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2015年04月21日 星期二 上一期  下一期
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华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金

 基金管理人:华夏基金管理有限公司

 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一五年四月二十一日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金

 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

 (2014年12月23日至2015年3月31日)

 ■

 注:①本基金合同于2014年12月23日生效。

 ②根据华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分(二)投资范围、(四)投资限制的有关约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的50家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自1969年11月24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。

 1季度,国际方面,美国经济维持稳定,零售、耐用品数据略低于预期,房地产销售喜忧参半,失业率下降至5.5%,市场对加息预期增强,美元走强,联储维持利率不变;油价两度跌至44美元,后反弹至50美元附近;受乌克兰危机、欧洲央行量化宽松等因素影响,欧元对美元继续贬值,一度跌至1.05美元/欧元;日本消费、工业数据仍然低于预期。国内方面,受房地产、地方融资平台债务等因素拖累,中国经济数据低于预期,央行降准、降息,人民币对美元继续贬值。在上述背景下,1季度美国市场表现为震荡的走势,波动性加大,中国内地市场表现为震荡上涨走势,中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,表现为震荡上涨走势,恒生指数1季度上涨了5.49%。

 在操作上,我们严格按照基金合同要求,完成组合的建仓工作,努力降低成本、减少市场冲击。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至2015年3月31日,本基金份额净值为1.9804元,本报告期份额净值增长率为2.74%,同期经估值汇率调整的恒生指数增长率为5.34%。本基金本报告期跟踪偏离度为-2.60%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为新基金建仓、成份股分红、申购赎回,另外日常运作费用、替代性投资策略等也产生一定的差异。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2季度,预计美国经济将继续温和增长,在加息预期下,美元继续走强;欧洲经济仍然偏弱;日本经济继续面临压力;其他主要发达国家和地区的经济总体中性;油价维持低位。国内方面,经济将继续面临下滑的压力,改革政策的落实和货币宽松政策将会对市场和经济产生较大的影响。

 市场方面,如果主要发达国家的经济保持稳定,国内经济能够在预期的货币宽松政策支持下企稳,改革红利逐步释放,则目前仍然处于历史相对较低估值水平的恒生指数预计会有较好的投资机会;反之,可能面临压力。

 本基金将根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好成份股调整、申购赎回应对、股票替代限制等工作,力争和业绩比较基准保持一致。

 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

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 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

 金额单位:人民币元

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 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

 金额单位:人民币元

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 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

 金额单位:人民币元

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 注:所有证券代码采用当地市场代码。

 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

 本基金本报告期末未持有金融衍生品。

 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

 本基金本报告期末未持有基金。

 5.10 投资组合报告附注

 5.10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 5.10.3 期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

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 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 8.1 报告期内披露的主要事项

 2015年1月15日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告。

 2015年1月21日发布华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告。

 2015年1月21日发布华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书。

 2015年1月21日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告。

 2015年1月24日发布关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金上市首日开盘参考价的提示性公告。

 2015年1月31日发布华夏基金管理有限公司关于新增华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办证券公司的公告。

 2015年2月11日发布关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告。

 2015年3月5日发布华夏基金管理有限公司公告。

 2015年3月14日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告。

 2015年3月19日发布华夏基金管理有限公司公告。

 2015年3月31日发布关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告。

 8.2 其他相关信息

 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在ETF基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理11只ETF产品,分别为华夏沪深300ETF、MSCI中国A股ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏能源ETF、华夏材料ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ETF产品线。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2015年3月31日数据),华夏中小板ETF在178只指数股票型基金中排名第9,华夏恒生ETF在29只QDII指数股票型基金中排名第5。

 在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)网上交易平台自2015年3月20日起可使用上海银行、平安银行开户,在原操作流程的基础上,新增短信鉴权方式,提高了网上交易开户的便利性和安全性;(2)对于忘记网上交易密码的客户,在原邮寄、传真等提交身份验证资料的基础上,新增了照片提交方式,为客户提供了更便捷、高效的办理方式;(3)开展“基金经理会客厅”、“猜指数涨跌,赢开年红包”等客户互动活动,倡导和传递理财理念。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

 9.1.2《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

 9.1.3《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

 9.1.4法律意见书;

 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

 9.2 存放地点

 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

 9.3 查阅方式

 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

 

 华夏基金管理有限公司

 二〇一五年四月二十一日

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