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2015年03月27日 星期五 上一期  下一期
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泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

 送出日期:2015年3月27日

 §1 重要提示及目录

 1.1 重要提示

 基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

 本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

 本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

 §2 基金简介

 2.1 基金基本情况

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 2.2 基金产品说明

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 2.3 基金管理人和基金托管人

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 2.4 信息披露方式

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 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

 3.1 主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

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 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ;

 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

 3. 期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 本基金的业绩比较基准:90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率。

 富时中国A200 指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200 只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。因此,本基金选择富时中国A200 指数衡量股票投资部分的业绩。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.3 过去三年基金的利润分配情况

 根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。

 §4 管理人报告

 4.1 基金管理人及基金经理情况

 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列证券投资基金、泰达宏利行业精选证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场证券投资基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金在内的二十多只证券投资基金。

 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

 ■

 1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司公告中披露的决定日期。

 2、我公司已于2014年9月12日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。吴俊峰先生自2014年9月11日起不再担任本基金基金经理。

 3、基金管理人已于2014年11月25日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。张勋先生自2014年11月21日起担任本基金基金经理,陈桥宁先生自2014年11月24日起不再担任本基金基金经理。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.3.1 公平交易制度和控制方法

 本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

 基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

 4.3.2 公平交易制度的执行情况

 基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令;基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

 本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

 4.3.3 异常交易行为的专项说明

 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

 在本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 全年来看,虽然2014年国内流动性相对宽松,但整体经济形势一直不理想——工业增加值走弱、通缩压力逐步显现、经济增速低于预期,即使政府在2季度末不断进行微刺激,也没有收到预期的效果(社会资金成本下降、经济增速回升等),这里面既有结构性问题,也有经济发展过程中增速的惯性回落问题;下半年,伴随着一系列政治性、政策性事件的推进,包括反腐败获得阶段性成果、沪港通推出、一路一带战略强化、自贸区扩容、国企改革推进等,逐步激活了人民群众对国家前景的希望和信心,经济和市场重拾活力。国际来看,除美元升值给人民币带来压力外,其他因素(大宗商品暴跌、东欧地缘政治风险加大等)在一定程度上对国内经济发展形成了有利的环境。在上述国内外因素演绎影响下,上半年A股以概念和新兴产业为主,进入3季度则蓝筹股开始逐步获得优势,并在11月份降息后走出一波较大的蓝筹股行情。

 整体来看,2014年上证指数上涨52.87%,深成指上涨35.62%,为近几年之最。从板块来看,市场风格波动较大,上半年小盘股显著跑赢大盘股,3季度开始,蓝筹股逐步取得优势,并在4季度进一步强化。整体来看,金融、钢铁、交运、一路一带主题表现较好。

 操作上,本基金2014年上半年因减少小盘股配置表现较弱,下半年逐步增加低估值蓝筹股配置,在4季度采取哑铃型配置,一方面大幅度增加金融(券商、保险等)、交运、钢铁等蓝筹板块配置,一方面增加互联网金融等新兴产业为代表的小盘股配置。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截止报告期末,本基金份额净值为1.4495元,本报告期份额净值增长率为18.50%,同期业绩比较基准增长率为43.70%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 放眼2015年,从较长的时期,我们判断,市场虽然会有所波折,将依然是蓝筹股占优,理由如下:1)中国进入社会资金成本下降通道,流动性释放将对市场产生积极影响,有利于A股市场热度维持;2)MSCI预期、国企改革预期、上证50个股期货推出预期、沪港通、深港通等利好大盘股表现;3)在新一轮经济改革背景下,资本市场将成为解决债务问题的重要手段,符合国家战略;4)相对而言,小盘股则面临估值高、前两年涨幅高、市值管理稽查、IPO、注册制等不利因素。小盘股方面,我们只看好代表经济发展趋势的新兴产业,诸如互联网的垂直应用、增量创新、体育等板块。

 基于上述判断,本基金2015年基本策略是保持较高仓位,采取均衡配置方法,在维持当前大盘蓝筹配置为主的格局下,强化在国企改革、新兴服务业产业方面的个股深度挖掘。

 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。

 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

 本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 根据本基金合同及基金的实际运作情况,本基金报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。

 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

 自2014年8月8日至本报告期末,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

 §5 托管人报告

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 在托管泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金托管协议》的约定,对泰达宏利首选企业股票型证券投资基金管理人—泰达宏利基金管理有限公司2014年1月1日至2014年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 本托管人认为,泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 本托管人认为,泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的泰达宏利首选企业股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

 §6 审计报告

 本基金2014年年度报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

 §7 年度财务报表

 7.1 资产负债表

 会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

 报告截止日: 2014年12月31日

 单位:人民币元

 ■

 注:报告截止日2014年12月31日,基金份额净值1.4495元,基金份额总额654,850,093.79份。

 7.2 利润表

 会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

 本报告期: 2014年1月1日至2014年12月31日

 单位:人民币元

 ■

 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:泰达宏利首选企业股票型证券投资基金

 本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

 单位:人民币元

 ■

 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

 ______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____

 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

 7.4 报表附注

 7.4.1 基金基本情况

 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,原泰达荷银首选企业股票型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]227号《关于同意泰达荷银首选企业股票型证券投资基金募集的批复》核准,由泰达荷银基金管理有限公司(于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,538,826,891.87元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第176号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》于2006年12月1日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为8,540,342,977.42份基金份额,其中认购资金利息折合1,516,085.55份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

 根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利首选企业股票型证券投资基金。

 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产占基金资产的80%-95%,债券资产占基金资产的5%-20%,权证占基金资产的0%-3%,资产支持证券占基金资产的0%-20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。本基金的业绩比较基准:富时中国A200 指数收益率×90%+同业存款利率×10%。

 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2015年3月27日批准报出。

 7.4.2 会计报表的编制基础

 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。本基金本报告期无会计估计变更或重大会计差错。

 7.4.6 税项

 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

 (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

 7.4.7 关联方关系

 ■

 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

 7.4.8.1.1 股票交易

 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

 7.4.8.1.2债券交易

 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

 7.4.8.1.3债券回购交易

 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

 7.4.8.1.4权证交易

 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

 7.4.8.2 关联方报酬

 7.4.8.2.1 基金管理费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

 7.4.8.2.2 基金托管费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。

 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

 ■

 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

 7.4.9 期末( 2014年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

 金额单位:人民币元

 ■

 注:本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

 本基金本报告期末无交易所市场正回购余额。

 §8 投资组合报告

 8.1 期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

 ■

 8.2 期末按行业分类的股票投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

 单位:人民币元

 ■

 注:“买入金额”(或“买入股票成本)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券。

 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 8.11.1 本期国债期货投资政策

 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

 8.11.3 本期国债期货投资评价

 本报告期本基金未投资国债期货。

 8.12 投资组合报告附注

 8.12.1

 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

 8.12.2

 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

 8.12.3 期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

 ■

 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。

 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §9 基金份额持有人信息

 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

 份额单位:份

 ■

 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

 ■

 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

 ■

 §10 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 §11 重大事件揭示

 11.1 基金份额持有人大会决议

 ■

 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

 ■

 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

 ■

 11.4 基金投资策略的改变

 ■

 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

 ■

 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

 ■

 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

 金额单位:人民币元

 ■

 (一)2014本基金新增爱建证券一个交易单元,无撤销交易单元;

 (二) 交易单元选择的标准和程序

 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

 (1)经营规范,有较完备的内控制度;

 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要

 (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

 金额单位:人民币元

 ■

 本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

 泰达宏利基金管理有限公司

 2015年3月27日

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