(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额, 但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止的其他活动。
如涉及上述事项的法律法规有关规定发生变更,上述禁止行为应相应变更。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。
(3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(4)重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公司业务发展同等重要。
2、内部控制的主要内容
(1)控制环境
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立有独立董事参加的审计、合规与风险控制委员会,负责评价与完善公司的内部控制体系;公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建议。
公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策委员会等,负责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。
此外,公司设有督察长,负责组织指导公司监察稽核工作。督察长履行职责的范围,涵盖基金及公司运作的所有业务环节,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
(2)风险评估
公司风险管理部和内部监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会。
(3)操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
(4)信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
(5)监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,设置风险管理部,分析和监控公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员和风险管理人员具有相对的独立性,内部稽核报告报董事长及中国证监会。
3、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
成立时间:1987年4月7日
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.873亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话: 010-89936330
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于2005年8月,正式更名“中信银行”。2006年12月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
(二)主要人员情况
■
苏国新先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任中信集团办公厅副主任、同时兼任中信集团董事长及中信银行董事长秘书。1997年6月开始担任中信集团董事长秘书。1991年8月至1993年10月,在中国外交部工作。1993年10至1997年5月在中信集团负责外事工作。1996年1月至1997年1月,在瑞士银行SBC和瑞士联合银行UBS等金融机构工作。
刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996年8月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全部主管、总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。
(三)基金托管业务经营情况
2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。
截至2014年12月31日,中信银行已托管52只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总规模3.5万亿元人民币。
(四)托管业务的内部控制制度
1、内部风险控制目标
强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
2、内部风险控制组织结构
中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度
中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部风险控制措施实施
建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层
法定代表人:王小林
总经理:葛航
成立日期:2003年5月23日
电话:(021)20899188
传真:(021)20899060
联系人:郅齐
网址:www.ftfund.com
(2)泰信基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室
邮政编码:100032
电话:(010)66215978
传真:(010)66215968
联系人:林洁
(3)泰信基金管理有限公司深圳分公司
地址:深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦1310室
邮政编码:518000
电话:(0755)33988759
传真:(0755)33988757
联系人:史明伟
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
传真:010-85109219
客服电话:95599
网址:www.95599.cn
(4)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市北京东路689号东银大厦17楼
法定代表人:吉晓辉
联系人:倪苏云
电话: 021-61618888
传真: 021- 63604199
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(5)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
联系人:朱义明、方韡
传真:010-65550827
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(6)金华银行股份有限公司
注册地址:金华市金东区光南路668号
办公地址:金华市金东区光南路668号
法定代表人: 徐雅清
联系人:李飒
电话:0579-82178322
传真:025-84544129
客服电话:400-7116668 0579-2178322
网址:www.jhccb.com
(7)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市银城中路168 号上海银行大厦29 层
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客服电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(8)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
传真:010-65182261
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(9)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(10)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚
客服电话:95575或致电各地营业网点
网址:www.gf.com.cn
(11)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84588888
传真:010-60838888
客服电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(12)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:010-66568888
传真:010-66568536
客服电话:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(13)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98 号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
电话:021-23219000
传真:021-23219100
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
(14)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(15)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
联系电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话: 400-6515-988
网址:www.bhzq.com
(16)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系人:万鸣
电话:025-83290979
传真:025-84579763
客服电话:95597
网址: www.htsc.com.cn
(17)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:400-8888-788,10108998
网址:www.ebscn.com
(18)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人:马金声
联系人:孙恺
电话:010-83561000
传真:010-83561001
客服电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn
(19)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:周璐
电话:400-8866338
传真:0755-82400862
客服电话:400-8816-168
网址:www.pingan.com
(20)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
客服电话:96518、400-809-6518
网址:www.hazq.com.cn
