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2015年01月21日 星期三 上一期  下一期
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长安宏观策略股票型证券投资基金

 基金管理人:长安基金管理有限公司

 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

 报告送出日期:2015年1月21日

 §1 重要提示

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 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 注:本基金整体业绩比较基准构成为:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:1、本基金基金合同生效日为2012年3月9日。

 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至报告期末,本基金的各项投资符合基金合同关于投资范围、投资组合限制与禁止行为的规定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、任职日期、其他任职、离职日期均为我公司做出决定之日;

 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

 公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的报告和审批程序,防范和控制异常交易。

 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

 2014年四季度A股市场整体呈现单边上涨的走势,期间虽然经济基本面乏善可陈,但随着微刺激政策的加速落实,改革预期的逐步增强,在流动性极度宽松的影响下,各大指数均出现明显的上涨行情。期间行业板块涨幅差异巨大,以券商为代表的非银板块涨幅接近100%,其他银行、钢铁、交通运输、建筑建材等权重板块涨幅也都在40%左右;而以电子、农林牧渔、传媒、通讯为代表的中小板块跌幅超过2.5%。

 四季度,我们继续集中配置了符合国家产业战略规划、未来具有较好成长性的个股,期间在权重板块投资上比例较少,因此涨幅相对落后。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 截至2014年12月31日,本基金份额净值为1.692元。报告期内,本基金份额净值增长率为7.77%,同期业绩基准增长率为34.76%。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2015年一季度,我们对市场持谨慎乐观态度,随着2014年下半年市场对四中全会(改革)、沪港通(流动性)等诸多利好因素的预期,股票指数创出近六年来的新高。一季度虽然市场对改革牛市达成共识,但在宏观经济基本面无亮点和企业盈利难以改善的背景下,资金博弈和IPO发行加速等因素将促使市场展开震荡调整。我们坚持认为,未来随着经济转型的深入,改革红利的逐步释放,代表新经济生命力的新兴产业成长股依然会创出新高。我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,我们将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期未进行贵金属交易。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期未进行股指期货交易。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金本报告期未进行国债期货交易。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期未进行国债期货交易。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

 5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

 5.11.3 其他资产构成

 单位:人民币元

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 金额单位:人民币元

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 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 本基金管理人本报告期未持有本基金。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 8.1.本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露:

 1、2014年10月21日披露了《长安宏观策略股票型证券投资基金招募说明书2014年第2次更新》及《长安宏观策略股票型证券投资基金招募说明书2014年第2次更新摘要》。

 2、2014年10月27日披露了《长安宏观策略股票型证券投资基金2014年第3季度报告》。

 3、2014年11月8日披露了《长安基金管理有限公司副总经理离任公告》。

 4、2014年12月31日披露了《长安基金管理有限公司关于旗下2014年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告》。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、中国证监会核准基金募集的文件;

 2、长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同;

 3、长安宏观策略股票型证券投资基金托管协议;

 4、长安宏观策略股票型证券投资基金招募说明书;

 5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

 6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

 7、报告期内披露的各项公告。

 9.2 存放地点

 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。

 9.3 查阅方式

 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

 咨询电话:400-820-9688

 公司网址:www.changanfunds.com。

 长安基金管理有限公司

 二〇一五年一月二十一日

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