基金管理人：中金基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　重要提示

　中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于2015年1月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]144号文注册。

　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

　本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。

　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险，实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。本基金以市场中性策略为主要投资策略，通过量化选股和同时构建多头与空头进行对冲的方式实现策略，因此除面临市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险等一般混合型基金风险外，还包括本基金特有的风险。首先，本基金的市场中性策略不能确保完全剥离股票市场的系统性风险；其次，本基金的主要投资工具股指期货还可能引发基差风险、杠杆风险、保证金不足风险、平仓风险、对手方风险等；若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延缓支付的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时获得赎回款项的风险。

　投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金根据认/申购金额适用不同的认/申购费率，根据持有期限适用不同的赎回费率。

　基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　第一部分 绪言

　《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）以及《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

　第二部分 释义

　在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

　1、基金或本基金：指中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

　2、发起式基金：指基金管理人按照《运作办法》及中国证监会的规定募集时，使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币，且持有期不少于三年的证券投资基金

　3、基金管理人：指中金基金管理有限公司

　4、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

　5、基金合同：指《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

　6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

　7、招募说明书或本招募说明书：指《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

　8、基金份额发售公告：指《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

　9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

　10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

　11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施，的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

　15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

　16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

　17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

　18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

　20、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金

　21、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

　22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

　23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

　24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

　25、销售机构：指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

　26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

　27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中金基金管理有限公司或接受中金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

　28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

　29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户

　30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

　31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

　32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

　33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

　35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

　36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

　37、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式

　38、封闭期：本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务

　39、开放期：本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之后进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务

　本基金每三个月开放一次，开放期为每个自然年度的1月、4月、7月、10月的前五个工作日。基金合同生效不满3个月不开放申购和赎回

　开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期开始前2日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准

　40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

　41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

　42、《业务规则》：指《中金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

　43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

　44、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

　45、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

　46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

　47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

　48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

　49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%

　50、元：指人民币元

　51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

　52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

　53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

　54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

　55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

　56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

　57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

　第三部分 基金管理人

　一、基金管理人概况

　名称：中金基金管理有限公司

　住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

　办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

　法定代表人：林寿康

　成立时间：2014年2月10日

　批准设立机关：中国证券监督管理委员会

　批准设立文号：中国证监会证监许可〔2014〕97号

　组织形式：有限责任公司

　注册资本：1亿元人民币

　存续期间：持续经营

　联系人：赵晓晓

　联系电话：010-63211122

　公司的股权结构如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

股东名称	持股比例
中国国际金融有限公司	100%

　二、主要人员情况

　1、基金管理人董事会成员

　林寿康先生，董事长，货币经济学博士。历任国际货币基金组织国际部经济学家；香港金融管理局货币管理部高级经理；德意志摩根建富公司新兴市场部经济学家；中国信达资产管理公司国际部副主任。现任中国国际金融有限公司首席运营官、董事总经理。

　刘健女士，董事，金融学硕士。历任大连北方会计师事务所会计师；香港何锡麟会计师行审计师；北京通成推广有限公司财务部经理；北京盛胜咨询有限公司税务咨询师；中国国际金融有限公司公司稽核部负责人。现任中国国际金融有限公司资金部负责人。

　阚睿先生，董事，金融学博士。曾在德意志银行股份公司固定收益部从事量化模型工作；历任瑞士信贷第一波士顿银行固定收益部副总经理；红狼资本管理有限公司合伙人；海纳国际集团投资部高级策略师；摩根士丹利固定收益部执行总经理；箭鱼资本固定收益部高级策略师；帆船集团对冲基金投资部董事总经理；中国国际金融有限公司证券投资部量化交易组主管、董事总经理。现任中金基金管理有限公司总经理。

　黄晓衡先生，独立董事，经济学硕士。历任中国建设银行江苏省分行国际业务部处长；中国建设银行伦敦代表处首席代表；中国建设银行纽约代表处首席代表；中国建设银行总行国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理；中国国际金融有限公司财务总监、公司管委会成员。并于2008年退休。

　张春先生，独立董事，经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院金融系终身教授；中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系主任、副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。

　颜羽女士，独立董事，经济法硕士、EMBA硕士研究生。历任云南政法干部管理学院教师；四通集团条法部法律咨询副主任；海问律师事务所证券业务律师；嘉和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。

　2、基金管理人监事

　夏静女士，执行监事，数学系理学硕士。历任普华永道（深圳）咨询有限公司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理；中国国际金融有限公司公司稽核部高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部执行负责人。

　3、基金管理人高级管理人员

　林寿康先生，董事长，货币经济学博士。简历同上。

　阚睿先生，总经理，金融学博士。简历同上。

　罗若宏先生，副总经理、投研总监，经济学硕士。历任中信银行股份有限公司资金资本市场部交易员、资金资本市场部产品及营销部副总经理、资金资本市场部资本市场部总经理、金融市场部总经理助理、风险管理部副总经理；中国国际金融有限公司董事总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理、投研总监。

　孙菁女士，副总经理，管理学硕士。历任中国国际金融有限公司资本市场部副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任中金基金管理有限公司副总经理。

　沈芸女士，督察长，法学硕士。历任中国建设银行（深圳分行）内部律师；深圳证券交易所高级经理；瑞银集团（香港）董事；中国国际金融有限公司合规管理部合规律师、副总经理。现任中金基金管理有限公司督察长。

　4、本基金基金经理

　李云琪先生，工学硕士。历任摩根士丹利信息技术（上海）有限公司固定收益部分析员、经理；中国国际金融有限公司证券投资部经理、高级经理。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部高级经理。

　5、投资决策委员会成员

　阚睿先生，总经理，金融学博士。简历同上。

　罗若宏先生，副总经理、投研总监，经济学硕士。简历同上。

　郭党钰先生，工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理；华泰证券项目经理；德恒证券高级经理；华策投资有限公司投资副总经理；招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

　石云峰先生，经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行总行资金营运部交易员，太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理，嘉实基金管理有限公司机构投资部投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。

　桑永亮先生，工学博士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所首席研究员。现任中金基金管理有限公司研究部总监助理、行业研究员。

　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　三、基金管理人的职责

　1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　2、办理基金备案手续；

　3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　6、编制季度、半年度和年度基金报告；

　7、计算并公告基金份额净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　9、按照规定召集基金份额持有人大会；

　10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

　四、基金管理人的承诺

　1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

　2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

　（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

　（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　（5）侵占、挪用基金财产；

　（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

　（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

　（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

　3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

　4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

　5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

　五、基金经理承诺

　1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

　3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

　4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

　六、基金管理人的内部控制制度

　本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，从制度上保障本基金的规范运作。

　1、 公司内部控制的总体目标

　（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；

　（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；

　（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

　2、公司内部控制遵守以下原则

　（1）首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保障公司业务的持续、稳定发展；

　（2）健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节；

　（3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

　（4）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。公司设立专门的监察稽核部对内部控制工作进行监督与检查；

　（5）相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；

　（6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离，分别核算；

　（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和基金投资运作符合行业最佳操守；

　（下转A22版）