法定代表人：吴承根

电话：（0571）87901053

传真：（0571）87901913

客户服务电话：967777

网址：www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp

(64)平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20

办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20

法定代表人：谢永林

电话：4008866338

传真：（0755）82400862

客户服务电话：95511

网址：stock.pingan.com/index.shtml

(65)华安证券有限责任公司

注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人：李工

电话：（0551）5161666

传真：（0551）5161600

客户服务电话：96518

网址：www.hazq.com

(66)国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

电话：（0771）5539262

传真：（0771）5539033

客户服务电话：（0771）5539032

网址：www.ghzq.com.cn

(67)财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层

法定代表人：蔡一兵

电话：（0731）4403343

传真：（0731）4403439

客户服务电话: 0731-84403360

网址：www.cfzq.com

(68)东莞证券有限责任公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：张运勇

电话：（0769）22119351

传真：（0769）22119423

客户服务电话：0769-961130

网址：www.dgzq.com.cn

(69)中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

电话：（0371）65585670

传真：（0371）65585665

客户服务电话：（0371）967218

网址：www.ccnew.com

(70)国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人：常喆

电话：（010）84183389

传真：（010）64482090

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

(71)东海证券股份有限公司

注册地址： 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：朱科敏

电话：（021）50586660-8636

传真：（021）50586660-8611

客户服务电话：4008888588

网址：www.longone.com.cn

(72)中银国际证券有限责任公司

地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39层

办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39、40、41层

法定代表人：许刚

电话：（021）68604866

传真：（021）58883554

客户服务电话：4006208888

网址：www.bocichina.com

(73)恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：庞介民

电话：（0471）4913998

传真：（0471）4930707

客户服务电话：（0471）4961259

网址：www.cnht.com.cn

(74)国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

法定代表人：曾小普

电话：（0791）6289771

传真：（0791）6289395

客户服务电话：4008222111

网址：www.gsstock.com

(75)宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

法定代表人：冯戎

联系电话：（010）88085858

传真号码：（010）88085195

客户服务电话：0991-400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

(76)齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

传真：（0531）68889752

客户服务电话：9553895538

网址：www.qlzq.com.cn

(77)世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

法定代表人：姜昧军

电话：（0755）83199511

传真：（0755）83199545

客户服务电话: 0755-83199509

公司网站：www.csco.com.cn

(78)第一创业证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25、26 号

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25、26 号

法定代表人：刘学民

电话：（0755）25832583

传真：（0755）25831718

客户服务电话：4008881888

网址：www.firstcapital.com.cn

(79)中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

法定代表人： 王宜四

电话：（0791）6768763

传真：（0791）6789414

客户服务电话：4008866567

网址：www.avicsec.com

(80)德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼

法定代表人：姚文平

电话：（021）68761616

传真：（021）68767981

客户服务电话：4008888128

网址：www.tebon.com.cn

(81)西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16—17层

办公地址：西安市东新街232号信托大厦16—17层

法定代表人：刘建武

电话：（029）87406172

客户服务电话：95582

网址：www.westsecu.com.cn

(82)华福证券有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人：黄金琳

电话：（0591）87383623

传真：（0591）87383610

客户服务电话：96326

网址：www.hfzq.com.cn

(83)华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人：李晓安

电话：（0931）4890100

传真：（0931）4890118

客户服务电话：0931-4890619

网址：www.hlzqgs.com

(84)中国国际金融有限公司

注册地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层

法定代表人：金立群

电话：（010）65051166

传真：（010）65051156

客户服务电话：（010）65051166

网址：www.cicc.com.cn

(85)瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址：北京西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人：程宜荪

电话：（010）59226788

传真：（010）59226799

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

(86)中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话 0755-82023442

传真 0755-82026539

客服电话 400-600-8008

网址：www.china-invs.cn

(87)中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

法定代表人：黄扬录

电话：（0755）82943755

传真：（0755）82940511

客户服务电话：4001022011

网址：www.zszq.com.cn

(88)红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号

办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

法定代表人：况雨林

电话：（0871）3577930

传真：（0871）3578827

客户服务电话：（0871）63577930

网址：www.hongtazq.com

(89)日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人：孔佑杰

电话：（0471）6292587

传真：（0471）6292477

网址：www.rxzq.com.cn

(90)江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

电话：(0451)82336863

传真：(0451)82287211

客户服务电话：40066-62288

网址：www.jhzq.com.cn

(91)国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

电话：（028）86690125

传真：（028）86690126

客户服务电话：4006-600109

网址：www.gjzq.com.cn

(92)华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人：陈林

电话：（021）50122107

传真：（021）50122078

客户服务电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

(93)厦门证券有限公司

注册地址： 福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址： 厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

