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2014年10月24日 星期五 上一期  下一期
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汇添富理财7天债券型证券投资基金

 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期:2014年10月24日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

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 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 汇添富理财7天债券A

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 注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

 汇添富理财7天债券B

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 注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 ■

 注:本基金的《基金合同》生效日为2013年5月29日,本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年5月29日)起5天,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,由于专户到期清盘导致。经检查和分析未发现异常情况。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 纵观三季度全球经济,发达国家走向分化,美英领先经济复苏格局,但仍存在一定压力,欧日则尚没有显著改善。同时全球经济形势对于国内出口提振有限,新兴市场国家可能进一步面临资金流出的挑战。国内经济来看,三季度经济遭遇了拐点,增长动能有所放缓。在全面放水之前,预计经济将持续平稳缓慢下行态势。而就目前来看,全面宽松距离尚远。同时第三季度央行在货币政策方面有所主动作为,采取多种手段致力于降低实体经济融资成本,同时进一步扩大定向降息范围,保持适度流动性,实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

 在基本面大幅弱于预期的驱动下,三季度债券市场收益率继续下行,长端利率下行幅度更大,带动收益率曲线进一步平坦化;受风险情绪上行影响,高收益债券收益率自7月末起重拾下行趋势,表现较好。流动性在持续宽松的大背景下,短端利率继续平稳下行,存款利率维持在较低水平。本基金在三季度适度调整了存款的配置结构,并加大了短融的配置比例,把握了三季度债券的上涨机会。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 三季度本基金A级净值收益率为1.1961%,B级净值收益率为1.3085%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望2014年四季度,国际主要央行货币政策走势分化。一方面,为刺激经济增长,欧央行货币政策料进一步宽松;另一方面,虽然美联储继续奉行低利率货币政策,但由于美国经济复苏动能增强,美元汇率料进一步走强。分析国内情况,2014年房地产市场开始自发性调整,将对四季度和明年一季度的经济增长产生拖累;货币增速和产出缺口处于低位将抑制通胀。四季度外汇占款可能回升、财政存款将大规模投放,资金有望净供给;宏观经济仍需要“稳增长”,因此央行在操作上仍将会“保持适度流动性”;此外,需要关注四季度信用风险局部暴露的可能性。

 我们将综合分析本基金的份额变动,做好债券与存款之间的配置与转换。在保持做好期限匹配管理的同时,择机把握中高等级短融的波动机会,适度提高组合的投资收益。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期债券回购融资情况

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 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

 注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

 5.3 基金投资组合平均剩余期限

 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

 注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.8 投资组合报告附注

 5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

 5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

 5.8.4 其他资产构成

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 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、中国证监会批准汇添富理财7天债券型证券投资基金募集的文件;

 2、《汇添富理财7天债券型证券投资基金基金合同》;

 3、《汇添富理财7天债券型证券投资基金托管协议》;

 4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

 5、报告期内汇添富理财7天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

 6、中国证监会要求的其他文件。

 8.2 存放地点

 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

 8.3 查阅方式

 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

 汇添富基金管理股份有限公司

 2014年10月24日

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