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2015年01月21日 星期三 上一期  下一期
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博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

 基金管理人:博时基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年1月21日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

 §2 基金产品概况

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 2.1.1目标基金基本情况

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 2.1.2目标基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2基金净值表现

 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 §4 管理人报告

 4.1基金经理(或基金经理小组)简介

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 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

 本基金未聘请境外投资顾问。

 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

 4.4公平交易专项说明

 4.4.1公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

 4.4.2异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

 本基金主要投资于标普500交易型开放式指数证券投资基金以及标普500指数成份股及备选成份股,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产净值90%的资产都投资于标普500交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为了更加有效的进行现金管理,本基金用少量资产投资于标普500指数相关股指期货,以期达到最有效跟踪标的指数的投资目标。

 4.5.2报告期内基金的业绩表现

 截至2014年12月31日,本基金份额净值为1.4445元,份额累计净值为1.4791元,报告期内净值增长率为3.99%,同期业绩基准涨幅为4.00%。

 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 2014年4季度,美国消费持续走强,带动经济数据持续强劲,美国宏观经济继续向好,推动美股连续创出新高。美国3季度实际GDP增速被大幅上修,主要受居民消费和非住宅投资带动;此外美国就业市场持续改善,薪资增长加速以及油价大幅下挫利好4季度消费增长。美元汇率强劲上扬,油价大幅下挫,俄罗斯卢布断崖式贬值也给市场带来一些困惑。

 展望2015年,美国经济依然会稳步增长,增长幅度或将低于前两年。房地产的复苏也趋于稳定,经济的主要拉动力主要来自于消费和投资。由于就业的向好,薪资的持续改善,对消费增长仍然有很强的支撑。企业经过合理的去杠杆,积累的现金更加愿意用于加大投资,投资对经济的增长也是动力之一。此外,2015年美联储的货币政策将倾向于正常化,基于经济的强劲复苏,加息或将提上议程。美元或将可能持续走强,美国市场和美元资产仍然值得长期配置。

 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无

 §5 投资组合报告

 5.1报告期末基金资产组合情况

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 注:金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下,结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益,则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款(结算所得的持仓损益)相抵消后的净额为0,具体投资情况详见下表:

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 5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

 本报告期末未持有股票及存托凭证。

 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

 本报告期末未持有股票及存托凭证。

 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

 本报告期末未持有股票及存托凭证。

 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

 本报告期末未持有债券投资。

 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本报告期末未持有债券投资。

 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本报告期末未持有资产支持证券投资。

 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

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 注:期货投资采用当日无负债结算制度,其公允价值与相关的期货结算暂收款(结算所得的持仓损益)相抵销后的净额为0。具体投资情况可参见5.1报告期末基金资产组合情况下的备注。

 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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 5.10投资组合报告附注

 5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

 5.10.3其他各项资产构成

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 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年12月31日,博时基金公司共管理五十三只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾2363亿元人民币,其中公募基金资产规模逾1124亿元人民币,累计分红超过638亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

 1、基金业绩

 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至12月31日,博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第6,博时特许价值股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第12;博时精选股票基金在7只同类普通股票型基金中排名前1/2;博时裕富沪深300指数基金在同类150只标准指数股票型基金中排名前1/5,博时上证超大盘ETF及博时深证基本面200ETF在150只标准指数股票型基金中均排名前1/2;博时上证超级大盘ETF联接及博时深证基本面200ETF联接在同类45只产品中排名前1/2。混合基金中,博时裕益灵活配置混合在34只灵活配置型基金中排名前1/4,博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类29只产品中排名前1/2;博时平衡配置混合在同类16只产品中排名前1/2。

 固定收益方面,博时信用债券(A/B类) 今年以来收益率在93只同类普通债券型基金中排名第1;博时信用债券(C类) 今年以来收益率在56只同类普通债券型基金中排名第1;博时稳定价值债券(B类) 今年以来收益率在41只同类普通债券型基金中排名第1;博时稳定价值债券(A类)今年以来收益率在67只同类普通债券型基金中排名第2;博时转债增强债券(A类)今年以来收益率在13只可转换债券基金中排名第3;博时安丰18个月定期开放基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/3,博时信用债纯债债券基金、博时安心收益定期开放债券(A类)及博时月月薪定期支付债券基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/2;博时宏观回报债券(A/B类)及博时天颐债券(A类)在93只同类普通债券型基金中分别排名第7、第8;博时现金收益货币(A类)在78只同类货币市场基金中排名前1/2。

 海外投资方面业绩方面,截至12月31日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第1。

 2、客户服务

 2014年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动219场,参加人数6102人。

 3、其他大事件

 2014年12月18日,博时国际获得和讯海外财经风云榜“2014年度最佳中资基金公司奖”;

 2014年12月25日,博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖”。

 §9 备查文件目录

 9.1备查文件目录

 9.1.1中国证监会批准博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件

 9.1.2《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

 9.1.3《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

 9.1.5博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

 9.1.6报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

 9.2存放地点

 基金管理人、基金托管人处

 9.3查阅方式

 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

 博时一线通:95105568(免长途话费)

 博时基金管理有限公司

 2015年1月21日

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