法定代表人： 傅毅辉

电话：（0592）5161642

传真：（0592）5161140

客户服务电话：（0592）5163588

网址：www.xmzq.com.cn

(94)爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市世纪大道1600号32楼

办公地址：上海市世纪大道1600号32楼

法定代表人：宫龙云

电话：（021）32229888

传真：（021）62878701

客户服务电话：（021）63340678

网址： www.ajzq.com/common/index.jsp

(95)英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层

法定代表人：吴骏

电话：（0755）83007041/ 83007166

传真：（0755）83007034

客户服务电话：0755-26982993

网址：www.ydsc.com.cn

(96)华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：祝献忠

电话：（010）58568007

传真：（010）58568062

客户服务电话：58568118

网址：www.hrsec.com.cn

(97)财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层

法定代表人：翟建强

电话：（0311）86028442

传真：（0311）66006244

客户服务电话：4006128888

网址：www.s10000.com

(98)天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

电话：（027）87618889

传真：（027）87618863

客户服务电话：（028）86712334

网址：www.tfzq.com

(99)中天证券有限责任公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人：马功勋

电话：（024）23266917

传真：（024）23255606

客户服务电话：4006180315

网址：www.stockren.com

(100)大通证券股份有限公司

注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

办公地址：连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

法定代表人：李红光

电话：（0411）39673301

传真：（0411）39673219

客户服务电话：4008-169-169

网址：www.estock.com.cn

(101)天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

电话：（010）66045608

传真：（010）66045500

客户服务电话：（010）66045678

网址：www.txsec.com/ jijin.txsec.com

(102)上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

法定代表人：杨锐敏

电话：021-38784818

传真：021-68775878

联系人：倪丹

客户服务电话：021-38784818

公司网站：www.cf-clsa.com

(103)财通证券股份有限公司

注册地址：杭州杭大路15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州杭大路15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客服电话：0571-96336

网址：www.ctsec.com

(104)上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室

法定代表人：杨文斌

电话：400-700-9665

传真：021-68596916

网址: www.ehowbuy.com

(105)上海天天基金销售有限公司

注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼

法定代表人：其实

电话：4001818188

网址: www.1234567.com.cn

(106)杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼

法定代表人：陈柏青

电话：4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(107)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

电话：021-58788678

传真：021-58787698

客户服务电话：400-089-1289网址: www.e-rich.com.cn

(108)东亚银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦29楼

法定代表人：李国宝

电话： 021-38663866

传真： 021-38663966

电话：8008303811

网址: www.hkbea.com.cn

(109)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68号8楼

法定代表人：汪静波

电话：021-38600676

传真：021-38509777

电话：400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

(110)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人：易峥

电话：0571-88920879

传真：0571-86800423

电话：0571-88920897 4008-773-772

网址: www.5ifund.com

(111) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

电话：400-888-6661

传真：(+86-10)62020088-8802

网址: www.myfund.com

(112) 中期资产管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层

法定代表人：路瑶

电话：010-59539718、59539728

传真：010-65807110

电话：95162，4008888160

网址: www.cifcofund.com

(113) 万银财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

法定代表人：李招弟

电话：010-59393923

传真：010-59393074

电话：4008080069

网址: www.wy-fund.com

(114) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

电话：4006-788-887

传真：0755-82080798

网址: www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(115) 联讯证券有限责任公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人：徐刚

电话：95564、4008888929

网址: www.lxzq.com.cn

(116) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F

法定代表人：王莉

联系人：吴卫东

电话：021-20835787

传真：021-20835879

(117) 中国国际期货有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

法定代表人： 王兵

客服电话： 95162

公司网站： www.cifco.net

（二）基金注册与过户登记人

名称：华安基金管理有限公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层

法定代表人：朱学华

电话：（021）38969999

传真：（021）33627962

联系人：赵良

客户服务中心电话：40088-50099

（三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：韩炯、秦悦民

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：傅琛慧

经办会计师：汪棣、傅琛慧

六、基金的名称

本基金名称：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金。

七、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

八、基金的投资目标

运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。

九、基金的投资方向

本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为：

1、投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%，本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。

