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2015年03月27日 星期五 上一期  下一期
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兴业定期开放债券型证券投资基金

 基金管理人:兴业基金管理有限公司

 基金托管人:交通银行股份有限公司

 送出日期:2015年3月27日

 §1重要提示及目录

 1.1重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。独立董事蔡敏勇先生未对本报告参与表决。

 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

 本报告期自2014年3月13日(基金合同生效日)起至12月31日止。

 §2基金简介

 2.1基金基本情况

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 2.2基金产品说明

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 2.3基金管理人和基金托管人

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 2.4信息披露方式

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 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

 3.1主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

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 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

 4、本基金于2014年3月13日成立。

 3.2基金净值表现

 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 注:1、本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数。

 2、本基金于2014年3月13日成立。截止本报告期末,本基金成立不足一年。

 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 注:1、本基金于2014年3月13日成立。截止本报告期末,本基金成立不足一年。

 2、按照本基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

 3.3其他指标

 注:无。

 3.4过去三年基金的利润分配情况

 注:无。

 §4管理人报告

 4.1基金管理人及基金经理情况

 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

 2013年4月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本5亿元人民币,注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2014年12月31日,兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金。

 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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 注:1、上述任职日期为基金合同生效日。

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.3.1公平交易制度和控制方法

 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果。

 4.3.2公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。

 4.3.3异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

 受制造业和房地产投资增速拖累,2014年经济增速放缓,全年GDP增长7.4%;而物价也整体处于低位,尤其是下半年受大宗商品价格暴跌影响持续低于预期,全年CPI仅上升2%。受增长下行压力增大,社会融资成本高企及底线思维之下,4月份定向降准开启了货币政策由偏紧逐步转向中性偏松,央行持续通过再贷款、定向降准、SLO、SLF、MLF、PSL、降低回购利率以及降息等价格和数量工具为市场提供了宽松的流动性,货币市场利率维持低位,但经济对政策放松的敏感性下降,实体经济有效需求不足致使资金避实就虚,三季度经济下行压力再次增大,且通胀持续维持低位,工业通缩压力加剧,央行于11月实施两年来的首次降息。另外,2014年理财资金的大规模增长也为债市上涨提供了大量新增资金。

 纵观全年,经济疲弱与低通胀的基本面及政策宽松预期为债市走牛提供了坚实基础,前11个月债券呈现明显的单边牛市格局,收益率普遍接近甚至低于2013年6月之前的低位,信用利差曾一度创历史新低,但受中登事件、资金面扰动以及股市上涨等不利因素影响,12月份出现一定幅度的调整,信用利差显著走阔。总体看,收益率曲线平坦化下行,政策性金融债和城投债表现最佳,中长期限金融债下行幅度在150BP-175BP之间,城投债各评级下行幅度也都超过150BP。短融中票分化进一步加剧,AA及以上评级下行幅度在140BP-160BP之间,但低评级品种下行幅度仅在80BP左右。

 报告期内,基于对债券绝对收益率水平、信用利差状况、资金面以及债券供需等多方面综合考虑,判断债市整体走牛的基础坚实,同时结合本基金一年定期开放的特征,维持组合中等久期、适度杠杆的策略,准确把握了表现较佳的债券品种的投资机会,适时通过可转债波段操作增厚组合收益。

