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泰达周期基金 1、报告期末基金资产组合（单位：元） | 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | | 1 | 权益投资 | 291,857,373.68 | 74.83 | | | 其中：股票 | 291,857,373.68 | 74.83 | | 2 | 固定收益投资 | 78,986,000.00 | 20.25 | | | 其中：债券 | 78,986,000.00 | 20.25 | | | 资产支持证券 | - | - | | 3 | 贵金属投资 | - | - | | 4 | 金融衍生品投资 | - | - | | 5 | 买入返售金融资产 | - | - | | | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | | 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,566,733.22 | 4.50 | | 7 | 其他资产 | 1,638,347.89 | 0.42 | | 8 | 合计 | 390,048,454.79 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元） | 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) | | A | 农、林、牧、渔业 | 13,508,509.17 | 3.50 | | B | 采矿业 | 31,094,654.94 | 8.05 | | C | 制造业 | 244,636,703.41 | 63.31 | | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - | | E | 建筑业 | 734,123.00 | 0.19 | | F | 批发和零售业 | - | - | | G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - | | H | 住宿和餐饮业 | - | - | | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,883,383.16 | 0.49 | | J | 金融业 | - | - | | K | 房地产业 | - | - | | L | 租赁和商务服务业 | - | - | | M | 科学研究和技术服务业 | - | - | | N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - | | O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | | P | 教育 | - | - | | Q | 卫生和社会工作 | - | - | | R | 文化、体育和娱乐业 | - | - | | S | 综合 | - | - | | | 合计 | 291,857,373.68 | 75.53 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元） | 代码 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 300318 | 博晖创新 | 1,009,466 | 27,134,446.08 | 7.02 | | 2 | 300337 | 银邦股份 | 1,200,946 | 21,665,065.84 | 5.61 | | 3 | 600315 | 上海家化 | 568,656 | 20,414,750.40 | 5.28 | | 4 | 000988 | 华工科技 | 1,824,060 | 20,210,584.80 | 5.23 | | 5 | 600803 | 威远生化 | 1,368,958 | 19,712,995.20 | 5.10 | | 6 | 002035 | 华帝股份 | 1,660,561 | 19,677,647.85 | 5.09 | | 7 | 300005 | 探路者 | 1,067,794 | 18,686,395.00 | 4.84 | | 8 | 002157 | 正邦科技 | 1,573,954 | 16,101,549.42 | 4.17 | | 9 | 000550 | 江铃汽车 | 485,423 | 14,145,226.22 | 3.66 | | 10 | 600259 | 广晟有色 | 309,942 | 13,659,143.94 | 3.53 |
4、报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元） | 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 国家债券 | - | - | | 2 | 央行票据 | - | - | | 3 | 金融债券 | 78,986,000.00 | 20.44 | | | 其中：政策性金融债 | 78,986,000.00 | 20.44 | | 4 | 企业债券 | - | - | | 5 | 企业短期融资券 | - | - | | 6 | 中期票据 | - | - | | 7 | 可转债 | - | - | | 8 | 其他 | - | - | | 9 | 合计 | 78,986,000.00 | 20.44 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元） | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 110216 | 11国开16 | 300,000 | 29,754,000.00 | 7.70 | | 2 | 120401 | 12农发01 | 300,000 | 29,184,000.00 | 7.55 | | 3 | 140204 | 14国开04 | 200,000 | 20,048,000.00 | 5.19 |