2、参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。

3、在成份股之外的股票投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。

4、在目前的法律法规限制下，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

5、经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。

十、基金的投资决策

（一）投资策略

1．投资组合原则及选择标准

（1）投资组合的基本原则

1）资产分配原则：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。

2）股票投资原则：本基金以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪误差，适时对投资组合进行调整，使跟踪误差控制在限定的范围内。此外，本基金还将参与一级市场的新股申购、股票增发等。

3）其他投资原则：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其他金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。

（2）投资组合构建

1）股票指数化投资组合构建：

本基金的指数化投资方式将采用复制法来实现对MSCI中国A股指数的跟踪，具体过程如下：

①以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重为基础拟定标准权重的指数化投资组合方案；

②根据增强性投资选择标准，对标准权重的指数化投资组合进行调整，形成指数增强型投资组合方案；

③根据拟定的指数增强型投资组合方案，通过指数化投资组合交易系统进行买卖；

④基金经理根据建仓过程中的买卖情况、申购赎回情况等，对投资组合进行动态调整，以保证完成指数化投资组合的构建。

2）增强性投资选择标准：

本基金的增强性投资，是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上，由基金经理根据股票市场的具体情况，对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。对于以下成份股，本基金将考虑予以剔除或降低权重：

①由于公司经营状况、财务状况严重恶化或其他基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的个股；

②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股；

③存在重大违规嫌疑，被监管部门调查的个股；

④基金经理在充分调研的基础上，判断预期收益将远低于成份股中同类股票或指数平均水平的个股；

⑤其他特殊个股，例如预期将从指数中剔除的个股等。

对于以下个股，本基金将考虑纳入组合或增加投资权重：

①新股配售而得到的非成份股以及因增发配售而超出指数标准权重的成份股，本基金将在新股上市后1个月以内择机卖出此类股票；

②由于其他成份股的建仓困难而被选择作为替代的个股；

③基金经理在充分调研的基础上，判断预期收益将远高于成份股中同类股票或指数平均水平的个股；

④其他特殊个股，例如预期将纳入指数的个股等。

（3）指数化增强性投资管理的限度和控制

本基金以指数化投资为主，增强性投资为辅，为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离，本基金将日均跟踪误差最大容忍值设定为0.5%，如该指标接近或超过0.5%，（相应折算的年化跟踪误差约为7.75%），则基金经理必须通过归因分析，找出造成跟踪误差的来源，如是源于积极投资的操作，则在适当时机行使必要的组合调整，降低增强性投资力度，以使跟踪误差回归到最大容忍值以下。当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪误差，具体变化将另行公告。

除此之外，本基金对增强性投资的其他限制包括：

①在本基金成立之日起的合理期间后，投资组合中持有的MSCI中国A股指数成份股的数量不低于指数成份股总个数的70%；

②在本基金成立之日起的合理期间后，投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的70％；

2．投资管理的基本程序

（1）投资决策程序

1）投资决策委员会定期召开会议，对阶段性的投资组合资产分配比例和行业权重相对指数的偏离度作出检讨和决议；

2）金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对行业、个股和市场的预期收益进行测算，研究部门从基本面分析对行业、个股和市场走势提出研究报告，开放式基金注册部门提供申购、赎回的动态情况，供基金经理参考；

3）基金经理小组根据对以上因素的判断，初步决定投资组合，包括股票、现金以及其他投资品种的比例，行业、个股和整体投资组合相对指数的偏离度，以及新股配售等一级市场操作的参与力度；

4）基金经理小组根据交易情况的反馈报告，对组合进行适度调整，对于需调整的个股，研究部事先提供备选的其他股票；

5）风险分析小组对基金投资组合偏离风险进行评估，并提出偏离的归因分析报告，在组合日均跟踪误差超过0.5%时提出预警；

6）监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。

（2）投资操作程序

1）基金经理根据指数的标准构成，在设定的调整范围内定出组合中各个股票的比例关系，输入交易系统；

2）需买入股票时，交易员启动组合交易系统，系统按事先设定的个股权重统一下单买入，需卖出股票时，系统统一下单卖出；

3）对于需调整或组合交易出现困难的个股，基金经理可独立发出指令，交易员可在交易时间内进行单个品种操作；

4）投资部定期对指数化投资组合进行跟踪误差的测算，若跟踪误差超过允许的范围，则对组合进行调整；

5）当发生新股申购和MSCI中国A股指数成份股的增发时，研究部提供拟发行新股企业和增发企业的研究报告；投资部根据研究报告进行新股申购和增发；

6）本基金建仓期为3个月。

（二）投资限制

基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。

本基金投资组合应遵循下列规定：

（1）本基金持有1家上市公司的股票，其市值不超过本基金资产净值的10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外；

