基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　报告送出日期：2014年10月24日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　鹏华货币A

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　注：业绩比较基准=活期存款税后利率（即活期存款利率×（1-利息税率））

　基金收益分配按月结转份额

　鹏华货币B

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　注：业绩比较基准=活期存款税后利率（即活期存款利率×（1-利息税率））

　基金收益分配按月结转份额

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：1、本基金基金合同于2005年4月12日生效。

　2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

　2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

　本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2014年三季度我国市场资金面整体保持宽松，债券市场继续上涨，中长期债券整体表现好于短期债券。从货币市场情况看，三季度货币市场3个月以内期品种的收益率波动区间与二季度比较整体变化不大，而3个月以上期限利率有所下降，3个月Shibor利率的三季度每日均值较二季度均值下降了50bp左右。

　三季度我国经济景气状况持续低迷，政策调控更加关注稳增长，降低社会融资成本、拉动投资增长的压力增大，因此央行通过PSL和SLF等政策工具向主要金融机构定向注入流动性，并小幅下调了公开市场操作利率。此外，对商业银行表外资产的管理加强，也有利于降低货币市场利率波动。

　本报告期内货币基金以配置存款类资产为主，组合久期保持略低水平。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　2014年三季度本基金A类份额净值增长率为0.9518％，B类份额净值增长率为1.0127％，同期业绩基准增长率为0.0882％。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望后期国内经济及政策走势，我们认为，我国稳定经济增长的核心是拉动投资需求，但工业企业负债压力较大、金融行业风险偏好降低等因素又制约着投资需求上升。因此短期内经济的低迷状况很可能会继续有所延续，宏观经济政策还有放松的空间和必要。

　宏观调控方向决定着货币政策方向，货币信贷环境宽松是推动投资和经济改善的必要条件。如果未来再次出现持续的流动性紧张，相信央行会有放松操作来进行干预和调节。在降低资金利率的同时，调控政策也在试图降低利率波动，例如对商业银行存款偏离度进行考核的举措，或将给货币市场利率的传统变化规律带来一些改变。虽然四季度仍然存在新股影响，但货币政策继续放松的空间充足，货币市场利率再次持续高企的概率较小。需要关注交易所与银行间货币市场的差异化，在新股发行等特殊时点，利用交易所回购很可能会获得更好的短期收益。

　基于以上分析，2014年四季度鹏华货币基金将选择中性久期，并密切跟踪市场变化，适时调整各类资产的投资比重，在平衡资产安全性和流动性的前提下争取更好回报。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期债券回购融资情况

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　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　注：本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 投资组合报告附注

　5.8.1 基金计价方法说明

　（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

　（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

　（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

　（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

　（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

　5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况

　本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20％的情况。

　5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.8.4 其他资产构成

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　5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。

　2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　注：（1）本基金管理人于2014年9月10日申购本基金份额11,000,000份。

　（2）本基金管理人于2014年9月26日赎回本基金份额10,000,000份。

　（3）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　8.1 鹏华资产管理（深圳）有限公司申赎以及保有鹏华货币市场证券投资基金情况

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　注：2014年7月16日，子公司部分赎回鹏华货币B后，存量不足500万份，自动降级为鹏华货币A。

　8.2 鹏华资产管理（深圳）有限公司产品“鹏华资产-光大银行-华鑫信托资产管理计划”申赎以及保有鹏华货币市场证券投资基金情况

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　注：2014年7月2日，鹏华货币A红利再投，存量超过500万份，自动升级为鹏华货币B；2014年7月10日，该组合部分赎回鹏华货币B后，存量不足500万份，自动降级为鹏华货币A。

　8.3 鹏华资产管理（深圳）有限公司产品“鹏华资产常春藤10期资产管理计划”申赎以及保有鹏华货币市场证券投资基金情况

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　8.4 鹏华资产管理（深圳）有限公司产品“鹏华资产常春藤11期资产管理计划”申赎以及保有鹏华货币市场证券投资基金情况

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　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　（一）《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》；

　（二）《鹏华货币市场证券投资基金托管协议》；

　（三）《鹏华货币市场证券投资基金2014年第3季度报告》（原文）。

　9.2 存放地点

　深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司

　北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司

　9.3 查阅方式

　投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

　鹏华基金管理有限公司

　2014年10月24日