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2015年04月21日 星期二 上一期  下一期
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华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金

 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年4月21日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

 §2 基金产品概况

 2.1 基金产品情况

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 2.1.1 目标基金基本情况

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 2.1.2 目标基金产品说明

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 ■

 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 (2011年8月9日至2015年3月31日)

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 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2012年2月9日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2015年一季度国内经济下行压力加大,主要宏观经济指标增速显著下滑,央行连续降准、降息,货币政策继续宽松,实体经济对于资金吸引力有限,场外资金大幅流入二级市场。回顾2015年一季度的市场表现,市场整体延续了去年四季度的上涨行情,大盘蓝筹股呈现先抑后扬的走势,而小盘成长股则加速上涨。一方面,一季度初受两融检查、人民币贬值、IPO 提速等利空因素影响,以上证综指为代表的大盘蓝筹指数宽幅震荡,3月份“两会”之后,随着流动性不断宽松和政策预期不断升温,大盘蓝筹股再度崛起,走出大幅拉升行情,两市总成交金额也持续放大至万亿,市场做多情绪强烈。另一方面,站在“互联网+”的风口上,小盘成长股在一季度表现更为活跃,不少新兴产业中的龙头股都迭创历史新高。指数方面,市场上大部分基准指数呈现普涨态势。与去年四季度相比,市场出现了明显的风格转换,以创业板指和中小板指为代表的中小盘股指数位居涨幅前列,一季度分别上涨了58.66%和46.6%,而上一季度涨幅居前的以上证180价值指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹股指数在2015年一季度涨幅相对较小,分别上涨了4.95%和8.27%;本报告期内,上证180成长指数上涨了7.27%。

 本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至本报告期末,本基金份额净值为1.533元,本报告期内基金份额净值增长率为6.75%,同期业绩比较基准增长率为6.97%。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为0.038%,年化跟踪误差为0.83%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望未来,虽然2015年一季度国内经济开局低迷,但3月份工业增加值和消费等部分经济指标出现改善迹象,预计二季度经济增速低位趋稳。流动性方面,资金持续流入的利多效应正在被指数上行所消耗,再加上IPO和再融资的侵蚀,流动性的充裕程度有所弱化,预计下一季度资金对市场上行的推动力量将明显降低。对于一季度涨幅过高的中小盘股而言,下一季度市场或面临风格转换,另外,随着注册制的临近,新股发行节奏保持不变,4月份中证500股指期货的推出将对市场形成新的赢利模式,中小板和创业板的估值压力将逐步显现,而在二季度改革措施不断落实、资本市场制度红利有望不断释放的情况下,低估值的大盘蓝筹板块的估值水平有望继续修复。作为大盘蓝筹指数代表的上证180成长指数的估值目前处于历史底部区域,成份股具备低估值、高分红和业绩稳定等优势,为资金进入提供了较高的安全边际,将给投资者带来中长期的投资机会。

 作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成份股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对上证180成长指数的有效跟踪。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 ■

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券投资。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券投资。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属投资。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金未投资股指期货。

 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金未投资股指期货。

 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.11.1 本期国债期货投资政策

 本基金未投资国债期货。

 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金未投资国债期货。

 5.11.3 本期国债期货投资评价

 本基金未投资国债期货。

 5.12 投资组合报告附注

 5.12.1

 招商银行于2014年8月4日因自身工作操作疏忽导致其主承的大冶有色金属集团控股有限公司2013年报及2014年一季报未能按期披露,受到中国银行间市场交易商协会诫勉谈话处分。

 中国平安控股公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于2014年12月8日收到《中国证监会行政处罚决定书》[〔2014〕103号]。处罚原因是平安证券出具的保荐书存在虚假记载,且未审慎核查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性。中国证券监督管理委员会决定对平安证券给予警告,没收保荐业务收入400万元,没收承销股票违法所得2,867万元,并处以440万元罚款。

 本基金是目标ETF的联接基金,为开放式指数基金,股票部分采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在上证180成长指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

 5.12.2

 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 5.12.3 其他资产构成

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 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 单位:份

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 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 中国证监会批准基金设立的文件;

 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同;

 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书;

 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议;

 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

 基金托管人业务资格批件和营业执照。

 8.2 存放地点

 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

 8.3 查阅方式

 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

 华宝兴业基金管理有限公司

 2015年4月21日

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