得42.4%的收益，超越同期沪深300指数8个百分点。

　大类资产以及行业配置方面以成熟的数量化模型为决策依据：该基金在资产配置方面采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。在行业配置策略方面，采用结合公司深度开发并且已被成熟运用的行业多因子阿尔法模型和Black-Litterman资产配置模型的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。

　基金经理管理业绩突出：基金经理刘钊在管理大摩多因子策略、大摩深证300和大摩量化配置期间，分别取得了42.93%、20.30%和92.56%的年化任职回报，均远超同业平均水平。