上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期无股指期货持仓和损益明细。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 11、报告附注 （1）根据华工科技产业股份有限公司2014年8月20日发布的公告，公司前任董事长马新强、董事会秘书刘卫、独立董事骆晓鸣及公司董事、高级管理人员持股的武汉新金石投资管理有限公司因公司证券账户涉嫌内幕交易，经中国证券监督管理委员会立案调查，决定将涉案单位武汉新金石投资管理有限公司及人员刘卫、骆晓鸣移交司法机关。湖北省武汉市中级人民法院（2014）鄂武汉中刑初字第00047号《判决书》认定前述涉案单位及人员犯内幕交易罪并做出判罚。目前，华工科技现任董事、高级管理人员、骨干员工不再直接或间接持有武汉新金石投资管理有限公司的股权，相关涉案单位及人员与华工科技已不存在关联关系。 在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对该上市公司的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产（单位：元） | 序号 | 名称 | 金额（元） | | 1 | 存出保证金 | 168,017.61 | | 2 | 应收证券清算款 | - | | 3 | 应收股利 | - | | 4 | 应收利息 | 1,417,059.73 | | 5 | 应收申购款 | 53,270.55 | | 6 | 其他应收款 | - | | 7 | 待摊费用 | - | | 8 | 其他 | - | | 9 | 合计 | 1,638,347.89 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 | 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 | | 1 | 300318 | 博晖创新 | 27,134,446.08 | 7.02 | 重大事项 |
（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达稳定基金 1、报告期末基金资产组合（单位：元） | 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | | 1 | 权益投资 | 117,594,369.74 | 74.20 | | | 其中：股票 | 117,594,369.74 | 74.20 | | 2 | 固定收益投资 | 31,917,050.00 | 20.14 | | | 其中：债券 | 31,917,050.00 | 20.14 | | | 资产支持证券 | - | - | | 3 | 贵金属投资 | - | - | | 4 | 金融衍生品投资 | - | - | | 5 | 买入返售金融资产 | - | - | | | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | | 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,083,163.62 | 5.10 | | 7 | 其他资产 | 895,854.40 | 0.57 | | 8 | 合计 | 158,490,437.76 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元） | 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) | | A | 农、林、牧、渔业 | 21,402,626.87 | 13.63 | | B | 采矿业 | - | - | | C | 制造业 | 35,061,900.43 | 22.32 | | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - | | E | 建筑业 | - | - | | F | 批发和零售业 | 17,469,486.13 | 11.12 | | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,534,300.30 | 5.43 | | H | 住宿和餐饮业 | - | - | | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - | | J | 金融业 | 21,801,433.77 | 13.88 | | K | 房地产业 | - | - | | L | 租赁和商务服务业 | - | - | | M | 科学研究和技术服务业 | - | - | | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,449,808.84 | 3.47 | | O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | | P | 教育 | 2,748,573.40 | 1.75 | | Q | 卫生和社会工作 | - | - | | R | 文化、体育和娱乐业 | 5,126,240.00 | 3.26 | | S | 综合 | - | - | | | 合计 | 117,594,369.74 | 74.86 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元） | 代码 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 600887 | 伊利股份 | 312,103 | 8,083,467.70 | 5.15 | | 2 | 000905 | 厦门港务 | 545,710 | 6,510,320.30 | 4.14 | | 3 | 002321 | 华英农业 | 805,943 | 6,391,127.99 | 4.07 | | 4 | 002727 | 一心堂 | 131,732 | 5,983,267.44 | 3.81 | | 5 | 000998 | 隆平高科 | 290,708 | 5,145,531.60 | 3.28 | | 6 | 300291 | 华录百纳 | 128,800 | 5,126,240.00 | 3.26 | | 7 | 002299 | 圣农发展 | 346,821 | 5,091,332.28 | 3.24 | | 8 | 600859 | 王府井 | 263,354 | 4,966,856.44 | 3.16 | | 9 | 002714 | 牧原股份 | 86,848 | 4,774,034.56 | 3.04 | | 10 | 600559 | 老白干酒 | 184,214 | 4,763,774.04 | 3.03 |
4、报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元） | 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 国家债券 | - | - | | 2 | 央行票据 | - | - | | 3 | 金融债券 | 31,917,050.00 | 20.32 | | | 其中：政策性金融债 | 31,917,050.00 | 20.32 | | 4 | 企业债券 | - | - | | 5 | 企业短期融资券 | - | - | | 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - | | 8 | 其他 | - | - | | 9 | 合计 | 31,917,050.00 | 20.32 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元） | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 140207 | 14国开07 | 200,000 | 20,046,000.00 | 12.76 | | 2 | 140212 | 14国开12 | 100,000 | 10,011,000.00 | 6.37 | | 3 | 018001 | 国开1301 | 13,000 | 1,330,550.00 | 0.85 | | 4 | 018002 | 国开1302 | 5,000 | 529,500.00 | 0.34 |
