基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月21日
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年6月14日-2014年12月31日)
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注:本基金的基金合同生效日为2006年6月14日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度,市场风格出现了较大的变化,创业板和中小板出现了滞涨甚至下跌,大盘股尤其大盘蓝筹股出现了快速的上涨。中证700上涨15.87%,沪深300指数上涨44.2%,而创业板指数下跌4.49%。四季度,央行采取了较为宽松的货币政策,资本市场的流动性相当宽裕。加上四季度一次较大幅度的降息,场外资金开始大量涌入股票市场,这些资金通过加杠杆形式,对大盘蓝筹股尤其金融股和“一路一带”相关的建筑等行业快速建仓,同时考虑到股票流动性和估值安全等因素,大市值股尤为受到追捧,市场热情持续高涨,形成的效应吸引更多的资金进入股票市场。从宏观经济看,经济的增长仍然较弱,消费相对稳定,出口和投资不尽理想。尽管政府出台较多的投资项目,但经济要出现反弹还需要更长时间观察。市场的强劲上涨和经济的走势出现背离,说明市场已经对货币政策的持续宽松形成了共识,经济增长放缓已经被投资者所预期,经济硬着陆风险越来越低,因而投资者逐渐增加风险资产的配置,形成了这波上涨的行情。
四季度,本基金从长期投资的角度出发,增加了以白酒为主的食品饮料和以银行为主的金融行业的配置,大幅降低了医药和部分小盘股的配置,均衡了组合的风格配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日,本基金份额净值为1.3623元,本报告期份额净值上涨2.05% ,同期业绩基准上涨25.44%,落后业绩基准23.39%。四季度以来大盘股走势强劲,本基金配置较多医药等中盘蓝筹股和小盘成长股,是四季度业绩跑输业绩标准的主要原因。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下:
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业”)于2013年5月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(稽查总队调查通字13139号),因科伦药业涉嫌信息披露违法违规,中国证监会稽查总队决定对科伦药业立案稽查。 2014年6月3日,科伦药业收到中国证监会《行政处罚决定书》([2014]49号),并对外发布公告。公告显示,经查明,科伦药业存在以下违法事实: 1)科伦药业相关临时信息披露不真实;2)科伦药业《2010 年年度报告》和《2011 年年度报告》未披露与君健塑胶的关联关系和关联交易。鉴于科伦药业在没有披露相关关联关系时其关联交易的价格是公允的,科伦药业已补充披露了相关关联关系。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条,《行政处罚法》第二十七条的规定,中国证监会决定: 1)对科伦药业给予警告,并处30万元罚款; 2)对刘革新给予警告,并处以5万元罚款; 3)对程志鹏、潘慧、熊鹰、冯伟给予警告,并分别处以3万元罚款; 4)对刘思川、赵力宾、高冬、张强、罗孝银、刘洪给予警告。 科伦药业及董事长刘革新先生诚恳地向全体投资者致歉,并表示接受中国证监会的行政处罚,不申请行政复议和提起行政诉讼。
2014年7月7日,科伦药业于发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。该公告显示,科伦药业于2014年7月4日收到中国证监会《调查通知书》(成稽调查通字147014号),通知书主要内容为:因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对该公司予以立案调查。目前,科伦药业正在接受相关部门对公司与成都久易贸易有限公司及其子公司之间的交易涉及的信息披露等相关事项进行调查。科伦药业表示:在立案调查期间,将积极配合调查工作,并就相关事项严格履行信息披露义务。
本基金对科伦药业投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为该事件对科伦药业的经营影响有限。我们买入科伦药业主要是看好其大输液、抗生素以及新药业务的发展前景。我们也认可该公司在这些领域的竞争力和执行力,看好其长期价值。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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注:以上转换转入交易的适用费率为固定费用,费用为1,000.00元。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
8.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一五年一月二十一日