基金管理人：长信基金管理有限责任公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　送出日期：2015年3月28日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　过去三年本基金未进行利润分配。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

　截至2014年12月31日，本基金管理人管理17只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数(LOF)、长信纯债壹号债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII）、长信利鑫分级债债券、长信内需成长股票和长信可转债债券、长信利众分级债、长信纯债一年定开债券和长信改革红利混合。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。

　2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

　2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：

　（1）严格按照时间顺序发送委托指令；

　（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。

　3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。

　4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。

　5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2014年市场呈现普涨的特征，但涨幅仍出现较大的分化。全年沪深300上涨51.66%，中证500上涨39%，创业板指上涨12.8%。本基金全年上涨28.5%。在经历了2013年估值的剧烈分化后，市场在2014年迎来了一轮剧烈的估值收敛。以金融为代表的蓝筹在2014年下半年出现了大幅上涨，大小市值的表现较之前一年发生逆转。

　本基金在全年的操作过程中基本延续着经济转型的思路，在化工、高端制造、电子、互联网等行业配置较多。全年表现平稳，波动较小。在2014年四季度主板大幅拉升阶段有所落后。全年有一定超额收益。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至2014年12月31日，本基金净值为1.100元，本报告期内本基金净值增长率为28.50%，同期业绩比较基准涨幅为36.11%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　2013年底我们判断2014年是估值收敛和波动的一年，主要基于对于改革和无风险收益率下降的预期，但无风险收益率下降的路径我们并不确定。回头来看，政府选择了相对缓和的方式，一边是对存量的托底，一边严控新增风险。而之前所担心的信用风险并没有爆发，而且政府在预期引导方面做得相对成功，使得市场对于改革的预期大大增强从而弱化对短期风险的担忧。我们认为这是2014年估值收敛最为主要的原因。

　在经历了2014年无差别的估值修复牛市之后，我们认为在2015年是检验牛市成色和性质的一年。在无风险收益下降以及实体、商品投资收益率下降的大背景下，居民资产再配置是牛市的基础。但牛市在经历了估值提升阶段后，利润增长推动以及泡沫产生阶段如何发生以及在何领域发生是需要思考的。从传统经济领域来看，以传统模式使得企业盈利大幅回升并且有持续增长预期的概率并不高。传统领域需要的是劳动生产率的提升，而新模式以及新技术是个体劳动生产率提升的重要推动力。互联网模式对传统领域的改造已经在实体不断渗透，资本市场对其也开始了充分的表现。这可能也是给我们指明了一条路，在没有大规模技术革命带来新需求的背景下，传统产业新模式新技术应用带来的整合或许是机会所在。但需要注意的是这仍然是某种意义上的零合游戏。是产业链价值重新划分的过程，并不是新的经济增量。转型成功者份额扩大，固步自封者被淘汰。因此，除了互联网我们对一切对于传统产业有改造作用的模式和技术都应该关注。

　在增量方面，我们认为改革的红利释放仍然是一个重要的方面，中国在制度红利方面仍然有较大的潜力，这也是我们在经济持续低迷情况下仍有较大回旋余地的基础。2015年，改革也仍是我们关注的重点。并且对于新的经济增长点的探寻也仍是政府转型的重要方向，各种战略新兴产业也是我们一直需要重视的。

　因此在2015年本基金仍将以积极的态度在上述领域需找投资机会为持有人的财富增长做出自己的努力。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的【2008】38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

　参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

　本基金收益分配原则如下：

　1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

　2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；

　3、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数），全年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%；

　4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

　5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）不得超过15个工作日；

　7、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　无

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　报告期内，本基金未实施利润分配。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6 审计报告

　本报告期本基金2014年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第1500264号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：长信恒利优势股票型证券投资基金

　报告截止日：2014年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.100元，基金份额总额139,150,761.14份。

　7.2 利润表

　会计主体：长信恒利优势股票型证券投资基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：长信恒利优势股票型证券投资基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

　■

　7.4 报表附注

　7.4.1 基金基本情况

　长信恒利优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信恒利优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】439号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2009年7月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为984,485,380.44份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》和《长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：股票类资产的投资比例为基金资产的60%-95%；现金、债券资产以及中国证监会允许的其他证券品种的投资比例为基金资产的5%-40%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资优势产业的资产不低于股票资产的80%；投资于权证、资产支持证券或其他衍生金融工具的比例遵从法律法规及中国证监会的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×70%+上证国债指数×30%。

　根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　7.4.2 会计报表的编制基础

　本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告【2010】5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和基金净值变动情况。

　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策发生变更，对本基金本报告期无重大影响，会计估计与上年度会计报表一致。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金于2014年7月1日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则：

　(i)《企业会计准则第2号—长期股权投资》 (以下简称“准则2号 (2014)”)；

　(ii)《企业会计准则第9号—职工薪酬》 (以下简称“准则9号 (2014)”)；

　(iii)《企业会计准则第30号—财务报表列报》 (以下简称“准则30号 (2014)”)；

　(iv)《企业会计准则第33号—合并财务报表》 (以下简称“准则33号 (2014)”)；

　(v)《企业会计准则第39号—公允价值计量》 (以下简称“准则39号”)；

　(vi)《企业会计准则第40号—合营安排》 (以下简称“准则40号”)；

　(vii)《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》 (以下简称“准则41号”)。

　同时，本基金于2014年3月17日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(“财会[2014]13号文”)以及在2014年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“准则37号(2014)”)。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本年度未发生过重大会计差错。

　7.4.6 税项

　根据财税字【1998】55号文、财税字【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字【2008】16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、财税【2008】1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

　(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　(2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

　(3）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

　(4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入按根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　(6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　7.4.7 关联方关系

　■

　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1 股票交易

　本基金本报告期及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行的股票交易。

　7.4.8.1.2 权证交易

　本基金本报告期及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

　7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　本基金本报告期及上年度可比期间内均没有应支付关联方的佣金。

　7.4.8.2 关联方报酬

　7.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

　日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

　7.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

　日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金在本报告期及上年度可比期间内均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资过本基金。

　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2014年12月31日的相关余额为人民币625,922.62元（2013年相关余额为人民币415,415.60元）。

　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

　7.4.9 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股或认购的新发或增发债券，从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

　截至2014年末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　截至本报告期末2014年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。

　§8 投资组合报告

　8.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。

　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　8.10 报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　8.12 投资组合报告附注

　8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。

　8.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

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　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会。

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　11.2.1 基金管理人的重大人事变动

　本报告期内，原总经理蒋学杰先生离职，覃波先生担任本基金管理人的总经理，本基金管理人于2014年12月20日在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。

　11.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

　本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月3日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　11.4 基金投资策略的改变

　本报告期本基金投资策略没有改变。

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币80,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为6年。

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　金额单位：人民币元

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　注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况

　本报告期内本基金交易单元无变化。

　2、专用交易单元的选择标准和程序

　根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

　（1）选择标准：

　1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；

　2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；

　3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；

　4）券商协作表现评价。

　（2）选择程序：

　首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

　长信基金管理有限责任公司

　二〇一五年三月二十八日