上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 11、报告附注 （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产（单位：元） | 序号 | 名称 | 金额（元） | | 1 | 存出保证金 | 93,465.31 | | 2 | 应收证券清算款 | - | | 3 | 应收股利 | - | | 4 | 应收利息 | 717,438.37 | | 5 | 应收申购款 | 84,950.72 | | 6 | 其他应收款 | - | | 7 | 待摊费用 | - | | 8 | 其他 | - | | 9 | 合计 | 895,854.40 |
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细。 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 （6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2003年4月25日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示： 截止2014年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 泰达成长基金 | 阶段 | 净值增长率
| 净值增长率 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | ①-③ | ②-④ | | ① | ② | ③ | ④ | | | | | | 2003年4月25日-12月31日 | -1.41% | 0.56% | -7.34% | 0.78% | 5.93% | -0.22% | | 2004年1月1日-12月31日 | 17.09% | 0.95% | -8.54% | 1.02% | 25.63% | -0.07% | | 2005年1月1日-12月31日 | 11.42% | 0.97% | -7.13% | 0.98% | 18.55% | -0.01% | | 2006年1月1日-12月31日 | 81.74% | 1.26% | 54.13% | 1.06% | 27.61% | 0.20% | | 2007年1月1日-12月31日 | 110.40% | 1.64% | 81.63% | 1.54% | 28.77% | 0.10% | | 2008年1月1日-12月31日 | -31.61% | 1.83% | -34.32% | 1.92% | 2.71% | -0.09% | | 2009年1月1日-12月31日 | 52.12% | 1.30% | 51.26% | 1.21% | 0.86% | 0.09% | | 2010年1月1日至12月31日 | 22.32% | 1.33% | 9.02% | 1.12% | 13.30% | 0.21% | | 2011年1月1日至12月31日 | -27.17% | 1.07% | -22.51% | 0.90% | -4.66% | 0.17% | | 2012年1月1日至12月31日 | 8.90% | 1.15% | 1.19% | 0.88% | 7.71% | 0.27% | | 2013年1月1日至12月31日 | 30.78% | 1.61% | 22.45% | 0.98% | 8.33% | 0.63% | | 2014年1月1日至9月30日 | 12.56% | 1.36% | 7.75% | 0.73% | 4.81% | 0.63% | | 基金合同生效以来至2014年9月30日 | 630.88% | 1.32% | 146.85% | 1.16% | 484.03% | 0.16% |
泰达周期基金 | 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ | | | ① | ② | ③ | ④ | | | | | | | | | | | | 2003年4月25日-12月31日 | 11.98% | 0.69% | -1.86% | 0.64% | 13.84% | 0.05% | | 2004年1月1日-12月31日 | 3.12% | 1.08% | -14.31% | 0.90% | 17.43% | 0.18% | | 2005年1月1日-12月31日 | 3.87% | 1.07% | -4.37% | 0.99% | 8.24% | 0.08% | | 2006年1月1日-12月31日 | 137.80% | 1.29% | 70.60% | 1.37% | 67.20% | -0.08% | | 2007年1月1日-12月31日 | 81.77% | 1.82% | 105.32% | 1.63% | -23.55% | 0.19% | | 2008年1月1日-12月31日 | -40.52% | 1.80% | -49.54% | 2.01% | 9.02% | -0.21% | | 2009年1月1日-12月31日 | 71.49% | 1.80% | 66.62% | 1.52% | 4.87% | 0.28% | | 2010年1月1日至12月31日 | 9.51% | 1.30% | 1.50% | 1.15% | 8.01% | 0.15% | | 2011年1月1日至12月31日 | -28.59% | 1.18% | -21.52% | 0.97% | -7.07% | 0.21% | | 2012年1月1日至12月31日 | 7.65% | 1.09% | 5.11% | 0.99% | 2.54% | 0.10% | | 2013年1月1日至12月31日 | 12.64% | 1.25% | -8.33% | 0.93% | 20.97% | 0.32% | | 2014年1月1日至9月30日 | 3.03% | 1.07% | 8.31% | 0.70% | -5.28% | 0.37% | | 基金合同生效以来至2014年9月30日 | 416.61% | 1.36% | 96.88% | 1.24% | 319.73% | 0.12% |
