基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2015年3月31日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金业绩比较基准:一年期银行定期存款税后收益率+1.1%
上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(一年期银行定期存款税后收益率+1.1%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图:嘉实丰益信用定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2013年8月21日至2014年12月31日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金基金合同生效日为2013年8月21日,2013年度的相关数据根据当年实际存续期(2013年8月21日至2013年12月31日)计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2014年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、66只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计7次,均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经济回顾:经济总体运行呈现出前高后低的走势,全年7.4%的GDP增速体现了经济持续低迷的状况。其中,从结构来看主要的拖累来自于固定资产投资的持续下滑,2014年初城镇固定资产投资增速为17.9%,而年末就已经回落至15.7%。从行业角度来看,地产投资的大幅下滑是经济的主要拖累因素,2014年初地产投资增速高达19.3%,而年末该增速就已经大幅回落至10.5%。年内政策方面的多次调整、多次稳增长措施均未能产生理想效果,经济增长虽未失速,但一直处于下行态势。走势上看,二季度在微刺激以及微刺激加码的预期下,经济出现小幅回升,但随后再次出现下行,三季度初已显复苏乏力,八月份后经济开始全面回落,9月份暂时显示企稳但中观数据显示长期下行风险依然未消除,并且基本面依然较弱。基本面角度,2014年利好债券市场。
资金面回顾:1季度外汇占款增加,央行重启了正回购,但数量有限,市场流动性持续宽松;2-4季度央行则公开市场通过回购缩量、国库现金招标、央票到期等方式净投放资金,正回购利率也逐步下行,并且间接引导银行间市场回购开盘利率,进行利率走廊管理。14年央行对市场资金面调控手段更具针对性和灵活性,期间两次定向下调存款准备金率,通过SLO、MLF、PSL等工具释放流动性,增加银行存款偏离度季末考核,稳定市场对资金面预期,切实增强金融对实体经济的支持。四季度中后期随着权益类市场的上涨,资金宽松略有收缩,但全年角度看,资金面依然是逐步宽松的过程。
政策面回顾:随着经济的下行,稳健的政策实际是略偏宽松,包括定向降准、各种货币政策工具的灵活使用、降低基准利率等政策推出,相对利多债券市场。但年内的去杠杆因素、对信用风险的防范措施等也为市场带来了一定冲击,比如部分债券质押比例下调,比如中登新规等。
市场回顾:在经济走势持续低迷,货币政策逐渐宽松的推动下,债券市场整体收益率出现大幅度下行。以10年国债收益率来看,全年下降大约100个BP。同时,不同等级的信用利差也出现了真正意义上的分化走势,低等级信用利差持续维持历史高位,而高等级信用利差回落至历史偏低水平。可转债全年录得明显正收益。下半年权益类市场在改革预期、资产配置转变、资金面宽松等多重因素下录的了较好正收益,客观上对债券市场的行情起到了一些抑制作用。
报告期内本组合完成了首个定期开放,并且进入第二运作期,本着稳健投资原则,本组合在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对回报为主的前提下,提高对利率产品、可转债产品的关注度,加大增强策略执行,配置上选择确定性强的品种,维持中性偏低杠杆,加大了利率债、可转债的投资和波段操作比例,设置止盈止损控制可转债风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.020元;本报告期基金份额净值增长率为10.96%,业绩比较基准收益率为4.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015年展望:美国经济温和复苏,将成功结束量化宽松政策;欧洲和日本经济差强人意;油价大跌,国际资本流动不确定性增加,由此带来的影响将错综复杂;国内经济我们认为在内生动力下降,政策适度托底的综合作用下,全年经济呈现前低后平的走势,整体仍然维持底部走势。
通胀方面,市场一致预期在1.8%左右,略低于2014年实际运行,结合经济的低迷,预计2015年cpi将不会成为债券市场的负面因素。
货币政策,我们认为2015年在综合当前国内外整体经济和货币环境的前提下,央行将持续释放流动性,方式预计从2014年的定向为主向全面和定向相结合的方式,全面降息降准均成为可能选项。
综合来看,2015年不确定性显著增加,市场中的各种隐性风险将逐步显性化,市场波动性加强。本基金将继续本着稳健投资的原则,以中高等级信用债持仓为主,控制久期,积极参与可转债打新,控制仓位参与二级市场可转债投资,关注利率债机会,整体操作上中性,平衡类属配置。本组合目前规模较小,需更加强对流动性较好债券的持仓,确保组合流动性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于报告期内实施了4次利润分配,符合基金合同十六(三)基金收益分配原则“1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%”的约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司2014年1月1日至2014年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2014年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2015)第20124号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2014年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.020元,基金份额总额83,657,869.17份。
7.2 利润表
会计主体:嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
本报告期: 2014年1月1日至2014年12月31日
单位:人民币元
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注:本基金合同生效日为2013年8月21日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2013年8月21日至2013年12月31日。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日
单位:人民币元
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注:本基金合同生效日为2013年8月21日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2013年8月21日至2013年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______赵学军______ ______李松林______ ____王红____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告不一致,会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.1.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影响。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期(2014年1月1日至2014年12月31日)及上年度可比期间(2013年8月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2014年1月1日至2014年12月31日)及上年度可比期间(2013年8月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期(2014年1月1日至2014年12月31日)及上年度可比期间(2013年8月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末(2014年12月31日)及上年度末(2013年12月31日),其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2014年1月1日至2014年12月31日)及上年度可比期间(2013年8月21日(基金合同生效日)至2013年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末( 2014年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
本期末(2014年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
金额单位:人民币元
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7.4.12.1.3 受限证券类别:其他
本期末(2014年12月31日),本基金未持有流通受限的其他证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末(2014年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末(2014年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额54,000,000.00元,于2015年1月8日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
报告期末,本基金未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
报告期内(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
报告期内(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位:份
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注:报告期期间基金总申购份额含红利再投份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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11.4 基金投资策略的改变
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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嘉实基金管理有限公司
2015年3月31日