(21)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
电话:0731-84403319
传真:0731-84403439
客服电话:0731-84403350
网址:www.cfzq.com
(22)国都证券有限责任公司
注册地址:北京东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(23) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(24)中航证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
法定代表人:王宜四
联系人:余雅娜
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
(25)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:400-600-8008
网址:www.china-invs.cn
(26)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
联系人:金春
电话:0755-83025695
传真:0755-83025625
客服电话:400-8888-228
网址:www.jyzq.cn
(27)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:匡婷
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
网址:www.cgws.com
(28)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:陈康菲
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客服电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(29)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务热线:95579或4008-888-999
网址:www.95579.com
(30)大通证券股份有限公司
注册地址:大连市中山区人民路24号
办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层
法定代表人:张智河
电话: 0411-39673202
传真:0411-39673219
联系人:谢立军
客户服务电话: 4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
(31)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(32)华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话: 0931-8888088
传真: 09131-4890515
联系人:李昕田
客户服务电话: 0931-96668、4890208
网址:www.hlzqgs.com
(33)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:吴志明
联系人:吴志明
电话:020-87322668
传真:020-87325036
客服电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(34)杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
网址: market.fund123.cn
(35)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路(近田东路)195号3C幢9楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(36)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
客服电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(37)中山证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:黄扬录
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(38)齐鲁证券有限公司
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法定代表人:李玮
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(39)民生证券股份有限公司
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法定代表人:岳献春
联系人:赵明
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(40)江海证券有限公司
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法定代表人:孙名扬
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(41)华福证券有限责任公司
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办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
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联系人:张腾
客户热线:96326(福建省外请先拨0591)
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(42)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
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(43)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址: 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
客服电话: 400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(二)注册登记机构
名称: 泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号37层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层
法定代表人:王小林
总经理:葛航
成立日期:2003年5月23日
电话:021-20899188
传真:021-20899060
联系人:韩波
网址:www.ftfund.com
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海、刘佳
联系人:刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:傅琛慧
经办注册会计师:单峰、傅琛慧
六、基金的基本情况
(一)基金名称
泰信行业精选混合型证券投资基金。
(二)基金的类别
混合型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型、开放式。
(四)基金的投资目标
积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会,在控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
(五)基金存续期限
不定期。
七、基金的历史沿革
泰信行业精选混合型证券投资基金根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定由泰信保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。
泰信保本混合型证券投资基金经中国证监会证监许可【2011】1598 号文核准,自2012 年1月9日至2012 年2月17日期间公开募集。募集有效认购总户数为975户,募集资金及其产生的利息共计221,971,641.04元,折合基金份额221,971,641.04份。基金管理人泰信基金管理有限公司向中国证监会办理完毕基金备案手续后,于2012 年2月22日获书面确认,《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。
2015 年2 月22 日,泰信保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满。鉴于2015 年2 月22 日至2015 年2 月24 日为非工作日,因此泰信保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满日顺延至下一工作日,即2015 年2 月25日。根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,在保本周期届满后,泰信保本混合型证券投资基金转型为“泰信行业精选混合型证券投资基金”。自《泰信行业精选混合型证券投资基金》基金合同生效之日起,《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》于同日失效。
八、基金份额的申购、赎回
(一)申购与赎回办理的场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的销售机构。具体的销售机构将由基金管理人在基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
(二)申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
2、申购与赎回的开始时间
本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。
本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。
(四)申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
2、申购与赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者应向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
(五)申购与赎回的数额限制
1、申请申购基金的金额