泰达稳定基金 | 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率 | 业绩比较基准 | 业绩比较基准 | ①-③ | ②-④ | | | | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | | | | | | | | | | 2003年4月25日-12月31日 | 5.10% | 0.55% | -3.70% | 0.71% | 8.80% | -0.16% | | 2004年1月1日-12月31日 | 1.82% | 0.90% | -9.97% | 0.84% | 11.79% | 0.06% | | 2005年1月1日-12月31日 | 6.52% | 0.97% | -0.36% | 0.86% | 6.88% | 0.11% | | 2006年1月1日-12月31日 | 135.33% | 1.19% | 76.12% | 1.11% | 59.21% | 0.08% | | 2007年1月1日-12月31日 | 74.10% | 1.61% | 76.76% | 1.45% | -2.66% | 0.16% | | 2008年1月1日-12月31日 | -46.00% | 1.79% | -43.98% | 1.89% | -2.02% | -0.10% | | 2009年1月1日-12月31日 | 42.03% | 1.51% | 52.68% | 1.27% | -10.65% | 0.24% | | 2010年1月1日至12月31日 | 5.99% | 1.27% | -11.15% | 0.95% | 17.14% | 0.32% | | 2011年1月1日至12月31日 | -17.00% | 0.96% | -9.58% | 0.75% | -7.42% | 0.21% | | 2012年1月1日至12月31日 | 8.40% | 1.03% | 6.64% | 0.75% | 1.76% | 0.28% | | 2013年1月1日至12月31日 | 12.90% | 1.23% | -0.73% | 0.94% | 13.63% | 0.29% | | 2014年1月1日至9月30日 | 3.31% | 0.95% | 3.66% | 1.34% | -0.35% | -0.39% | | 基金合同生效以来至2014年9月30日 | 298.43% | 1.24% | 102.80% | 1.14% | 195.63% | 0.10% |
十三、基金的费用与税收 （一）本系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单独承担或由各行业类别基金分摊。 （二）基金运作费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金证券交易费用； 4、基金的信息披露费用； 5、基金的会计师费和律师费； 6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。 各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。 （三）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的 1.5％的年费率计提。计算方法如下： H=E× l.5％÷当年天数 H：为每日应计提的本系列基金管理费； E：为前一日各行业类别基金资产净值的和。 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H：为每日应支付的本系列基金托管费； E：为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 3、上述（二）基金费用第3－6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付。 4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以调低基金管理人的管理费及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。 （四）申购、赎回的费用 1、申购费 申购费率如下： | 申购金额（M） | 费率 | | M<50万 | 1.50％ | | 50万≤M <250万 | 1.20％ | | 250万≤M <500万 | 0.75％ | | 500万≤M <1000万 | 0.50％ | | M≥1000万 | 每笔1000元 |
2、赎回费 赎回费率如下： | 连续持有期限（日历日） | 适用的赎回费率 | | 1天－365天 | 0.5% | | 366天（含）－730天 | 0.25％ | | 731天（含）以上 | 0 |
说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。 ②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。 ③赎回费的25％划归基金资产。 （五）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 （六）基金税收 本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。 十四、对招募说明书更新部分的说明 （一）“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。 （二）更新了“一、释义”中关于运作办法的名称及简称修改。 （三）对“二、释义”中的《运作办法》根据最新的修订作了更新。 （四）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、基金经理等部分进行了更新。 （五）“四、基金托管人”部分内容进行了更新。 （六）“五、相关服务机构”代销机构信息等部分内容进行了更新。 （七）“六、基金份额的申购、赎回和基金间转换” 部分内容进行了更新。 （八）“七、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2014年9月30日。 （九）“八、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2014年9月30日，并更新了历史走势对比图。 （十）“十八、“基金托管协议的内容摘要” 部分对法定代表人名称进行了变更。 （十一）对“十九、基金份额持有人的服务”中部分内容进行了更新。 （十二）“二十、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。 泰达宏利基金管理有限公司 2014年12月8日
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