 4.4.2报告期内基金的业绩表现

 报告期内,本基金净值增长率为10.2%,同期业绩比较基准净值增长率为4.68%。

 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2015年,除美国外,外围其他发达经济体或将面临债务通缩困境,经济政策分化加剧,催生强势美元,叠加大宗商品价格低迷,加剧债务通缩压力和资产负债表失衡,制约全球经济复苏强度,从而抑制我国出口改善和外汇流入,并加剧输入型通缩压力。国内方面,2015年,房地产抑或仍是拖累经济增长的主要因素之一,自去年9月逐步放松以来,房地产销售有逐步企稳迹象,但投资相对滞后,预计在2015年二季度末与三季度初,但当前居民按揭贷款利率依然偏高、开发商库存高企、到位资金断崖式下跌、拿地意愿大幅下降,制约2015年房地产开发投资增速的回升。制造业则面临去产能、去杠杆的压力,叠加融资利率高企与实体经济回报率下降矛盾加剧,制约制造业投资意愿。因此,2015年稳增长的主要抓手依然是基建,但受制于财政收入增速下降、筹资压力较大,基建投资难抑有效对冲制造业和房地产投资的疲软。在需求加速走弱的背景下,14年企业处于被动去库存过程中,已开始出现主动去库存迹象,抑制未来产出增加。全年看,GDP季度环比增速逐年下降,经济呈现小“V”型,中枢在7-7.2%左右。通胀方面,总需求偏弱、货币低位增长以及劳动力成本上升趋缓抑制通胀中枢上行,虽猪价存上涨压力,但需求总体偏弱下上行幅度有限,难以助推CPI上涨,而产能过剩叠加输入型通缩,工业通缩压力上半年仍将加剧,总体看通胀低位运行,有助于打开宽松货币政策空间。我们认为,在高债务存量下,通货紧缩使债务实际价值增加,降低借贷者资产净值(尤其是叠加房地产价格下行),风险溢价补偿要求提高,货币流通速度下降,经济对政策的敏感性仍将下降,社会融资需求或难以显著提振。因此,货币政策的目标依旧是权衡“稳增长、控风险、调结构”,核心是“降低社会融资成本”,关键是实现“宽货币”向“宽信用”的转变,提高货币流通速度。因此,货币政策进一步宽松的概率较大,降息降准可期。静态看,按照基础货币缺口计算,2015年或将有2次左右的降准,其他缺口通过逆回购、SLF、MLF以及PSL等创新型工具灵活调节,以应对外占、新股IPO以及其他季节性因素所造成的结构性紧张,以维持货币市场利率的相对稳定,全年R007中枢有望保持在3-3.5%左右。

 基于我们的判断,二季度经济通胀或均为年度低点,而外围似乎也显示年中因美国是否加息而存在较大的不确定,大宗商品价格持续下跌后或将边际企稳。在这种背景下,货币政策上半年进一步宽松的概率更大。但需警惕二、三季度之交时期的信用风险事件的冲击,信用利差存走阔的风险,意味着二季度利率债有较好的表现。但从全年看,基本面、实体经济低回报率以及债市运行周期看,收益率上行的空间较为有限,风险事件冲击后,信用债的票息相对优势更加突出。同时,需要密切关注房地产企稳的信号、监管加强下的银行理财规模变化以及权益类资产价格走势的持续性。因此,利率债存在阶段性交易性机会、信用债将进一步分化、而转债也因品种稀缺、基本面相对改善的条件下存在交易性机会。

 操作上,本基金将继续维持中等久期、适度杠杆的操作风格,重点关注信用分化下中高等级信用债的票息优势,精挑细选部分被错杀的城投债以及行业景气度逐步改善的周期性行业个券,以获取超额收益;择机参与利率债和可转债的阶段性交易机会,通过波段操作增厚组合收益。

 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 1、估值政策及重大变化

 无。

 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

 无。

 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

 (1)公司方面

 估值委员会由公司分管估值业务的领导、基金运营部负责人、研究部负责人、风险管理总部负责人、监察稽核部负责人、投资管理总部负责人组成。均具有丰富的证券研究、会计核算、风控、合规等证券基金行业从业经验及专业能力。除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。

 估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;不定期对估值方法进行讨论并作出评价,在发生了影响估值公允性的情况后应及时修订估值方法,以保证其持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或投资新品种的适用性,对新投资策略或投资新品种采用的估值方法作出决定。

 (2)托管银行

 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

 (3)会计师事务所

 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

 无。

 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 根据《基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。

 本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。

 本基金的基金管理人于资产负债表日后,报告批准报出日前宣告的利润分配情况,请参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项。

 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

 报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警情形。

 §5托管人报告

 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 2014年度,基金托管人在兴业定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 2014年度,兴业基金管理有限公司在兴业定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

 本报告期内本基金未进行收益分配。

 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 2014年度,由兴业基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业定期开放债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

 §6审计报告

 6.1审计报告基本信息

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 6.2审计报告的基本内容

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 §7年度财务报表

 7.1资产负债表

 会计主体:兴业定期开放债券型证券投资基金

 报告截止日: 2014年12月31日

 单位:人民币元

 ■

 注:1、报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.102元,基金份额总额3,237,092,005.54份。