（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有1家公司发行的证券的总和，不超过该证券的10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外；

（3）法律法规和中国证监会的其他比例限制。

禁止用本基金资产从事以下行为：

（1）投资于其他证券投资基金；

（2）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；

（3）以基金资产进行房地产投资；

（4）从事可能使基金资产承担无限责任的投资；

（5）将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券；

（6）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

十一、基金的业绩比较基准

本基金采用由权威机构发布的，代表中国A股市场的成份指数作为衡量基金投资操作水平的比较基准，目前这一指数为MSCI中国A股指数。衡量本基金整体业绩的比较基准为：

本基金整体业绩比较基准 = 95% * MSCI中国A股指数收益率+ 5% * 金融同业存款利率

如果MSCI公司变更或停止MSCI中国A股指数的编制及发布、或MSCI中国A股指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致MSCI中国A股指数不宜继续作为标的指数时，本基金管理人有权依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数并相应变更本基金的名称。

十二、基金的风险收益特征

本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。

十三、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日。

1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
1	权益投资	4,023,934,477.62	94.13
	其中：股票	4,023,934,477.62	94.13
2	固定收益投资	61,611,741.31	1.44
	其中：债券	61,611,741.31	1.44
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	167,839,133.12	3.93
7	其他资产	21,598,342.69	0.51
8	合计	4,274,983,694.74	100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,387,978.90	0.03
C	制造业	158,983,596.69	3.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	34,295,915.35	0.81
E	建筑业	16,020,600.20	0.38
F	批发和零售业	2,717,743.35	0.06
G	交通运输、仓储和邮政业	5,820,168.42	0.14
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,057,412.75	0.26
J	金融业	2,131,729.65	0.05
K	房地产业	23,143,833.15	0.54
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	6,630,241.05	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	262,189,219.51	6.17

2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码		行业类别		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业		42,638,246.15		1.00
B	采矿业		132,744,955.99		3.12
C	制造业		1,553,359,907.02		36.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业		141,295,720.71		3.33
E	建筑业		178,913,286.85		4.21
F	批发和零售业		268,104,829.38		6.31
G	交通运输、仓储和邮政业		121,436,839.19		2.86
H	住宿和餐饮业		-		-
I	信息传输、软件和信息技术服务业		157,266,437.79		3.70
J	金融业		912,375,656.76		21.47
K	房地产业		73,266,077.04		1.72
L	租赁和商务服务业		81,902,430.60		1.93
M	科学研究和技术服务业		-		-
N	水利、环境和公共设施管理业		65,928,593.07		1.55
O	居民服务、修理和其他服务业		-		-
P	教育		-		-
Q	卫生和社会工作		-		-
R	文化、体育和娱乐业		11,976,356.98		0.28
S	综合		20,535,920.58		0.48
	合计		3,761,745,258.11		88.52

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	9,816,008	130,749,226.56	3.08
2	601169	北京银行	13,755,879	110,459,708.37	2.60
3	600511	国药股份	3,961,689	106,767,518.55	2.51
4	601318	中国平安	2,536,889	104,874,991.26	2.47
5	601328	交通银行	19,304,057	82,814,404.53	1.95
6	002385	大北农	5,607,820	77,331,837.80	1.82
7	600875	东方电气	4,514,072	65,454,044.00	1.54
8	600837	海通证券	5,954,649	61,451,977.68	1.45
9	600079	人福医药	2,011,055	55,545,339.10	1.31
10	600138	中青旅	3,374,680	55,479,739.20	1.31

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值(元)		占基金资产净值比例（％）
1		600422		昆明制药		1,481,916		41,182,445.64		0.97
2		002601		佰利联		1,358,098		31,779,493.20		0.75
3		600612		老凤祥		744,446		22,482,269.20		0.53
4		600509		天富能源		2,252,079		21,349,708.92		0.50
5		000656		金科股份		1,804,736		19,852,096.00		0.47

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	60,054,000.00	1.41
	其中：政策性金融债	60,054,000.00	1.41
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	1,557,741.31	0.04
8	其他	-	-
9	合计	61,611,741.31	1.45

