第B257版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年04月21日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
汇添富信用债债券型证券投资基金

 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年4月21日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 ■

 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 汇添富信用债A

 ■

 汇添富信用债C

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011年12月20日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 ■

 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内,本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年第一季度,中国人民银行下调了金融机构法定存款准备金率和存贷款基准利率,标志着在国内实施宽松货币政策又更进了一步。从宏观经济情况来看,第一季度的居民消费物价指数(CPI)和生产者出厂价格指数(PPI)仍然处于低位,特别是后者自2012年3月以来已经连续37个月为负增长。过去作为中国经济增长“火车头”的房地产行业,不论从销售量还是房价来看,依然萎靡。政府在第一季度末有针对性地了放松房产限购和贷款的政策,也是为了提振房地产市场。人民币在1、2月份出现一波贬值,之后随着美元的走弱,币值有所企稳。在第一季度,沪深300指数上涨14.64%。债券市场上,中债综合指数上涨0.74%。

 本基金在第一季度中,以增加中高收益信用债券为主,期限主要在3-7年,并且提高了整个基金杠杆比例。同时,在股票市场持续走好的背景下,增加了转债的仓位。在报告期内,有一些转债被转为股票并继续持有。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 报告期内,本基金 A 级净值增长率为2.90%,C 级净值增长率为2.84%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2015年第二季度,我们认为,经济依然会处于调整期,企业盈利依然不容乐观,无论是工业企业盈利,还是已出年报的上市公司情况,将呈现出疲态。下游需求的萎缩速度快于上游供给的收缩,导致企业盈利难以改善。企业盈利的偏弱,也使得债券市场的收益率上行存在一定的顶部区域。 由于地方政府债置换城投债的计划推出,导致债券市场供给增大,使得短期内收益率下行空间也较小。我们预计,第二季度,债券市场会处于震荡状态。股市强势也是资金逐步离开债券市场的一个原因。我们认为,在第二季度,应该主要配置中高收益债券,通过获取票息收入来提高组合整体收益。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 ■

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 ■

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 ■

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 ■

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 ■

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.9.1 本期国债期货投资政策

 注:本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 注:报告期末本基金无国债期货持仓。

 5.9.3 本期国债期货投资评价

 注:本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.10 投资组合报告附注

 5.10.1

 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

 5.10.2

 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.10.3 其他资产构成

 ■

 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 ■

 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,自2015年4月3日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。详情请见2015年4月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、 中国证监会批准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的文件;

 2、《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》;

 3、《汇添富信用债债券型证券投资基金托管协议》;

 4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

 5、报告期内汇添富信用债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

 6、中国证监会要求的其他文件。

 9.2 存放地点

 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

 9.3 查阅方式

 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

 汇添富基金管理股份有限公司

 2015年4月21日

3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved