（上接B321版）

　■

　8.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　8.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

　8.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　无。

　8.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

　8.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　无。

　8.4.9 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　8.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　金额单位：人民币元

　■

　8.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　8.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　8.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额182,299,526.55元，是以如下债券作为质押：

　金额单位：人民币元

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　8.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,010,999,771.20元，于2015年1月5日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　8.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1)公允价值

　(a)金融工具公允价值计量的方法

　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　(i)各层次金融工具公允价值

　于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,223,256,207.95元，属于第二层次的余额为1,212,556,215.40元，无属于第三层次的余额。

　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

　(d)不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§9 投资组合报告（原易方达裕惠回报债券型证券投资基金）

　9.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

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　9.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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　9.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

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　9.4报告期内股票投资组合的重大变动

　9.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　9.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　9.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　9.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　9.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

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　9.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　9.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　9.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　9.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　9.12投资组合报告附注

　9.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　9.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　9.12.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

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　9.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

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　9.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　§10投资组合报告（易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金）

　10.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

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　10.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　10.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

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　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

　10.4报告期内股票投资组合的重大变动

　10.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

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　注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　10.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

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　注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　10.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

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　注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　10.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

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　10.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

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　10.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　10.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　10.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　10.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　10.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　10.12投资组合报告附注

　10.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　10.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　10.12.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

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　10.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

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　10.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　§11基金份额持有人信息

　11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

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　11.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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　11.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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　11.4 发起式基金发起资金持有份额情况

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　§12开放式基金份额变动

　单位：份

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　§13重大事件揭示

　13.1 基金份额持有人大会决议

　本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，自2014年7月18日起至2014年8月17日17：00止(投票表决时间以基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准) 进行了投票表决。会议审议通过了《关于易方达裕惠回报债券型证券投资基金转换运作方式、变更基金类别及修改其他相关事项的议案》，将易方达裕惠回报债券型证券投资基金变更为易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金，并相应修改基金合同中有关本基金的名称、基金类别、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金的费用等条款，以及根据业务实践相应修改基金份额持有人大会、基金的信息披露及其他部分条款。

　根据上述表决，本次基金份额持有人大会决定的事项自2014年8月18日起正式生效。

　13.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　13.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　13.4 基金投资策略的改变

　自2014年8月18日起原易方达裕惠回报债券型证券投资基金转型为易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金,本基金的投资策略从资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略等多种投资策略的综合运用变更为在封闭运作期和与开放运作期采取不同的投资策略。封闭期内，在遵循债券组合久期与封闭期适当匹配的基础上，本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来的市场利率、信用利差水平、利率期限结构的变化，并据此对债券组合进行调整，力争提高债券组合的总投资收益。开放期内，本基金为保持较高的组合整体收益水平，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，逐步提升组合杠杆比例，将更多资产配置于债券资产上，降低存款配置比例，组合还将在整体资产中保持适度比例流动性高的投资品种，以提升组合的流动性。

　13.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本基金自基金合同生效以来聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为100,000.00元。

　13.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

　13.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　13.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，新增申银万国证券股份有限公司两个交易单元。

　b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

　1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　c) 基金交易单元的选择程序如下：

　1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

　2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

　13.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　易方达基金管理有限公司

　二〇一五年三月二十七日