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	140317	14进出17	600,000	60,054,000.00	1.41
2	128002	东华转债	5,497	794,514.39	0.02
3	110024	隧道转债	4,420	580,611.20	0.01
4	128005	齐翔转债	1,553	182,615.72	0.00

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本基金投资国债期货的投资政策

无。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

10.3 本基金投资国债期货的投资评价

无。

11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,036,297.11
2	应收证券清算款	15,217,223.63
3	应收股利	-
4	应收利息	1,525,318.40
5	应收申购款	2,819,503.55
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,598,342.69

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	128002	东华转债	794,514.39	0.02
2	110024	隧道转债	580,611.20	0.01

11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

十四、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

（截至时间2014年6月30日）

阶段	净值 增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2014-1-1至2014-6-30	-4.84%	1.03%	-5.87%	0.98%	1.03%	0.05%
2013-1-1至2013-12-31	-4.06%	1.31%	-3.82%	1.29%	-0.24%	0.02%
2012-1-1至2012-12-31	8.34%	1.26%	6.29%	1.23%	2.05%	0.03%
2011-1-1至2011-12-31	-25.64%	1.25%	-25.76%	1.25%	0.12%	0.00%
2010-1-1至2010-12-31	-6.65%	1.49%	-8.18%	1.49%	1.53%	0.00%

2009-1-1至2009-12-31	85.11%	1.87%	90.27%	1.92%	-5.16%	-0.05%
2008-1-1至2008-12-31	-62.45%	2.81%	-61.41%	2.86%	-1.04%	-0.05%
2007-1-1至2007-12-31	154.07%	2.15%	148.39%	2.17%	5.68%	-0.02%
2006-1-1至2006-12-31	121.21%	1.29%	116.27%	1.32%	4.94%	-0.03%
2005-1-1至2005-12-31	-0.56%	1.08%	-1.80%	1.13%	1.24%	-0.05%
2004-1-1至2004-12-31	-8.90%	1.02%	-13.41%	1.00%	4.51%	0.02%
2003-1-1至2003-12-31	11.46%	0.85%	8.17%	0.86%	3.29%	-0.01%
2002-11-8至2002-12-31	-1.70%	0.23%	-8.76%	0.92%	7.06%	-0.69%

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十五、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1．基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1％年费率计提。计算方法如下：

H ＝ E × 1％ ÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.2％年费率计提。计算方法如下：

H = E × 0.2% ÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）证券交易费用

（4）基金信息披露费用

（5）基金份额持有人大会费用

（6）与基金相关的会计师费和律师费

（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

2．不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

3．费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。投资者可选择前端收费或后端收费模式。

（1）前端收费模式的申购费按申购金额采用比例费率。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。

其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示（直销机构、电子交易平台除外）：

收费模式	单笔申购金额	申购费率
前端申购费	M≥1000万	每笔1000元
	100万≤M<1000万	1.20%
	M<100万	1.50%

（2）后端收费模式的申购费按持有时间递减，申购费率如下：

收费模式	后端申购费率 （持有期限Y）
后端申购费	Y<1年	1.50%
	1年≤Y＜2年	1.30%
	2年≤Y＜3年	1.20%
	3年≤Y＜4年	1.00%
	4年≤Y＜5年	0.50%
	Y≥5年	0

注：一年指365天，两年为730天，依此类推。

本基金的申购费用由投资人承担并根据投资人的选择在申购或赎回基金份额时收取，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、赎回费

本基金的赎回费用统一为0；投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。

3、转换费

基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计算公式如下：

基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0

转入金额＝转出金额－基金转换申购补差费

转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

其中：

转入基金的申购费＝[转出金额—转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额

转出基金的申购费＝[转出金额—转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额

注1：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差记入基金资产。

注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。注3：关于转换费用的其它相关条款请详见公司网站的有关临时公告。

（三）其他费用

（1）证券交易费用

（2）基金信息披露费用

（3）基金份额持有人大会费用

（4）与基金相关的会计师费和律师费

（5）按照国家有关规定可以列入的其他费用

上述基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（六）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

章节	主要更新内容
三、基金管理人	更新了基金管理人相关信息。
五、相关服务机构	更新了部分代销机构的信息。
九、基金的投资	更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
十、基金的业绩	更新了基金合同生效以来的投资业绩。
二十二、其他应披露事项	披露了自2014年5月8日至2014年11月8日期间本基金的公告信息。

华安基金管理有限公司

二○一四年十二月二十二日