基金管理人：国金通用基金管理有限公司

　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　报告送出日期：2014年10月27日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

　■

　注：无

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　2、本基金收益分配为按日结转份额。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、本基金基金合同生效日为2014年2月17日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用金腾通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。

　在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。

　在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

　在本报告期，本基金管理人管理有6只基金产品，分别为2只混合型基金、1只指数基金、2只货币基金和1只债券型基金，不存在非公平交易情况。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　三季度经济增速、工业增加值下滑；固定资产投资增速下行，基建投资支撑趋弱，地产、制造业投资增速下滑；消费增长稳中有降，社消同比增速回落，内需消费支撑不强；外贸刺激政策、美国经济回暖等影响，出口增长动能较强。

　三季度基本面下滑明显，在积极的财政货币政策下，资金面维持宽松，在基本面和资金面支撑较强的环境下，本基金在充分考虑安全性和流动性的基础上，保持稳健的操作风格，适时调整组合资产的配置，提高了债券的仓位占比，同时自下而上精选短期信用债以防范个券的信用风险，为投资者提供稳健的投资收益。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　本报告期内本基金份额净值收益率为1.2270%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　前瞻性指标低位企稳，汇丰PMI触底反弹，分项指数的新订单动能趋弱，同时基数效应有所减轻，预计四季度经济增长触底小幅回升，但通胀上行压力不大，仍维持较低水平，原材料价格低位，企业盈利难有好转。

　流动性方面，虽然全球资金仍有回流美国的压力，但在国内宽松货币政策下，资金需求高企，央行的放松政策加以对冲，四季度的流动性压力不大。

　基本面和流动性的支撑四季度仍延续，债市仍会有良好表现，无风险利率仍有一定的下行空间，信用利差也会有所收窄。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期债券回购融资情况

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　■

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　注：报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　■

　5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 投资组合报告附注

　5.8.1

　本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

　为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

　5.8.2

　报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

　5.8.3

　本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、处罚。

　5.8.4 其他资产构成

　■

　5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　-

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　2、本季度末，基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司所管理的“千石资本-国金通用-鑫丰量化对冲2号资产管理计划”（以下简称“鑫丰量化对冲2号”）持有本基金的份额为15,333,355.36份，基金管理人的股东国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）持有本基金的份额为226,301.65份，基金管理人的关联方国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）持有本基金的份额为76,119,067.67份，基金管理人的关联方国金道富投资服务有限公司（以下简称“国金道富”）持有本基金的份额为45,383,643.26份，鑫丰量化对冲2号、国金证券、国金创新和国金道富均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露：

　1、2014年7月19日披露了《国金通用金腾通货币市场证券投资基金2014年第2季度报告》；

　2、2014年8月29日披露了《国金通用金腾通货币市场证券投资基金2014年半年度报告》；

　3、2014年8月29日披露了《国金通用金腾通货币市场证券投资基金2014年半年度报告摘要》；

　4、2014年8月29日披露了《关于对国金通用金腾通货币市场证券投资基金份额持有人单一持有份额及单笔申购金额进行限制的公告》；

　5、2014年9月30日披露了《国金通用金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》；

　6、2014年9月30日披露了《国金通用金腾通货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要》；

　7、本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　1、中国证监会核准基金募集的文件；

　2、国金通用金腾通货币市场证券投资基金基金合同；

　3、国金通用金腾通货币市场证券投资基金托管协议；

　4、国金通用金腾通货币市场证券投资基金招募说明书；

　5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

　7、报告期内披露的各项公告。

　9.2 存放地点

　北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。

　9.3 查阅方式

　投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

　咨询电话：4000-2000-18

　公司网址：www.gfund.com

　国金通用基金管理有限公司

　2014年10月27日