 2、本基金合同于2014年3月13日生效,本期数据按实际存续期计算。

 7.2利润表

 会计主体:兴业定期开放债券型证券投资基金

 本报告期: 2014年3月13日(基金合同生效日)至2014年12月31日

 单位:人民币元

 ■

 注:本基金合同于2014年3月13日生效,本期数据按实际存续期计算。

 7.3所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:兴业定期开放债券型证券投资基金

 本报告期:2014年3月13日(基金合同生效日)至2014年12月31日

 单位:人民币元

 ■

 注:本基金合同于2014年3月13日生效,本期数据按实际存续期计算。

 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

 ______卓新章______ ______黄文锋______ ____莫艳鸿____

 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

 7.4报表附注

 7.4.1基金基本情况

 兴业定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2014]180号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为3,237,092,005.54份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(14)第0214号验资报告。基金合同于2014年3月13日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、集合债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数。

 7.4.2会计报表的编制基础

 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年3月13日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

 7.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

 7.4.4.1会计政策变更的说明

 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

 7.4.4.2会计估计变更的说明

 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。

 7.4.4.3差错更正的说明

 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

 7.4.5税项

 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

 1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

 3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税;对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。

 4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

 5) 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

 6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

 7.4.6关联方关系

 ■

 注:本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化;下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

 7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票、权证交易。本基金本报告期无应支付关联方的佣金。本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

 7.4.7.2关联方报酬

 7.4.7.2.1基金管理费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当期天数。

 7.4.7.2.2基金托管费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当期天数。

 7.4.7.2.3销售服务费

 7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 注:本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

 7.4.7.4各关联方投资本基金的情况

 7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

 份额单位:份

 ■

 注:申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回含转换出及分级份额调减份额。

 关联方投资本基金采用公允费率,即按照基金法律文件条款执行。

 7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 注:本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

 7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

 ■

 注:1、本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

 2、本基金本报告期存放于兴业银行股份有限公司的协议存款按银行约定利率计息。

 7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 注:本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

 7.4.7.7其他关联交易事项的说明

 本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。

 7.4.8期末( 2014年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

 7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

 金额单位:人民币元

 ■

 7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

 注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

 7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 

 7.4.8.3.1银行间市场债券正回购

 截至本报告期末2014年12月31日,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,117,025,924.45元,是以如下债券作为抵押:

 金额单位:人民币元

 ■

 7.4.8.3.2交易所市场债券正回购

 截至本报告期末2014年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,305,699,982.80元,于2015年1月14日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

 7.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

 无。

 §8投资组合报告

 8.1期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

 ■

 8.2期末按行业分类的股票投资组合

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 8.4报告期内股票投资组合的重大变动

 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

 注:本基金本报告期未买入股票。

 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

 注:本基金本报告期未卖出股票。

 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

 注:本基金本报告期未买入、卖出股票。

 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属。

 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 8.10.1本期国债期货投资政策

 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 注:根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

 8.10.3本期国债期货投资评价

 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

 8.11投资组合报告附注

 8.11.1

 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 8.11.2

 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 8.11.3期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

 ■

 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 金额单位:人民币元

 ■

 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

 无。

 §9基金份额持有人信息

 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

 份额单位:份

 ■

 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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 §10开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

 §11重大事件揭示

 11.1基金份额持有人大会决议

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 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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 11.4基金投资策略的改变

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 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

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 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

 金额单位:人民币元

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 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

 ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。

 ⅱ公司财务状况良好。

 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

 ②券商专用交易单元选择程序:

 ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

 ⅱ协议签署及通知托管人

 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

 ③在上述租用的券商交易单元中,兴业证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

 金额单位:人民币元

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 §12影响投资者决策的其他重要信息

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 §13备查文件目录

 13.1备查文件目录

 (一)中国证监会准予兴业定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

 (二)《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》

 (三)《兴业定期开放债券型证券投资基金托管协议》

 (四)法律意见书

 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照

 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照

 (七)中国证监会要求的其他文件

 13.2存放地点

 除上述第(六)项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处,投资人在办公时间内可供免费查阅。

 13.3查阅方式

 网站:http://www.cib-fund.com.cn

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

 客户服务中心电话 400009556

 兴业基金管理有限公司

 2015年3月27日

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