基金管理人：东吴基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一五年一月二十一日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：1、基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。

　2、本基金于2012年3月9日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　四季度，宏观经济环境有所恶化，四中全会也没有如市场所预期推出一系列刺激政策。资本市场依然延续三季度与基本面脱钩的走势，在沪港通和降息等利好的刺激下，投资者风险偏好快速提升，增量资金入市拉动券商、银行等指数权重股放量上涨，大盘不断创出新高，截至年底收盘，上证指数已经接近2009年的高点。深100指数同样大幅上涨，但由于在金融行业上的配置低于沪深300、上证50等指数，涨幅明显不如后者。报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，并在个股配置上进行适度偏离，力争获得超额收益。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至本报告期末，本基金份额净值为1.125元，累计净值1.125元；本报告期份额净值增长率27.26%，同期业绩比较基准收益率为26.4%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望一季度宏观经济走势，从最近一系列会议所讨论的内容来看，稳增长的重要性在提升，这反映出目前实体经济的压力已经相当大，短期一段时间内宏观经济难有起色。在这个前提下，央行的货币政策应该是继续放松，但考虑到资本市场的火热，估计仍然会保持审慎的态度。另一方面，现在市场走势已经充分反映投资者的乐观预期，部分板块出现泡沫迹象，比如建筑行业，估计短期调整难以避免。具体到投资中，涨到当前点位，市场中已经累计了大量获利盘，会压制市场上涨，而且火热的情绪消退后，一旦有风吹草动，都会造成市场大幅波动，此时应该提高风险意识，降低预期收益率，避免追涨杀跌。操作上要将视线从前期疯狂的金融、建筑等大盘蓝筹板块逐步转移到估值已经有所调整的优质成长股中，自下而上进行布局。

　深证100指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性较好，中长期的投资价值明显。作为被动投资的基金，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对基准指数的跟踪偏离、主动增强获取超额收益为投资目标，努力为投资者实现单位风险收益上的最优化。

　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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　5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.10.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.10.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.11.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3 其他资产构成

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　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　单位：份

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　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　1.中国证监会批准东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）设立的文件；

　2.《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》；

　3.《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金托管协议》；

　4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

　5.报告期内东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿。

　9.2 存放地点

　基金管理人处、基金托管人处

　9.3 查阅方式

　投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

　网站：http：//www.scfund.com.cn

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

　客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

　东吴基金管理有限公司

　2015年1月21日