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2015年01月21日 星期三 上一期  下一期
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东吴行业轮动股票型证券投资基金

 基金管理人:东吴基金管理有限公司

 基金托管人:华夏银行股份有限公司

 报告送出日期:二〇一五年一月二十一日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 注:比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2014年4季度,以周期股为主的上证指数出现大幅上涨,而代表新兴产业方向的创业板指数出现明显调整。从行业表现看,金融、建筑、钢铁等周期型行业涨幅居前,而高估值的中小盘股和医药股出现不同幅度下跌,4季度大小盘股出现明显分化。

 4季度,虽然中国经济继续呈现下滑趋势,但是改革预期和货币政策放松提升了市场对中国经济乐观预期,同时增量资金入场和杠杆的使用,加速推动4季度A股市场低估值、低股价蓝筹股大幅上涨。4季度,本基金降低了部分成长股和医药股的配置,大幅增加了金融股的配置。虽然本基金成长股的配置比例还比较高,但是金融股的上涨仍然使得本基金4季度净值快速回升。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至本报告期末,本基金份额净值为0.6500元,累计净值0.7300元;本报告期份额净值增长率14.52%,同期业绩比较基准收益率为34.03%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2015年1季度,从宏观经济形势看,预计1季度中国经济仍然维持中等增速水平,中国经济总量需求不会有明显向好或向坏变化的趋势。我们判断,中短期宏观经济走势对A股市场走势影响正在弱化,A股市场将更多关注中国未来经济改革的举措,而2015年将是中国深化改革的关键之年,这些改革举措将是影响未来A股市场走势的重要因素,我们对此持相对乐观态度。

 1季度特别是1月份,基本是历年A股市场流动性相对充裕的阶段。同时上证50ETF期权也将与2月9日上市,从国外经验看,期权推出前后,标的股都会有比较好的市场表现。目前上证50ETF的成份股中金融股占比近7成,从估值看,特别是银行股仍然处于较低水平。因此,我们预计在上证50ETF期权推出前后A股市场仍然会有比较好的表现。但是,在1季度末,我们要密切关注43号文对地方政府债务甄别情况以及在经济下行背景下企业债务风险情况,也许对那时候A股市场会有一定冲击。

 从投资主线看,我们判断,金融、地产存在估值继续修复的可能,前期跌幅比较多优质成长股和医药股也会有投资机会。

 在新的一年里,希望通过我们不断努力,为我们投资者财富保值增值。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期未投资股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金本报告期未投资国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2

 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 基金管理人未持有本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 无。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1.中国证监会批准东吴行业轮动股票型证券投资基金设立的文件;

 2.《东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同》;

 3.《东吴行业轮动股票型证券投资基金托管协议》;

 4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

 5.报告期内东吴行业轮动股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

 9.2 存放地点

 基金管理人处、基金托管人处。

 9.3 查阅方式

 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

 网站:http://www.scfund.com.cn

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

 客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588

 东吴基金管理有限公司

 2015年1月21日

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