通过销售机构申购本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为1000元(含申购费);通过直销中心柜台申购本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为5万元(含申购费),追加申购最低金额为1万元(含申购费),已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。
通过本公司网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为1000元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。
2、申请赎回基金的份额
投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于100份。
3、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。
4、本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在指定媒介公告并报中国证监会备案。
(六)申购费与赎回费
1、申购费
本基金的申购费用按照《销售费用管理规定》收取,本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。费率按认购金额递减,申购费率具体如下表所示:
■
2、赎回费
本基金的赎回费率随着持有期限的增加而递减:
■
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,100%归入基金财产;对持续持有期超过30天(含30天)但少于90天的投资人收取的赎回费,75%归入基金财产;对持续持有期超过90天(含90天)但少于180天的投资人收取的赎回费,50%归入基金财产;对持续持有期超过180天(含180天)但少于730天的投资人收取的赎回费,25%归入基金财产;对持续持有期超过730天的投资人不收取赎回费。
3、基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒介公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求,履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率,并在调整实施日前2个工作日在指定媒介上刊登公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
本基金的基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值
例如:某投资者投资10万元申购本基金,所对应的申购费率为1.5%。并假定当日的基金份额净值为1.062元。则申购份额为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=100,000/(1+1.5%)=98,522.17
申购费用=申购金额-净申购金额=100,000-98,522.17=1,477.83
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=98,522.17/1.062=92,770.40份
即:投资者投资10万元申购本基金,假定当日的基金份额净值为1.062元,则可得到92,770.40份。
2、基金赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。其中,
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例如:某投资者赎回1万份基金份额,持有期小于1年,假设赎回当日基金份额净值是1.062元,则可得到的赎回金额为:
赎回总额=赎回份数×赎回当日基金份额净值=10,000×1.062=10,620
赎回费用=赎回总额×赎回费率=10,620×0.5%=53.10元
赎回金额=10,620-53.10=10,566.90元
即:投资者赎回基金份额1万份,假设赎回当日基金份额净值是1.062元,则其可得到的赎回金额为10,566.90元。
3、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
5、申购费用由投资者承担,并应在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。所收取赎回费中扣除应归入基金财产的部分,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
(八)申购与赎回的注册登记
1、基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。
2、投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)起有权赎回该部分基金份额。
3、投资者T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(九)拒绝或暂停申购的情形
除非出现如下情形,基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的申购申请:
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
3、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
4、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;
5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;
6、基金合同约定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝基金投资者的申购申请的,申购款项将全额退还投资者。发生上述1到4、6项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒介及基金管理人网站刊登暂停申购公告。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项。
2、证券交易所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难。
4、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
5、发生基金合同规定的其他情形。
发生上述情形之一时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。同时,在出现上述第3款的情形时,已接收的赎回申请可延期支付,但延期支付最长不得超过20个工作日,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回,基金管理人应及时依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日中,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%,为巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日单个基金份额持有人的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内通过指定媒介或销售机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。
本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在至少一种指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日,在至少一种指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
九、基金的投资
(一)投资目标
把握行业发展趋势和市场运行趋势,在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,在控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
(二)投资理念
紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的行业投资机会,综合运用主题投资、行业轮动等投资策略,追求基金资产的长期、持续增值。
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的30%-80%;债券投资比例为基金资产的15%-65%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(四)投资策略
本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个券精选策略,同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。
1、大类资产配置策略
本基金管理人通过自己开发的分析工具和模型来综合分析和动态跟踪影响各大类资产风险收益的因素,制定股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。主要的分析工具和模型包括基本面周期指数模型和均值反转模型等。
(1)基本面周期指数模型。我们参照国外的投资时钟模型,运用经济周期理论,对中国近十多年的经济周期进行了更为细致的划分和研究,从周期观点出发,构建基于不同周期阶段的基本面周期指数模型,同时根据周期不断重复运转的原理,应用周期时空映射方法,对基本面指数进行外推预测,从而起到对资本市场未来走势预判的实际效用。根据对我国经济周期的经验研究结果我们将经济周期划分为四个大阶段和六个子阶段(具体划分标准见下表)。本基金在投资时间中将参考模型的预测结果,优化资产配置。
表 经济周期和资产配置
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资料来源:泰信基金
(2)均值反转模型。实证研究发现我国证券市场存在显著的均值反转的现象,基于此我们开发了A股市场的均值反转模型,根据A股市场的估值指标(PE和PB)的周期特征来判断市场的机会和风险。另外,利用“均值反转”的基本思想,对A股市场各行业的相对估值指标(如行业PB/市场PB,行业PE/市场PE,或称为行业估值溢/折价)进行统计,并以此作为寻找相对收益机会的依据。当某些行业的相对估值水平较过往历史已接近或达到极值状态(最高或最低),往往存在“价值回归”型的投资机会;对于那些估值水平处于相对高位,而基本面或政策预期又可能出现不利变化的行业,则应及时回避风险。
通过运用上述的工具和模型,研究部的策略小组将提供资产配置的建议,提交公司投资决策委员会讨论通过后交由基金经理执行。
2、股票投资策略
本基金的股票投资将行业精选和个股精选相结合,在宏观策略研究的基础上优选特定经济周期阶段下的优势行业,在优势行业中发掘具备投资价值的优势个股。